왜 이것을 온도조절기라고 부르나요? 우리는 이 시스템이 시장 모드, 스윙 모드, 트렌드 모드 모두에서 전환하고 거래할 수 있는 적응성이 뛰어나다는 점에 기반하여 이 이름을 붙였습니다. 이 시스템은 특정 시장 부문에서 특정 시스템이 성공한 사례를 관찰하여 도출되었습니다. 이 시스템을 사용하면 두 가지 시장 모드를 모두 활용하여 이중적 성격의 전략을 만들 수 있습니다.

먼저, 시장 패턴을 파악하는 데 도움이 되는 함수를 만듭니다. 이 기능의 출력에 따라 온도 조절 장치는 추종 모드에서 단기 스윙 모드로 전환됩니다.

추세 추종 모드는 볼린저 밴드에서 발견되는 것과 유사한 추세 추종 메커니즘을 사용합니다. 단기 스윙 시스템은 패턴 인식을 통합한 오픈 브레이크아웃입니다. 이 함수는 시장이 이동한 실제 거리와 시장이 이동한 거리를 비교합니다.

Abs(종가 - 종가[29])/(최고가격(30) - 최저가(최저가, 30일) * 100

이 함수는 0과 100 사이의 값을 생성합니다. 값이 클수록 현재 시장은 덜 혼잡하다는 것을 의미합니다. 함수에서 반환된 값이 20보다 작으면 시스템은 단기 스윙 모드로 전환됩니다.

기본적으로 시장은 대체로 변동하는 모습을 보이고, 시스템은 변동을 포착하여 소액의 이익을 얻으려고 합니다. 온도조절장치는 작은 시장 충동을 사고 파는 방식으로 이러한 성과를 달성하려고 합니다. 변동이 충분히 크면 시스템은 모드를 전환합니다.

단기 변동에 대한 심층 분석을 통해 때로는 사는 것이 파는 것보다 낫고, 그 반대의 경우도 마찬가지라는 사실을 발견했습니다. 이러한 시대는 간단한 시각적 패턴을 통해 식별할 수 있습니다. 오늘의 종가가 어제의 고가, 저가, 종가(오늘의 피벗 포인트라고도 함)보다 높으면 내일의 시장 움직임은 하락할 가능성이 높습니다. 하지만 오늘의 종가가 어제의 최고가, 최저가, 종가의 평균보다 낮다면 오늘의 시장은 강세일 가능성이 높습니다. 우리는 지금이 매수매도가 더 쉬운 시기라고 분류합니다.

Thermostat 전략은 Inventor Quantitative Platform에서 매우 인기 있는 전략입니다. 사용자는 필요에 따라 몇 가지 추가 거래 로직을 추가하여 전략의 성과를 높일 수 있습니다. 다음은 Inventor Quantitative Platform에서 Thermostat 전략의 일반적인 프레임워크입니다.

• 메인 이미지: 어퍼 레일 공식: TOP^^MAC+N_TMPTMP; // 볼린저 채널 어퍼 레일 하단 트랙 공식: BOTTOM^^MAC-N_TMPTMP; // 볼린저 채널 하단 트랙

• 하위 이미지: CMI 공식: CMI:ABS(C-REF(C,N_CMI-1))/(HHV(H,N_CMI)-LLV(L,N_CMI))*100; //0-100 값이 클수록 추세가 강해집니다. CMI<20은 진동 모드를 나타내고 CMI>20은 추세를 나타냅니다.

• 코드(나의 언어):

MAC:=MA(CLOSE,N);
TMP:=STD(CLOSE,N);
TOP^^MAC+N_TMP*TMP;      // 布林通道上轨
BOTTOM^^MAC-N_TMP*TMP;   // 布林通道下轨
BBOLL:=C>MAC;
SBOLL:=C<MAC;
N_CMI:=30;

CMI:ABS(C-REF(C,N_CMI-1))/(HHV(H,N_CMI)-LLV(L,N_CMI))*100; //0-100 取值越大，说明趋势越强，CMI<20震荡模式，CMI>20为趋势

N_KD:=9;
M1:=3;
M2:=3;
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N_KD))/(HHV(HIGH,N_KD)-LLV(LOW,N_KD))*100; //收盘价与N周期最低值做差，N周期最高值与N周期最低值做差，两差之间做比值。

K:=SMA(RSV,M1,1); //RSV的移动平均值
D:=SMA(K,M2,1);   //K的移动平均值
MIND:=30;
BKD:=K>D AND D<MIND;
SKD:=K<D AND D>100-MIND;

// 震荡模式
BUYPK1:=CMI < 20 AND BKD;  //震荡多单买平开
SELLPK1:=CMI < 20 AND SKD; //震荡空单卖平开

// 趋势模式下原有震荡持仓的处理
SELLY1:=REF(CMI,BARSBK) < 20 AND C>BKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS*3) AND K<D; //震荡多单止盈
BUYY1:=REF(CMI,BARSSK) < 20 AND C<SKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS*3) AND K>D;  //震荡空单止盈

// 趋势模式
BUYPK2:=CMI >= 20 AND C > TOP;        // 趋势多单买平开
SELLPK2:=CMI >= 20 AND C < BOTTOM;    // 趋势空单卖平开

// 趋势模式下原有震荡持仓的处理
SELLY2:=REF(CMI,BARSBK) >= 20 AND C>BKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS*3) AND SBOLL;//趋势多单止盈
BUYY2:=REF(CMI,BARSSK) >= 20 AND C<SKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS*3) AND BBOLL;//趋势空单止盈
SELLS2:=REF(CMI,BARSBK) >= 20 AND C<BKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS) AND SBOLL;//趋势多单止损
BUYS2:=REF(CMI,BARSSK) >= 20 AND C>SKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS) AND BBOLL;//趋势空单止损

IF BARPOS>N THEN BEGIN
    BUYPK1,BPK;
    SELLPK1,SPK;
    BUYPK2,BPK;
    SELLPK2,SPK;
END
BUYY1,BP(SKVOL);
BUYY2,BP(SKVOL);
BUYS2,BP(SKVOL);
SELLY1,SP(BKVOL);
SELLY2,SP(BKVOL);
SELLS2,SP(BKVOL);

이 전략의 백테스트 결과는 다음과 같습니다.

자세한 내용은 https://www.fmz.com/strategy/129086을 참조하세요.