: 기원전 206년 8월부터 기원전 202년 초까지, 서조조왕의 군단과 한나라의 군단이 정권을 차지하기 위해 벌인 대규모 전쟁으로, 역사적으로 이 전쟁은 춘천전쟁이라고 불리며, 전쟁의 결과는 춘천의 승리로 끝났다. 왜 이 이야기를 하는 건데, 금융 시장에서는 아무도 항상 승리할 수 없고, 아무도 태생적으로 퇴행하는 별이라고 말하지 않습니다. 가치 투자의 신인 버핏이나 금융의 거장 인 다소로스, 그들의 전설들은 모두 실패할 때도 있지만, 지금까지 그들은 이 산업의 최상위자였습니다.
왜요?
이 모든 것은 우리가 가진 것보다 더 많은 것을 가져옵니다.
어떤 거래도 한 가지 목표로 이루어집니다.
그리고 어떻게 이윤을 얻을 수 있을까요? 일반적으로 두 가지 발전 방향이 있습니다.
1.不断提高交易的胜率
2.不断扩大自己的盈亏比
승률 = 승점 × 전체 거래점 x 100%
이기는 확률에 대해서는 의심의 여지가 없습니다. 나는 내 모든 거래에서 수익을 얻기를 바랍니다. 이기는/손실 비율이 1:1의 조건에서, 내 이기는 확률이 높을 때, 내 최종 결과는 자연스럽게 내가 더 많은 이익을 얻는 것입니다. 그렇다면 거래에서 이기는 비율이 유일한 결정 요소입니까?
네, 또 하나, 수익/손실 비율이 있습니다. 외환 거래에서 수익/손실의 비율은 항상 변합니다. 아마도 이번에는 50점을, 다음엔 60점을, 다음엔 100점을 잃게 될 것입니다.
이윤과 손해가 어떻게 되죠?
이윤/손실 비율 = 평균 이긴 금액 / 평균 잃어버린 금액.
예를 들어, (거래 비용을 고려하지 않고)
한 외환 거래자의 1년 거래 기록이 다음과 같다고 가정합니다.
총 305번
이겼던 건 91.5번이고
이 모든 숫자는 213.5번입니다
평균 승률 35 (승 = 승, 패배 = 손실)
평균 손실액 8.15
이 경우, 이 경우, 이 경우, 이 경우, 이 경우, 이 경우, 이 경우, 이 경우, 이 경우, 이 경우.
승률 비율 = 모든 승률 / 전체 승률 * 100% = 91.5/30.5 * 100 % = 30 %
이윤/손실 비율 = 평균 이윤/평균 손실 = 35 / 8.15 = 4.3
분명히 볼 수 있는 것은 이 거래자의 승률이 30%에 불과하지만, 이득이 적어졌기 때문에 그의 전체 손실은 여전히 이익이다.
다른 예로 들어보자.
총 횟수는 변하지 않으며, 승과 패의 횟수, 평균 승과 패의 횟수, 평균 승과 패의 횟수 등이 조정된다.
총 305번
모든 승자는 213.5번입니다
91.5번입니다.
평균 승률은 8.15 (승 = 승, 패배 = 패배)
평균 손실 35
이득과 손실의 총수 = 이긴 모든 수 * 이긴 평균수 - 이긴 모든 수 * 이긴 평균수 = 213.5 * 8.15 - 91.5 * 35 = - 1460
이긴 확률 비율 = 이긴 모든 경우 / 전체 경우 * 100% = 213.5/305 * 100 % = 70 %
이윤/손실 비율 = 평균 이득/평균 손실 금액 = 8.15 / 35 = 0.23
이 결과, 승률이 70%에 달하더라도, 수익이 상대적으로 낮으면 결국 손실이 됩니다.
그렇다면 우리가 이윤을 얻으려면 어떤 이기고 손실 비율이 필요할까요?
높은 승률은 1보다 약간 낮지만 너무 낮거나 이길 수는 없습니다.
높은 수익/손실 비율은 50보다 약간 낮을 수 있지만 너무 낮거나 이길 수는 없습니다.
물론, 극단적인 목표도 있습니다.
즉, 평균적인 이기는 금액은 평균적인 이기는 금액보다 더 많고, 이기는 횟수는 적당한 이기는 횟수보다 더 많다.
이기는 비율은 실제 거래의 중요한 측면이지만, 무시할 수 없는 문제는 이기는/손실 비율이 점점 더 중요해지고 있다는 것입니다.
투자자는 거래 한 장에 거래 처리 수수료가 적립됩니다. 투자의 관점에서, 수익 확률이 50%에 달해도 10 거래 중 5 건이 수익, 5 건이 손실, 수익과 손실 비율은 1: 1입니다.
변화하는 금융 시장에서 승리하기 위해서는 두 가지 측면에서 열심히 연습해야 합니다. 하나는 수익 확률을 높이는 것입니다. 두 번째는 적절한 수익/손실 비율을 찾는 것입니다.
