累計多時間枠MACD RSI CCI StochRSI MA 線形取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年1月23日 14:11:26
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概要

この戦略は,MACD,RSI,CCI,StockRSI,および200日間のシンプル・ムービング・アベレアなどの指標を総合的に利用し,日々のタイムフレームで取引シグナルを生成します.まず,MACDラインとゴールデン・クロスとデッド・クロスのシグナルラインを判断し,その後,RSI,CCI,StockRSIと組み合わせて,過剰購入および過剰販売条件を決定し,最終的に価格が200日間の移動平均線を突破するかどうかを判断します.これらの条件に基づいて購入および販売シグナルがスクリーニングされます.

戦略原則

この戦略の主な論理は,MACDが買い売りシグナルを送信するときに他の補助指標も同様の信号を発信するかどうかを決定することです.ほとんどの指標が同じ方向を指す信号を発信する場合は,有効な取引機会を形成する可能性が高いです.

まず,MACD線がシグナル線に黄金線を交差すると,購入信号が生成されます.死線が交差すると,販売信号が生成されます.これはトレンド逆転を決定する戦略の主な基盤です.

2つ目は,RSIインジケーターは過買い・過売状態を判断する.RSIが設定された過買い線を超えると,過買いと判断される.この時点でMACDデスクロスと組み合わせて,販売信号が生成される.RSIが設定された過売線を下回ると,過売と判断される.この時点でMACDゴールデンクロスと組み合わせて,購入信号が生成される.

CCIインデカターは,過剰購入と過剰販売のシナリオも判断する.CCIがMACDデスクロースと組み合わせて過剰購入ラインを超えると,販売機会が発生する.CCIがMACDゴールデンクロースとマッチした過剰販売ラインを下回ると,購入信号が発生する.

ストックRSI インディケーター内では,K線がD線を超えると,過剰購入状態を示します.この時点でMACDデッドクロスとマッチすると,販売信号が送信されます.K線がD線を下回ると,過剰販売状態が決定されます.この時点でMACDゴールデンクロスと組み合わせると,購入信号が生成されます.

最後に,価格が200日間の移動平均線を超えると,上昇傾向として決定される.この時点でMACD黄金クロスおよび他の指標と組み合わせて,購入信号が生成される.価格が200日間のMAを下回ると,それは下落傾向である.この時点でMACD死亡クロスおよび他の指標とマッチすると,販売信号が発生する.

複数の指標からの情報を集約することで,過剰購入と過剰販売の市場状態をより正確に決定することができる.いくつかの誤った信号をフィルタリングすることで,高い確率の購入および販売の決定ができます.

利点分析

この戦略は,複数の指標を組み合わせて購入・販売の決定の基盤としており,誤った取引機会を効果的に回避し,信号の信頼性を高めることができます.
価格と200日移動平均の関係を判断し,トレンド判断を組み合わせることで,買い物・販売のタイミングリスクは軽減できます.
RSI,CCI,STOCHRSIなどの指標内のパラメータは,利益率を高めるために異なる市場環境に調整できます.
この戦略は,不要な取引を避けるために,日々の時間枠で動作し,長期のポジション保有に適しています.

リスク分析

戦略シグナルは少し遅れているので短期的な取引機会を逃す可能性があります
複数の指標が複雑さを高めロジックエラーを発生させやすくします
パラメータの設定が正しくない場合,多くの誤った信号が発生します.
長期保有は市場リスクに脆弱で,最大引き上げは比較的大きい可能性があります.
日中の短期変動は損失を拡大する可能性があります.

オプティマイゼーションの方向性

パラメータの最適化を行い,RSI,CCI,STOCHRSIの設定を調整し,異なる市場環境に最適なパラメータの組み合わせを決定します.
ストップ・ロスのメカニズムを追加します移動ストップ・ロスのように利益をロックしリスクを制御します
技術指標やメカニズムを追加して市場への再参入を図り,重要な取引機会を逃さないようにする.
取引のタイミングを決定するためにボリンジャー帯,KDなどのより多くの技術指標を組み込む.
長期サイクルのトレンド指標を分析し,長期ポジション保持能力を最適化する.

結論

この戦略は,MACD,RSI,CCI,StockRSI,および200日移動平均などの指標を使用して,市場の条件を決定し,日々のチャートで取引信号を識別する.その利点は,長期保有に適した正確な信頼性の高い信号である.パラメータは,異なる環境に適応するために最適化することができる.欠点は,一定の遅れと短期的な機会を把握できないことである.全体的に,多指標トレンドフォロー戦略として,それは安定した長期的利益を求める投資家にとって非常に信頼性があり,適している.

/*backtest
start: 2024-01-15 00:00:00
end: 2024-01-17 06:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("MACD RSI CCI StochRSI MA Strategy", shorttitle="MRCSSMA", overlay=true)

// MACD göstergesi
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)

// RSI göstergesi
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiLevel = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiValue = rsi(close, rsiLength)

// CCI göstergesi
cciLength = input(14, title="CCI Length")
cciLevel = input(100, title="CCI Overbought Level")
cciValue = cci(close, cciLength)

// Stochastic Oscillator göstergesi
stochLength = input(14, title="Stoch Length")
stochK = input(3, title="Stoch K")
stochD = input(3, title="Stoch D")
stochValue = stoch(close, high, low, stochLength)
stochDValue = sma(stochValue, stochD)

// 200 günlük hareketli ortalama
ma200 = sma(close, 200)

// Alış ve Satış Sinyalleri
buySignal = crossover(macdLine, signalLine) and rsiValue < rsiLevel and cciValue < cciLevel and stochValue > stochDValue and close > ma200
sellSignal = crossunder(macdLine, signalLine) and rsiValue > (100 - rsiLevel) and cciValue > (100 - cciLevel) and stochValue < stochDValue and close < ma200

// Ticaret stratejisi uygula
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buySignal)
strategy.close("Buy", when = sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellSignal)
strategy.close("Sell", when = buySignal)

// Göstergeleri çiz
hline(rsiLevel, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(100 - rsiLevel, "RSI Oversold", color=color.green)
hline(cciLevel, "CCI Overbought", color=color.red)
hline(100 - cciLevel, "CCI Oversold", color=color.green)

// 200 günlük hareketli ortalama çiz
plot(ma200, color=color.blue, title="200-day MA")

// Grafik üzerinde sinyal okları çiz
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)

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