1. 서론

이 글을 시작하기에 앞서 먼저 제 자신을 소개하겠습니다. 저는 가명이며 크로스토크 방식으로 블록체인을 설명하고 싶습니다. Qu 씨는 15년 동안 임베디드 개발에 종사했습니다. 지난 2년 동안 그는 사물 인터넷에서 블록체인의 적용을 연구했으며 디지털 통화에 대한 더 깊은 이해를 얻었습니다. 동시에 디지털 화폐 거래 과정에서 발명가의 양적 플랫폼이 발견되었습니다. 지역 주인은 비트코인에 대해 비교적 일찍 들었지만, 지난 1, 2년 동안만 진지하게 받아들였고, 그로 인해 2017년과 2018년의 급격한 상승과 하락을 놓쳤습니다. 돌이켜보고 선배들의 경험을 참고해 보면, 디지털 화폐 투자에서 성공을 거두려면 하나나 둘의 프로젝트를 선택하고 초기에 상당한 금액을 투자해야 한다고 생각합니다. 자금을 어디서 조달할 것인가에 대해 Qu 씨는 디지털 화폐의 양적 거래부터 시작할 수 있다고 생각합니다. 디지털 화폐는 자본금 기준이 낮고 가격 제한이 없어서 하루 24시간 거래가 가능하기 때문에, 프로그램된 거래와 소액 자금의 연속적 개발에 매우 ​​적합합니다.

양적 거래의 장점은 일부 운영 아이디어를 프로그램을 통해 개선하고 실행할 수 있다는 것입니다. 이는 시장이 격렬하게 변동할 때 사람들의 기분이 영향을 받아 잘못된 거래를 하거나 전혀 거래하지 않는 상황을 방지합니다. 프로그램 모니터링 덕분에 적절한 시기에 시장 동향을 쉽게 파악할 수 있습니다. 동시에, 일부 거래 아이디어는 발명가 플랫폼을 통해 백테스트를 거쳐 타당한지 확인할 수 있으며, 일부 나쁜 전략은 시간이 지나면서 제거할 수 있습니다. 양적 거래는 시장 버그를 발견하고 양적 동료들과의 전략적 경쟁에 대처하는 것을 의미합니다. 다시 말해, 양적 거래는 하룻밤 사이에 달성할 수 있는 것이 아닙니다. 시장과 함께 “시대에 발맞춰” 새로운 전략을 개발해야 합니다. 상황. 전략. District Master는 프로그래밍 기술은 뛰어나지만 재무 지식은 상대적으로 부족하기 때문에, 다음 문서에서는 District Master가 여러 번 고안하고 반복한 전략에 대해 논의합니다. 또한 저는 모든 사람이 지역 학급 소유자와 논의하고 실행할 수 있는 좋은 전략을 갖고 있기를 바랍니다.

2. 실제 전투

비교적 많은 양의 자금을 수용하고, 수동으로 개입할 수 있도록 더 나은 모니터링을 가능하게 하기 위해, 지역 소유자는 주로 일일 거래를 채택합니다. BTC의 급격한 변동을 피하기 위해, 지역 소유자는 ETH를 주요 통화로 선택했습니다. 백테스트 기준은 2019년입니다. 그 이유는 2019년 상반기는 기본적으로 일방적 상승이었고, 하반기는 일방적 하락이었기 때문입니다. 기본적으로 강세장과 약세장을 모두 고려할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 최상의 사례는 연간 수익률 210입니다. 16.4%의 되돌림입니다. 고빈도 거래가 아니며, 현물 거래이고 공매도가 없기 때문에 이 지표는 미래에 개선의 여지가 많습니다.

지역 소유자가 직접 고안한 전략, 즉 대규모, 중규모, 소규모의 3주기 전환 전략으로 정량적 여정을 시작해 보겠습니다. 일반적으로 큰 주기는 시장의 방향을 나타내고, 중간 주기는 현재의 거래 주기를 나타내며, 작은 주기는 추세 정지 신호를 나타냅니다. 시장에 진입할 때 대, 중, 소의 세 가지 순환 상태를 참고한다면 제갈량처럼 복잡한 시장에 대처하기 위한 다양한 전략을 채택할 수 있습니다. 작업주기가 하루에 여러 번인 경우 큰 주기는 매일로, 중간 주기는 4시간으로, 작은 주기는 30분으로 선택할 수 있습니다. 작업주기가 수십 번인 경우 하루에 여러 번 사용할 경우 큰 주기는 4시간으로, 중간 주기는 30분으로, 작은 주기는 5분으로 선택할 수 있으며, 이전 주기와 다음 주기는 항상 6~8회 차이가 납니다. .