일반적으로 투자자들은 수익/손실 비율을 2:1 또는 3:1로 설정하는 것이 더 합리적인 선택이라고 생각합니다. 만약 수익/손실 비율을 2:1로 설정한다면 (예를 들어, 수익 50점, 손실 25점) 즉, 각 이익은 두 번의 손실을 견딜 수 있습니다 (이익 50점, 손실 25점 두 번).
이 경우, 승률이 33%에서 유지될 수 있는 한, 즉 평균적으로 3개의 거래에서 1개의 수익을 얻을 수 있는 한, 장기적인 절감을 달성할 수 있다. 승률이 33% 이상으로 증가할 수 있는 한, 장기적인 수익을 달성할 수 있다.
물론, 수익/손실 비율은 지연 지표이며, 당신이 많은 거래를 한 후, 당신은 당신의 수익/손실 비율이 얼마나 될지 계산합니다. 이 때 당신은 당신의 수익/손실 비율이 얼마나 될지 알 수 있습니다. 그래서 우리는 입문했습니다. 수익/손실 비율로 안내하기가 어렵습니다. 당신이 얼마나 벌 수 있는지 시장이 부여하고, 당신이 계산하지 않습니다. 강제적으로 수익/손실 비율을 설정하면 수익이 손실이 될 가능성이 높습니다.
1: 적시에 손실을 중지하여 위험을 소규모 범위 내에서 제어하십시오.
2: 수익을 확대해 주세요.
3: 현재 총자금의 일정한 비율 (예를 들어 3%~5%) 를 사용하여 손실을 조절하십시오.
4: 현재 총 자금의 고정된 비율 (예: 9%) 을 사용하여 상당한 수익을 얻으려면 고수하십시오.
(문서는 개인적인 의견을 담고 있으며, 부족한 부분이 있다면 댓글을 추가해 주시기 바랍니다..)
우선, 전 거래자들 사이에서 널리 퍼져 있는 잘못된 생각을 바로잡아야 합니다.
그러나 문제는 왜 높은 승률의 거래 시스템이 정지손실이나 큰 정지손실이 없는 것을 전제로 해야 하는가? 낮은 고정 정지손실의 높은 승률을 완전히 달성할 수 있다는 것입니다. 물론 세계에서 원하는 것과 완전히 일치하는 거래 시스템이 존재하지 않습니다. 높은 승률을 얻기 위해서는 수익/손실 비율, 거래 빈도를 희생해야 합니다.
67%의 성공률을 가진 거래 시스템을 가정한다 (이것은 내 장기 평가에서 성공적인 일일 거래 시스템의 기본 성공률이며, 후기 조정과 필터링에 따라 10%의 상승이 가능하다) 개인적인 경험에 따르면 높은 승률에 대응하는 최적의 수익/손실 비율은 기본적으로 1:1이며, 정상적인 거래 빈도는 일반적으로 한 달에 10개 정도이다 (단순한 계산을 위해, 9개 기록으로), 이 경우 매 거래에 3개 거래, 즉 한 달에 2개의 성공, 6개의 성공, 3개의 실패, 25개의 스탠더드 스톱 로프에 따라 한 달에 75개의 총 수익을 안정적으로 얻을 수 있다.
당신은 알고 계십니까? 자금 관리에서 지점 관리는 합리적인 수익률을 균형 잡는 것을 전제로합니다!
이것은 제가 여러분께 바로잡고자 하는 두 번째 잘못된 생각입니다. 많은 사람들이 아주 가벼운 지점이나 아주 작은 금액으로 거래한 지 몇 년이 지나고, 일정 기간 동안 지속적인 수익을 얻거나, 마침내 수익을 얻기 시작했을 때, 자신이 성공했다고 생각합니다.
하지만 실제로는? 자본 수익률을 무시하는 거래는 실패합니다. 심지어 당신이 결국 이윤을 얻더라도. 매년 20%의 이익은 좋습니다. 하지만 당신이 투자한 자금이 1,000 달러에 불과하다면, 당신의 시스템이 안정화 될지라도 150,000 달러를 달성하는 데 28 년이 걸립니다.
그래서 소자본 거래자는 레버드 거래 조건에서 높은 수익률을 목표로해야합니다, 그렇지 않으면 당신이하는 모든 것이 무의미합니다! 소자본 거래자는 힘들고 쉬운 거래 방식은 높은 수익률을 가져올 수 없습니다, 그리고 높은 수익률을 달성하려면 독특한 거래 방법을 찾아야하며 높은 수익률을 얻기 위해 엄청난 레버드 위험을 감수해야합니다.
높은 이윤율은 얼마일까요? 통일된 기준이 없지만, 일일 거래의 기준이 월 평균 이윤의 10%이고 연간 이윤률은 120%인 경우, 이윤을 6년 이상 계산하는 기간이 15만 달러 (약 1백만 원) 를 넘을 수 있다는 것이 합리적인 기준이 되어야 합니다.
내일 거래의 경전 거래와 중전 거래는 높은 수익/손실 비율, 낮은 승률, 중기 빈도의 전통적인 클래식 거래 모델을 따르고, 표준 모델의 수익/손실 비율 3: 1에 따라 승률은 33% 이상 (세 단위 성공 단위) 을 유지해야 자본을 기본적으로 유지할 수 있습니다.
