モメント・ウェーブボリンガー・バンドトレンド戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-17 17:33:37
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概要

Bollinger Bands (ボリンジャーバンド) をベースとしたトレンドフォロー戦略である.Bollinger Bandsの上下帯を使用して価格傾向を決定し,買取・売却シグナルを生成する.具体的には,閉じる価格が上帯を超えるとロング,閉じる価格が下帯を超えるとショートする.

戦略の論理

この戦略はトレンドを決定するためにボリンジャーバンドの上下帯を使用する.ボリンジャーバンドの中間帯は,n期間の閉値の単純な移動平均である.バンドの幅は,n期間の閉値の標準偏差のk倍である.公式は:

中間帯:SMA (近) 上部帯:中部帯 + k * STDEV ((近部,n) 下帯: 中帯 - k * STDEV ((近,n)

価格が上部帯を超えると,価格は中部帯の周りの通常の変動範囲を超えており,上昇傾向を示します.価格が下部帯を下回ると,価格は正常範囲を超えて下落しており,下落傾向を示します.

戦略は,これに基づいて,次のことを決定します.

閉じる価格が上位帯を突破するとロングする.
閉じる価格が下帯を下回るとショート

中期から長期間のトレンドにはうまく機能します.

利点分析

この戦略の主な利点は以下の通りです.

トレンドを決定するためにボリンジャーバンドを使用することは信頼性があります.ボリンジャーバンドは変動を考慮し,ターニングポイントをよく判断することができます.
戦略のルールはシンプルで明快で分かりやすく実行できます
価格とボリンジャー帯の関係を追跡するだけです操作が簡単です
信号は帯間断で生成され機会を逃さずにタイミングでトレンドシフトを捉えます

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクもあります:

ボリンジャー・バンドは価格変動を完全に予測できない. 波紋の破裂後,トレンドは持続しない可能性があり,ウィップソーも可能である.
価格が波動し複数の小さな損失を引き起こす可能性があります
パラメータの設定が不十分である場合も,信号が不良になる可能性があります. n が小さすぎると,帯域が頻繁に変化し,信号が発信されることがあります. k が大きすぎると,信号が遅くなる可能性があります.
市場の動向は個々の株に影響を与え,システムリスクを引き起こす可能性があります.

対応するリスク管理措置:

nとkを適度に調整し,感度を均衡させる.
シングルトレードで損失をコントロールするためにストップを使用します.
シグナルをフィルターに他の指標のフィルターを追加します.

オプティマイゼーションの方向性

戦略はいくつかの方法で最適化できます.

n を最適化し,異なる設定をテストします.また,k を変動性に基づいてダイナミックにします.
MACDやKDJなどの他の指標を用いたフィルターを追加し,買い/売る信号をフィルタリングし,誤った信号を減らす.
ストップ・ロスのメカニズムを追加します例えば価格ベースや波動性ベースのストップです
価格変動を決定し,ポジションサイズを調整するためにボリンガー帯域幅を使用します.より広い帯域はより高い変動を示しますので,サイズを小さくします.
トレンド決定指標と組み合わせ,既知のトレンドへのエントリー信号に帯を使用する.

概要

概してこれは信頼性の高いトレンドフォロー戦略である.トレンドを決定するためにボリンジャーバンドを使用し,操作が簡単である.主な利点は,トレンドの変化を把握するタイムリーな信号である.しかし,いくつかのウィップソーやパラメータ最適化困難があります.パラメータ最適化,フィルターを追加するなどの方法はリスクを制御し,安定性を向上させることができます.中程度のトレンド精度ニーズがあり,高い操作頻度を好む投資家に適しています.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger Bands Trend Strategy", shorttitle="BB Trend", overlay=true)
source = close
length = input(8, minval=1)
mult = input(1.00, minval=0.001, maxval=50)

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

buyEntry = crossover(source, upper)
sellEntry = crossunder(source, lower)

if (crossover(source, upper))
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=upper, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

if (crossunder(source, lower))
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

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オプティマイゼーションの方向性

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