켄터나 통로 업그레이드 버전 켄터나 킹켈터 전략

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켄터나 통로 소개

켄트너 채널은 1960년대에 체스터 W. 켈트너가 개발한 거래 시스템으로, 그것의 핵심 아이디어는 일평선 이론이다. 그리고 이 시스템은 매우 긴 시간에 걸쳐 놀라운 성과를 거두었다. 원래의 켄트너 채널 시스템은 처음 등장했을 때만큼 효과적이지 않았지만, 그것의 핵심 아이디어는 오늘날 거래계에 깊은 영향을 미치고 있다.

켄터나 통로의 원리

통로군 전략에 대해 이야기하면 유명한 BOLL을 떠올릴 수 있지만, 다른 점은 켄터나 통로에서 가장 높은 가격, 가장 낮은 가격, 종료 가격의 평균값을 기본 가격으로 사용해서 이 기본 가격의 N주기 평균값을 계산하는 것입니다. 이 평균값은 켄터나 통로의 중간 궤도입니다.

그렇다면, 이 변동의 폭은 어떻게 계산되는가? 즉 (최고 가격 - 최저 가격) 의 N 주기의 평균값을 몇 배로 곱한 것이다. 이렇게 하면, 당신은 그것이 BOLL와 비슷하다는 것을 알게 될 것이고, 가격 중간에 있는 경로와, 가격 중간에 있는 경로에 따라 계산된 상하 경로도 있을 것이다. 하지만, BOLL에 비해, 켄터나 통로가 더 매끄럽다.

켄터나 통로의 계산 공식

• 기본 가격: (최고 가격 + 최저 가격 + 종료 가격) / 3
• 중간 경로: 기본 가격의 N 주기 이동 평균
• 변동 범위: 최고 가격 - 최저 가격
• 궤도: 중궤도 + 변동폭 * 배수
• 하부 경로: 중부 경로 - 진동 크기 * 배수

고도화 된 킨켄터나

이후 켄터나 통로가 린다 라스케에 의해 개선되었다. 린다 라스케는 미국의 유명한 상품 선물 거래자이며 LBR 자산 관리 회사의 회장이다. 원래의 켄터나 경로는 일반 평균선으로 지수 평균선으로 변경되었다. 또한 변동 폭을 계산하는 방법을 평균 실제 변동 폭으로 변경했다. 계산 공식은:

• 기본 가격: (최고 가격 + 최저 가격 + 종료 가격) / 3
• 중간 경로: 기본 가격의 N 주기 지표 이동 평균
• 변동 크기: 평균 실제 변동 크기 (ATR)
• 궤도 위: 중궤도 + 변동폭
• 하부 궤도: 중부 궤도 - 변동 크기

켄터나 통로 거래 전략

우리는 가격이 항상 트렌드 또는 격동 방식으로 작동하지 않고, 트렌드와 격동이 완전히 무작위로 교대하는 방식으로 작동한다는 것을 알고 있습니다. 그렇다면 켄터너가 통로 방식으로 분계선으로 트렌드 시장과 격동 시장을 분리합니다. 가격이 상승과 하락의 경로 사이를 운행할 때 우리는 격동 시장을 생각할 수 있습니다. 가격이 경로를 돌파할 때 더 강한 구매 압력이 발생했으며, 미래의 가격 구멍이 발생할 때 당신은 더 상승 할 것입니다. 가격이 경로를 돌파할 때 더 강한 판매 압력이 발생했으며, 미래 가격이 더 떨어질 수 있습니다.

입구

• 중부 경로는 상승하고, 가격은 경로를 돌파하고, 더 많은 주문을 합니다.
• 중추선이 하락하고, 가격이 하락하고, 빈 주문이 열립니다.

출연

• 그러나, 이 시장의 시장은 시장의 성장과 시장의 성장에 영향을 미칩니다.
• 은 은 은 은 은

킴켄터나 전략 My 언어

위의 거래 논리를 통해 우리는 이 전략을 발명자의 양적 거래 플랫폼에 구축할 수 있습니다. My 언어의 예를 들어, 먼저 열기:fmz.com> 로그인 > 컨트롤 센터 > 정책 도서관 > 새로운 정책 > 왼쪽 상단에 있는 드래그아웃을 클릭하여 My 언어를 선택하여 정책을 작성하기 시작하십시오. 아래 코드의 설명서를 참고하십시오.

// 参数
MAN:=20;
ATRN:=50;

JG:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;  // 基础价格
ZG:MA(JG,MAN);  // 中轨
TRUEHIGH1:=IF(HIGH>REF(C,1),HIGH,REF(C,1));
TRUELOW1:=IF(LOW<=REF(C,1),LOW,REF(C,1));
TRUERANGE1:=IF(ISLASTBAR,H-L,TRUEHIGH1-TRUELOW1);  // 计算真实波动幅度
SG:ZG+MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 上轨
XG:ZG-MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 下轨

ZG>REF(ZG,1)&&C>SG,BK;  // 中轨向上，并且价格升破上轨，开多单
C<ZG,SP;  // 持有多单时，价格跌破中轨，平多单
ZG<REF(ZG,1)&&C<XG,SK;  // 中轨向下，并且价格跌破下轨，开空单
C>ZG,BP;  // 持有空单时，价格升破中轨，平空单
AUTOFILTER;  // 设置信号过滤方式

킴켄터 전략 재검토

실제 거래 환경에 더 가깝기 위해, 우리는 리코드 테스트를 통해 평점 2회에 걸쳐 2배의 절차 비용을 사용하여 스트레스 테스트를 수행했습니다. 테스트 환경은 다음과 같습니다.

• 거래소:BitMEX
• 거래 종류: XBTUSD
• 시간: 2019년 1월 1일 ~ 2019년 7월 27일
• 주기는: 1시간
• 슬라이드 포인트: 평준화 2 점
• 거래소 두 배

테스트 환경 이윤에 대한 상세한 설명 자금 곡선 위의 몇 개의 그래프는 BitMEX에서 XBTUSD 상속 계약의 회수 결과이며, 동력 시장에서 금 켄터너는 여전히 그 효력을 유지하고 있으며, 비록 그 효력이 더 이상 너무 높지 않지만, 전체적으로 자본 곡선이 상승하고 있으며, 심지어 2019년 7월 시장 움직임이 회퇴했을 때도 순자본 곡선은 큰 회퇴를 하지 않았다.

전략 소스 코드

전체 정책 소스코드를 복사 클릭합니다.

요약

켄터라는 오래된 거래 방식이지만, 우리는 코드를 통해 그것을 복원하고 개선하여 오늘날에도 여전히 유효하다는 것을 증명했습니다. 특히 중저주기 CTA 전략에서, 켄터라는 우리가 배울 가치가있는 부분이 있습니다. 그것은 손실을 차단하고 수익을 올리는 것입니다!

대부분의 성공적인 거래 방식은 손실을 줄이고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을 벌고, 돈을