그런 다음 각 사이클의 K-라인과 볼린저 밴드 간의 관계를 나열합니다. 총 8개의 상태가 있습니다. 3개의 사이클에는 8X8X8=512개의 상태가 있습니다. 이 512개의 상태는 모든 가능한 시장 상황에 대처하기에 충분합니다. 기술적 능력 뛰어난 프로그래머는 각 조건에 맞춰 최적의 주문 지점과 손절매 지점을 미리 설계할 수 있습니다. 토론의 기초를 마련하기 위해 지구 소유자는 또한전략공개되어 있어요.클릭하여 보세요누구나 이를 토대로 개선을 도모할 수 있습니다.

백테스트를 실시하면 연간 비율이 29이고 하락률이 36%로 약간 높은 것을 알 수 있습니다. 우리는 로그를 다운로드하고 드로다운을 분석합니다. 이것이 Inventor 플랫폼의 장점입니다.

3. 개선

분석 결과, 주로 다음과 같은 이유가 밝혀졌습니다.

1. 대, 중, 소 사이클 구조가 더 좋지만, 소 사이클이 중 사이클에 어떤 영향을 미치는지에 대한 전략을 구상하기 어렵다. 먼저 단순화하고 나중에 보완할 수 있다.

2. 시장이 하락하면 당신은 단호하게 자신의 포지션을 포기해야 합니다.

3. 5일 이동평균선의 방향적 역할은 매우 중요하지만 전략에는 반영되지 않습니다.

4. 볼린저 밴드 밖에서 급격한 하락이 발생하면 매도해야 합니다.

5. 상승이유가 하락하면 이익을 멈추고 손실을 제때에 멈춰야 합니다.

각 반복 작업의 이유, 운영 주기, 연간화, 인출, 거래 수를 파일 이름에 입력하고 로그를 대응시켜서 이전 버전을 빠르게 찾아 수정할 수 있습니다. 좋은 습관은 우리가 더 나은 진전을 이루도록 동기를 부여할 수 있습니다. 가시적인 정량화 과정은 또한 우리 마음 속의 잘못된 전략을 교정하여 더 강하게 만드는 과정입니다.

수익 실현과 손실 중단의 다양한 상황에 대처하기 위해 지역 소유자는 몇 가지 변수도 추가했습니다. 시장의 뜨겁고 차가운 조건을 고려하여 Feel이라는 개념이 추가되었습니다. 소위 핫 상황이란 매도 후에 가격이 급등해서 매수해야 하는 상황을 말합니다. 콜드 상황은 그 반대입니다. 온도가 다르면 전환 매개변수도 달라집니다. 또한 패닉 라인이라는 개념이 추가되었습니다. 가격이 이전 고점을 돌파하고 고점에서 계속 상승하거나 이전 저점을 돌파하고 저점에서 계속 하락하면 추가 매수가 발생합니다. 또는 판매. 목표에 따른 개선과 수십 번의 반복을 거쳐 마침내 연간 비율 210, 인출률 16.4, 거래 건수 감소를 달성했습니다(아래 참조).

동시에 우리는 회사가 6월 27일 기준으로 14,872의 이익을 냈지만, 그 다음 4개월 동안은 2,300의 이익만 냈다는 것을 관찰했습니다. 그 이유는 2019년 상반기는 200% 이상 증가한 상승장세였고, 하반기는 70% 감소한 하락장세였기 때문이다. 이는 좋은 전략에는 막대한 투자가 필요하다는 것을 보여준다. 시장이 상승할 때는 상승세를 흡수하고, 시장이 하락할 때는 시장에 대량으로 투자합니다. 적절한 시기에 포지션을 매도하고, 더 많이 지켜보고 덜 하도록 노력하세요. 물론, 위의 경험은 공매도가 불가능한 상황을 기반으로 합니다. 공매도가 가능한 경우 절차가 더 복잡해지고 예상치 못한 상황을 고려해야 하며 이는 나중에 개선되어야 합니다.

IV. 결론

위 전략에 대한 후속 최적화 공간:

1. 1시간과 같이 거래 기간을 더 짧은 기간으로 사용하면 최적화 매개변수를 반복적으로 조정해야 합니다.
2. 계약을 통해 공매도 가능

위의 내용은 Inventor를 위해 양적화를 하는 Mr. Qu의 정신적 여정입니다. 여러분도 양적화에 관심이 있다면 Inventor 플랫폼으로 와서 Mr. Qu와 함께 탐험해보세요.