スーパートレンドビットコイン長期戦略
ChaoZhang
概要
Supertrend Bitcoin長線戦略は,多頭だけのビットコイン取引戦略である.これは,SuperTrend指標,RSI相対強い指標,ADX平均方向指数を使用して入場点を決定する.
戦略原則
戦略は,以下の条件を満たしたときに,多額のポジションを開きます.
- スーパートレンドの指数はマイナス
- 周期RSIは66より低い
- 周期RSIが80を超えている
- 周期的なRSIは49より高い.
- ADX信号は20より高い
超トレンドの指数が正方向に変化すると,戦略は平仓して退場する.
この策略は,口座利便の100%のマージン率を10%に設定する.これは,分析のために戦略利便曲線をグラフに描く.この設定は,特定の技術指標条件下で,ビットコイン市場の長線トレンドの中で陽線走行を捉えることを目的としている.
優位分析
Supertrend Bitcoin長線戦略の最大の利点は,技術指標が市場トレンドを十分に確認した後にのみ参入することにある.具体的には,短期および長期のRSIが同時にオーバーバイまたはオーバーセール信号を提示することを要求し,大周期と小周期の動きが合意に達し,多くのノイズ取引の機会をフィルタリングすることである.また,ADXがトレンドの強さを判断し,波動的な市場の波動を回避することを回避する.
この多余空白策は空頭取引で無限の損失を回避する.長線看板の大きな周期で,殺し殺し下落は,よりよい勝率と収益率を得ることができる.
リスク分析
Supertrend Bitcoinの長線戦略の最大のリスクは,突然のニュースによって引き起こされる短期的な調整と撤回に反応できないことである.利空のニュースが出ると,価格が崖っぷちのように下落すると,単に方向を変えることができないため,大きな損失を被る.これは避けられない残存リスクである.
もう一つの潜在的なリスクは,スーパートレンドのような指標が市場構造の転換点の判断に理想的な効果を及ぼさないことです.それらはしばしば遅れており,最適な入場時間または出場時間を逃します.これは,市場自体よりもはるかに低い収益が得られることに繋がる可能性があります.このリスクを軽減するために,パラメータを適切に調整したり,または他の先行指標を追加して確認することができます.
最適化の方向
超トレンドビットコインの長線策には,さらに最適化できる余地があります.
買取りの強さを判断するために,遊離株指数,OBV指数などを追加し,高い乾燥株で追高を防ぐことができます.
波動率指数と組み合わせて,波動が大きくなる時にのみ入場し,利益のない低波動区間に陥らないようにする.
自動ストップモジュールが追加され,リスク偏好を超えた大きな損失を回避するために,撤回範囲を設定できます.
RSI周期パラメータを調整し,指標の効果を向上させることができます
ダイナミックパラメータとマルチファクトル最適化を実現する機械学習モデルを組み合わせることができる
これらの最適化により,戦略の安定性,勝利率,収益性をさらに高めることができます.
要約する
Supertrend Bitcoinロングライン戦略は,シンプルで直接的な量的な投資戦略である.これは,ビットコインまたは暗号通貨市場のロングライン・サン・ラインをキャプチャし,落下を追跡して安定した収益を得ることを目的としている.一定のリスクが依然として存在しているにもかかわらず,パラメータ調整とモデルの最適化により,この戦略はさらに強化され,量的な取引の有利なツールとなる.これは,投資家に多暗号市場に対する全体的な楽観的な見方を提供し,デジタル資産の成長配当の考え方を共有する.
/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Bitcoin Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, margin_long=0.1)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if ta.change(direction) > 0
strategy.close("My Long Entry Id") // Close long position
plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)