移動平均クロスオーバーに基づくRR戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,異なる周期の平均線を計算し,平均線の間にある金叉と死叉を実現することで,買入と売却のシグナルを決定する.具体的には,この戦略は,30周期,60周期,および200周期の単純な移動平均 ((SMA) を計算し,30周期線上を200周期線を横断すると買入シグナルが生じ,30周期線下を200周期線を横断すると売りシグナルが生じます.
戦略原則
この戦略の核心的な論理は,移動平均線交差システムに基づいています.移動平均線は,市場騒音を効果的にフィルターして,大トレンドを表します.短期平均線は,短期トレンドと中間回調を捕捉し,長期平均線は,中間騒音をフィルターして,主要トレンドを捕捉します.短期平均線の上を通過すると,短期走勢が強くなると,大トレンドが逆転し,買い込みシグナルを生じます.短期平均線の下を通過すると,短期走勢が弱くなると,大トレンドが下がると,売り込みシグナルを生じます.
この戦略は30周期線と200周期線を用いて買賣シグナルを構築する。30周期線は,短期的な勢いを感知的に捉え,200周期線は,より長い線の枠組みと大トレンドを捉える。30周期線で200周期線を穿越すると買買シグナルが生成する。このとき,市場の短期的な雰囲気が変化し,短期と長期のグリッドは正向きに合致し,概率は上昇する。30周期線の下の200周期線を穿越すると売り出シグナルが生成する。短期的な雰囲気が悪化すると多頭,トレンドの短い線に緊密に介入する。誤りシグナルをフィルターするために,戦略は,短期的な連続線根3陽線確認シグナルを採用する。
戦略的優位性
この戦略の利点は以下の通りです.
操作がシンプルで実行しやすい.この戦略は,取引信号を生成するために2つの均線の交差にのみ依存し,非常にシンプルで直感的で,理解しやすく実行できます.
反転効果が良い。反転の結果,この戦略は大きなトレンドの状況で主要なトレンドの機会を捉える効果が良い。最大反転とシャープ比も受け入れられる。
拡張性強. この戦略の枠組みは成熟しており,指標と調整パラメータを容易に代替して最適化したり,他の要因と組み合わせたりできます.
リスクと解決策
この戦略には以下のリスクもあります.
均線系は信号遅延を生じ,迅速な突発の機会を有効に利用できない.これは移動平均系の自然な欠点である.ブリン帯のような他の先導指標を導入することで,前もって判断を補助することができる.
景気後退の振動行情において取引が頻繁に損失する. 明確な上昇傾向のない長期の振動行情において,平均線が頻繁に交差すると,平仓の損失手数料と滑り点が頻繁に発生する. 適切な緩解で止損幅を緩め,加仓方式でリスクを再コントロールすることができる.
基本的要素を考慮せず,技術指標の信号を盲目的に追う.重要な経済データ,企業業績などの情報を適当に組み合わせてポジションとストップポイントを調整することができる.
最適化の方向
この戦略は以下の方向から最適化できます.
異なる平均線周期の組み合わせ効果をテストする.例えば,20日平均線と60日平均線.
他の技術指標のフィルタリング信号に加える.例えばMACD,KDなどの組み合わせを行う.
取引量の変化と組み合わせた補助条件.例えば,突破時に取引量の増強を要求する.
基本的要素を補助指標として導入することを検討する. 例えば,収益,利差などの指標.
ポジションとストップポイントをリアルタイムで調整する.例えば,波動率指標と組み合わせたポジションの動的調整.
要約する
この戦略は全体的に非常に典型的でシンプルな均線交差システムであり,二つの異なる周期均線の金叉死叉によって取引信号を生成する.戦略の優点は,単純で分かりやすいこと,追及効果もかなり,最大リトロールとシャープ比率は受け入れられるものである.しかし,信号遅延,震動状況での損失が多くなど,いくつかの問題もある.これらの問題は,適切な最適化によって改善することができる.全体的に,この戦略は,初心者の練習と学習に非常に適したモデルである.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Cruce de Medias Móviles", overlay=true)
// Medias móviles
ma30 = ta.sma(close, 30)
ma60 = ta.sma(close, 60)
ma200 = ta.sma(close, 200)
// Cruce de medias móviles
crossoverUp = ta.crossover(ma30, ma200)
crossoverDown = ta.crossunder(ma30, ma200)
// Señales de compra y venta
longCondition = crossoverUp
shortCondition = crossoverDown
// Ejecución de órdenes
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Cover", "Buy", stop=close - 40.000, limit=close + 40.000)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + 40.000, limit=close - 40.000)
// Plot de las medias móviles
plot(ma30, color=color.blue, title="MA 30")
plot(ma60, color=color.orange, title="MA 60")
plot(ma200, color=color.green, title="MA 200")
// Condiciones para cerrar la posición contraria
if (strategy.position_size > 0)
if (crossoverDown)
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
if (crossoverUp)
strategy.close("Sell")