価格チャネルロボットホワイトボックス戦略


作成日: 2024-02-28 17:51:14 最終変更日: 2024-02-28 17:51:14
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価格チャネルロボットホワイトボックス戦略

概要

価格チャネルロボットホワイトボックス戦略は,価格チャネル指標に基づく単純な機械化された取引戦略である.これは,価格チャネルの上下限を使用して,入場と出場のタイミングを判断する.この戦略は,ロングタイムが多頭,ホースタイムが空頭である.

戦略原則

価格チャネルロボットのホワイトボックス戦略の核心的な論理は:

  1. 価格チャネルの上限と下限として定義された,最近のlen根K線の最高値と最低値を,highestとlowest関数を使って計算する
  2. 価格チャネルの中間価格を計算する: ((最高価格+最低価格) /2
  3. 価格が上昇し,通路の上限を通過すると,多額のポジションを開きます.
  4. 価格が価格チャネルの下限を超えると空き仓庫を開きます.
  5. 価格がチャネルの中央値に戻ると平仓します.

この戦略にはいくつかの設定可能なパラメータがあります.

  • 価格チャネルの長さlen:デフォルト50Kライン
  • 倉庫開設型:多頭,空頭は個別に構成できる
  • ポジション開設額: 口座の100%のデフォルト
  • ストップ: 価格チャネルの中間価格をストップとして使用するかどうかを選択する
  • 取引時間:指定された日付の範囲内でのみ取引を設定できます.

これらのパラメータを調整することで,異なる品種と市場環境に戦略をより良く適応させることができます.

優位分析

価格チャネルロボットのホワイトボックス戦略は以下の利点があります.

  1. 戦略の論理はシンプルで,理解し,実行しやすい.
  2. 価格チャネル指標を活用してトレンドと逆転を判断する
  3. 設定可能なパラメータが多く,適応性が高い
  4. 損失を制限する内蔵の止損メカニズム
  5. タイムフィルタリングをサポートし,重大事件の影響を回避する

全体として,この戦略はシンプルで実用的なトレンド追跡戦略であり,パラメータを調整すると,良い効果が得られます.

リスク分析

価格チャネルロボットのホワイトボックス戦略にはいくつかのリスクがあります.

  1. 価格チャネル指標はパラメータlenに敏感であり,異なる時間周期と品種で独立したテストと最適化が必要である
  2. ストップ・ロスを追跡するには,市場変動に合わせてストップ・ロスの距離を調整する必要があります.
  3. 横盤と振動の状況では,無意味な取引が多くなり,取引コストとスライドポイントの損失が増加します.

これらのリスクを低減するには,以下の点で最適化が必要である.

  1. ウォーク・フォワード・アナリシスでパラメータを自動最適化
  2. ストップ・プライスでバッファード・ゾーンに加入し,ブレイクされる可能性を回避する
  3. トレンド判断の指標を増やし,横横の波動市場での取引を避ける

最適化の方向

価格チャネルロボットのホワイトボックス戦略は,さらに最適化できる余地があります.

  1. 大周期トレンドの判断を高め,逆転取引を避ける
  2. 異なる品種間の価格差を組み合わせてパラメータを設定し,ブレーキの機会を利用する
  3. ストップ価格にランダムなバッファーを加え,ベアリングの確率を下げる
  4. 価格チャネルパラメータは,市場変動率の動向に合わせて調整される
  5. 特定の品種に対して深度学習を使用してエージェント最適化戦略を訓練する

戦略の安定性や収益性をさらに高めることを期待しています.

要約する

価格チャネルロボットのホワイトボックス戦略は,シンプルだが実用的なトレンド追跡戦略である.価格チャネル指標によってトレンドの方向と反転点を判断し,その上で取引決定を行う.この戦略は,理解しやすく,実行でき,パラメータを最適化すると良いリターンを得ることができる.同時に,一定のリスクがあり,パラメータとストップ・ローズを最適化してリスクを低減する必要がある.全体的に,この戦略は,広範囲のアプリケーションの見通しと最適化の可能性があり,探索と実践に値する.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-02-21 00:00:00
end: 2024-02-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro

//@version=4
strategy(title = "Robot WhiteBox Channel", shorttitle = "Robot WhiteBox Channel", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_value = 0.1)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
needstop = input(true, defval = true, title = "Stop-loss")
lotsize = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
len = input(50, minval = 1, title = "Price Channel Length")
showll = input(true, defval = true, title = "Show lines")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Price Channel
h = highest(high, len)
l = lowest(low, len)
center = (h + l) / 2

//Lines
pccol = showll ? color.black : na
slcol = showll ? color.red : na
plot(h, offset = 1, color = pccol)
plot(center, offset = 1, color = slcol)
plot(l, offset = 1, color = pccol)

//Background
size = strategy.position_size
bgcol = showbg == false ? na : size > 0 ? color.lime : size < 0 ? color.red : na
bgcolor(bgcol, transp = 70)

//Trading
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * lotsize / 100 : lot[1]
if h > 0
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, stop = h, when = strategy.position_size <= 0 and truetime)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, stop = l, when = strategy.position_size >= 0 and truetime)
    strategy.entry("S Stop", strategy.long, 0, stop = center, when = strategy.position_size[1] <= 0 and needstop)
    strategy.entry("L Stop", strategy.short, 0, stop = center, when = strategy.position_size[1] >= 0 and needstop)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()
    strategy.cancel("Long")
    strategy.cancel("Short")
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