ChaoZhang
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概要
この戦略は,ブリン帯と移動平均に基づいてトレンド取引戦略である. シンプルな移動平均 ((SMA) とインデックス移動平均 ((EMA) の大きさの関係を比較して,現在のトレンドの方向を判断する. 收盘価格の上部で大きな移動平均を突破すると,買入シグナルが生じ,收盘価格の下部で小さな移動平均を突破すると,売りシグナルが生じます.
戦略原則
- 20日間のシンプル移動平均 ((SMA) と21日間のインデックス移動平均 ((EMA) を計算する.
- SMAとEMAの大きさを比較すると,大きいものはbmsbmayor,小さいものはbmsbmenorと定義され,それぞれ多頭と空頭トレンドの基準線を表します.
- 閉店価格でbmsbmayorを突破すると,買入シグナルが生じます.現在の空頭ポジションを保有している場合は,まず空を平らにして,次に多開きます.
- 閉店価格を下にbmsbmenorを突破すると,売り出しシグナルが生じます.もし現在多頭ポジションを保有している場合は,先は多平し,その後空きをする.
- グラフにbmsbmayorとbmsbmenorを緑色と赤色で表示し,多空のトレンド参照線を直視的に表示する.
戦略的優位性
- シンプルで分かりやすい:この戦略は論理的に明確で,最も一般的な移動平均指標を使用し,容易に理解し,実行できます.
- トレンド追跡: 移動平均の大きさを比較することで,現在のトレンドの方向を効果的に判断し,主要トレンドに合わせて取引を行う.
- 適応性:指数移動平均を使用しているため,価格の変化に対してより敏感に反応し,市場のリズムの変化によりうまく適応できます.
- タイムリー・ストップ・ロズ:トレンドが逆転した時に,タイムリーで元のポジションを平らげ,負債を長期にわたって持たないようにし,潜在的損失を減らす.
- 視覚的フレンドリー:多空のトレンド参照線をグラフに描画し,トレンド判断を直感的にし,取引決定を容易にします.
戦略リスク
- パラメータ最適化:移動平均の周期選択は,戦略のパフォーマンスに大きな影響を与える.異なる市場と品種は,異なるパラメータ設定を必要とし,パラメータ最適化と反測が必要である.
- 振動市場: 振動市場では,この戦略は偽信号を多く生み出し,頻繁に取引し,資金の損失を引き起こす可能性があります.
- トレンドの遅延:移動平均は遅滞の指標であり,トレンドの初期と終盤に信号の遅延があり,最適な入場と出場のタイミングを逃す可能性があります.
- 黒天事件:この戦略は,主に歴史的な価格データに基づいているため,いくつかの突発的な重大事件や極端な状況に対して,適切な対応ができない可能性があります.
戦略最適化の方向性
- より多くの指標を導入:移動平均の基礎に,RSI,MACDなどの他の技術指標を導入することができ,複数の指標の信号を統合し,トレンド判断の正確性を向上させる.
- 動的調整パラメータ:市場の波動性や市場状況に応じて,移動平均の周期および他のパラメータを動的に調整し,市場変化に戦略をより適応させる.
- ストップ・ストップを追加:合理的なストップ・ストップを設定し,単一取引のリスク・フローラを制御し,リスク・収益比率を高めます.
- ポジション管理:トレンドの強さと信号の信頼性に応じて,ポジションの大きさを動的に調整し,トレンドの強度が大きいときにポジションを大きくし,トレンドが不明なときにポジションを小さくする.
- 基本的分析と組み合わせる:技術的分析と基本的分析を組み合わせて,トレンド判断に基づいて,マクロ経済,産業の発展などの要因を考慮して,より全面的な取引決定を行う.
要約する
BMSBブリンマック超トレンド取引戦略は,二つの移動平均の大きさを比較して多空トレンドを判断する簡単な実用的なトレンド追跡戦略であり,トレンド状況で良い効果が得られる.しかし,この戦略には,振動する市場での不良パフォーマンス,信号の遅延などの問題など,いくつかの制限があります.したがって,実際のアプリケーションでは,より多くの指標を導入し,パラメータを最適化し,戦略の安定性と収益性を高めるためにリスク管理などの改善を検討することができます.同時に,基本面分析に注意を払い,市場に関する総合的な判断を行い,より合理的な取引決定を行う必要があります.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-04-13 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BMSB Strategy Mejora", overlay=true)
// Indicators
src = close
sma = ta.sma(src, 20)
ema = ta.ema(src, 21)
// Bull Super Market as var
bmsbmayor = sma > ema ? sma : ema
bmsbmenor = sma > ema ? ema : sma
// Buy and Sell conditions
buySignal = ta.crossover(close, bmsbmayor)
sellSignal = ta.crossunder(close, bmsbmenor)
// Buy and Sell orders
if (buySignal)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.close("Sell")
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.close("Buy")
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plot
plot(bmsbmayor, color=color.green)
plot(bmsbmenor, color=color.red)