ボリンジャーバンドに基づく短期取引戦略
作成日:
2024-03-01 13:29:47
最終変更日:
2024-03-01 13:29:47
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,ブリン帯の指標に基づいて取引信号判断とストップ・ストロスを設定する.価格がブリン帯の中央軌道に触れたときにポジションを開けて多空をしたり,0.5%のストップと3%のストップを設定したり,ショートラインの取引戦略である.
戦略原則
ブリン帯中軌は,閉盤価格のN日単調移動平均である.上軌は,中軌+K倍のN日閉盤価格標準差であり,下軌は,中軌-K倍のN日閉盤価格標準差である.価格が下から上へと中軌を通るときは多し,価格が上から下へと中軌を通るときは空きである.取引毎に固定数のポジションを開き,0.5%のストップと3%のストップ損失を設定する.
優位分析
- ブリン帯の指標を用いて取引信号を判断し,価格の突破を効果的に捉える.
- ショートライン取引方式により,各取引周期は短いため,多空方向をすばやく切り替えることができる.
- 固定数量でポジションを開設し,ストップ・ストップを設定することで,単一取引のリスクをコントロールできます.
リスク分析
- ブリン帯指数は市場の波動に敏感であり,パラメータを正しく設定しないことが取引シグナルの増加を引き起こすが,勝率が高いわけではない.
- ショートライン取引は頻繁に行われ,手数料が高くなる場合,利益の余地が大幅に減少する.
- 止止損幅が正しく設定されていないため,早めに止まるか,さらに多くのダリルを見逃す可能性があります.
リスク対策:
- ブリン帯のパラメータを最適化して,最適なパラメータの組み合わせを見つける.
- 低手数料の証券品種を選択して取引する.
- ストップ・ストップ・損失のパラメータ設定を反測で最適化する.
最適化の方向
- K線形,MACDなど,他の指標のフィルター信号と組み合わせて,取引勝利率を上げます.
- ストップモードを追加し,移動ストップまたはバッチストップを設定し,取引ごとに利益のスペースを拡大します.
- ブリン帯のパラメータとストップ・ストップ・損失の幅を最適化して,最適なパラメータの組み合わせを見つける.
要約する
この戦略の全体的な考え方は明確で,ブリン帯を使って取引信号の効果を判断するのは良い。しかし取引は頻繁で,利益の余地も限られている.トレンド判断と指標のフィルター信号を組み合わせて,同時に最適化パラメータを使用して戦略の効果を高めるのが推奨されている。
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia Bollinger Bands", shorttitle="BB Strategy", overlay=true)
// Parámetros de las Bandas de Bollinger
length = input(20, title="Longitud")
mult = input(2.0, title="Multiplicador")
// Calcula las Bandas de Bollinger
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// Condiciones para realizar operaciones
price_touches_basis_up = ta.crossover(close, basis)
price_touches_basis_down = ta.crossunder(close, basis)
// Lógica de la estrategia
if (price_touches_basis_up)
strategy.entry("Compra", strategy.long, qty = 1)
if (price_touches_basis_down)
strategy.entry("Venta", strategy.short, qty = 1)
// Lógica para cerrar la operación con un movimiento del 0,5% (take profit) o 3% (stop loss)
target_profit = 0.005 // Actualizado a 0.5%
stop_loss = 0.03
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit/Close", from_entry = "Compra", profit = close * (1 + target_profit))
strategy.exit("Stop Loss/Close", from_entry = "Compra", loss = close * (1 - stop_loss))
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Take Profit/Close", from_entry = "Venta", profit = close * (1 - target_profit))
strategy.exit("Stop Loss/Close", from_entry = "Venta", loss = close * (1 + stop_loss))
// Dibuja las Bandas de Bollinger en el gráfico
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.green, title="Basis")