실제 내일 거래에서 25점의 스톱 손실은 시장의 무질서한 변동 소음을 피하기 위한 낮은 요구 사항이며, 친구들도 낮은 스톱 손실로 높은 수익 손실 비율을 달성하려고 시도하지만, 이러한 스톱 손실 공간은 시장에 쉽게 삼키기 쉽기 때문에 동의하지 않습니다.
그렇다면 누군가가 말할 것입니다. 나는 높은 승률 시스템 샘플을 선택할 수 있습니다. 경매 거래 아, 그것은 헛소리 아닙니다. 표준 스톱 로드에서 높은 승률을 할 수 있습니다. 왜 경매를합니까? 유일한 가능성은 당신의 거래 시스템이 성숙하지 않고 안정적이거나 검증되지 않았다는 것입니다. 자신감이 없습니다!
높은 수익/손실 비율, 낮은 승률, 중기율의 전통적인 클래식 거래 모델에서 중기율에 1일 1회당은 비교적 합리적이지만, 한 달에 21회씩 계산하면 한 달에 14회씩 실패하고 7회만 성공한다. 그러나 실제로는 이득이 평균 변동값의 제약과 장기 시장 소음, 무질서한 변동의 영향을 받기 때문에 이득이 거의 불가능하다.
제가 일일 높은 수익/손실 비율, 중간 빈도, 낮은 승/손실 비율을 가진 거래 시스템을 사용했을 때, 표준 수익/손실 비율에 도달할 기회가 너무 적었기 때문에, 심지어는 표준 중지 손실에 도달해야 할 대부분의 거래를 평평하게 중단했을 때도, 최종 결과는 자본 수익률이 수개월 연속적으로 평평하게 유지되는 것입니다.
또한, 내일 거래 가벼운 포지션, 높은 수익/손실 비율, 낮은 승률, 중기 빈도의 거래 모델의 가장 큰 장애물은 장기적인 보유에서 안정적인 기분을 유지하는 것이 어렵다는 것을 강조해야 합니다. (대부분의 플로버 상태는 높은 수익/손실 비율을 얻기 위해 매우 긴 보유 시간을 필요로 하며, 따라서 보유 과정에서 감정의 변동은 보유를 매우 불안정하게 만듭니다.)
중장, 낮은 수익/손실 비율, 낮은 주파수, 높은 승률의 일일 거래 시스템 모델, 낮은 수익 기대는 보유 시간을 단축시키고, 수익은 쉽게 달성되며, 낮은 주파수는 집중력을 높이고, 높은 승률은 거래 신뢰를 높이는 데 도움이되며, 마지막으로 중장은 실제 수익을 증가시킬 수 있으며, 낮은 고정 스톱 손실이 있기 때문에 위험을 제어하고 이익을 더 안정적으로 만듭니다.
마찬가지로 5만 달러, 25점 손실이 자본금의 2%를 초과하지 않고 계산되는 경전 거래에 따라 4인치 유로 달러, 25점 손실이 자본금의 12%를 초과하지 않고 계산되는 중전 거래에 따라 24인치 유로 달러를 개설할 수 있습니다. 일내 경전 거래의 모든 심각한 장애물을 언급하지 않고, 월 21회에 따라 승률 33%로, 수익률은 3:1으로 계산되어 월 수익률은 14%입니다. 만약 이 승률이 33%보다 낮다면? 평균 수익률은 3:1 미만입니다.
이 문제는 현실적으로 존재하는 문제이다. 현실상, 높은 수익/손실 비율의 일일 거래 시스템 모델에서는 일반적으로 승률이 33% 이하이며, 이론적 평균 수익/손실 비율은 3:1 이하일 수밖에 없다. 그러나 실제 거래의 수익/손실 비율은 경험에 의해 3:1 이상으로 올릴 수 있지만, 승리는 수익이 아니라 평균 손실을 감소시킨다.
따라서 심각한 어려움 속에서도 월간 수익률이 5% 정도를 유지할 수 있다는 것은 이미 매우 중요한 성과이며, 성공적인 일일 간 거래자가 찾을 수 있다고 믿지 않는 거래자들에 대한 질문입니다.
일본 중장 거래는 수익/손실 비율은 1:1, 승/손실 비율은 67%이며, 매월 9개의 거래가 이루어지고, 50,000달러 24인치 유로 달러 거래는 매월 75점을 얻을 수 있으며, 실제로는 18000달러의 이익을 얻을 수 있으며, 자본 수익률은 36%에 달한다.
월익률 18%의 비율로 계산하면 작은 자본 거래자가 1000달러로 시작하면 4년 4개월 만에 15만 달러의 목표를 달성할 수 있습니다. 월 이론의 비율로 계산하면 36%의 비율로 계산하면 작은 자본 거래자가 1000달러로 시작하면 3년 만에 15만 달러의 목표를 달성할 수 있습니다.
위키백과 공개에서 가져온 것
dash.yuan저는 여러분께 질문하고 싶습니다. 플랫폼의 재검토에서 승리율이 어떻게 계산되는지?