우리에 대하여

이 거래 시스템은 다음에 의해 제공됩니다.泊宇量化저는 아주 초창기부터 양적 전략 연구에 전념하는 팀의 일원이었습니다. 작년에 토큰인사이트 양적 경진대회에서 뛰어난 성과를 거두었습니다.

저는 이러한 플랫폼을 제공해 준 FMZ 커뮤니티에도 매우 감사드립니다. 양적 커뮤니티의 구축을 보다 잘 지원하기 위해 이 전략의 디자인 컨셉트와 디자인 아이디어가 여기에 공개적으로 게시되었습니다. 모든 사람이 이를 통해 양적 거래의 설계와 응용을 배울 수 있기를 바랍니다.

양적 패턴 금리 거래 전략의 기원

양적 타이핑 속도 시스템의 영감은 주로 물리학에서 나왔습니다. 물리학에서 속도는 ‘단위 시간당 이동한 거리’로 정의됩니다. 가격이 거리로 간주된다면, 금융 시장에서 속도는 단위 시간당 가격 변화의 크기로 정의됩니다. 단위 시간 동안 가격이 크게 변하면 그러한 시장은 일반적으로 급속한 시장이라고 합니다. 단위 시간 동안 가격이 거의 변하지 않으면 그러한 시장은 느린 시장이라고 합니다. 따라서 속도는 시간과 가격을 결합하는 자연법칙입니다. 속도에 대한 심층적인 이해는 우리가 이 시장을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 비율이 증가하면 에너지가 증가하고 있음을 의미하는데, 이를 통해 시장의 상승 추세를 효과적으로 예측할 수 있습니다. 비율이 감소하면 에너지 공급이 중단되고 시장이 침체되거나 하락할 위험이 감지됩니다. 각 거래를 완료하는 데 일정 수의 로트가 사용되므로 이를 정량적 패턴 비율 거래 시스템이라고 합니다.

필요한 지식

최고 가격 (HHV): 특정 기간 동안 도달한 최고 가격. 최저가(LLV): 특정 기간 동안 도달한 가장 낮은 가격. 이동평균(MA) : 특정 기간의 평균 종가를 연결한 선입니다. 회귀 기울기(SLOPE): 특정 기간에 대한 선형 회귀의 기울기. (그걸 우리는 요율이라고 부르죠)

선형 방정식 OLS 기울기 공식은 다음과 같습니다. 수학 공식은 매우 복잡하지만 FMZ 플랫폼은 이미 우리를 위한 문법 공식(SLOPE)을 작성해 두었습니다. 마이어 문법 매뉴얼을 살펴보면 알고리즘은 다음과 같습니다.

이 과정은 조금 복잡하지만, 너무 많이 생각할 필요는 없습니다. 그냥 공식을 직접 호출하면 됩니다.

지표 디자인:

1. 먼저 특정 기간 내의 최고가와 최저가를 계산합니다. 2. 이 두 가격의 평균을 구합니다. 3. 평균의 이동 평균을 계산합니다. 4. 이동평균의 회귀 기울기를 찾으세요

지표의 설계를 통해 백테스트를 실행하면 메인 차트에서 35주기의 최고점(노란색 선)을 얻을 수 있습니다. 가장 낮은 지점(녹색선), 평균(빨간색선), 빨간색선에서 계산된 평활화된 가격 평균(굵은 보라색선)

그러면 우리는 동반된 그림에서 회귀 기울기 ss를 계산할 수 있습니다. 이는 이동 평균의 상승 및 하락률을 나타냅니다.

거래 전략 설계:

위 그림에서 볼 수 있듯이, 녹색 화살표는 기울기가 가장 낮은 변곡점을 나타내고, 주황색 화살표는 기울기가 가장 높은 변곡점을 나타냅니다. 차트의 K-라인에 반영되듯이 상승 추세가 약화되고 하락 추세도 약화되는 모습도 뚜렷하게 느껴집니다. 고점을 쫓아가서 고점이나 저점에서 저가를 파는 것보다, 전환점에 매수 매도를 하면 사전에 시장에서 효과적인 조작을 할 수 있습니다.

디자인 아이디어는 다음과 같습니다. 상승하는 기울기는 시장 모멘텀이 커지고 있음을 의미하며, 이는 하락이 멈추거나 증가할 수 있습니다. 기울기가 감소한다는 것은 시장 모멘텀이 약해지고 있음을 의미하며, 상승이 멈추거나 하락할 수 있습니다.

마이어를 사용하여 디자인된 표현은 다음과 같습니다.

백테스팅 및 요약

이런 식으로 우리는 이 알고리즘의 설계를 완료했습니다. 다음으로, 우리는 이 시스템을 사용하여 1년 동안 상황을 백테스트할 것입니다.

기초 자산은 OKEX 분기 계약 BTC입니다. 백테스트 기간은 2019년 1월 1일부터 현재까지이며, 기간은 1시간입니다. 초기 계정에는 3 BTC가 있으며, 처리 수수료는 50,000입니다. 거래당 로트 수를 200으로 고정합니다.

백테스팅을 통해 이 수익이 비교적 원활하고 안정적임을 알 수 있습니다. 이 백테스트에서는 일년 내내 1,261건의 거래가 발생했습니다. 예상 수입: 4.68코인 연간 수익률은 약 140%입니다. 최대 인출률 14% 샤프 비율 0.117.

소스 코드 공유:

전략을 복사하려면 클릭하세요 https://www.fmz.com/strategy/183416 위의 공유는 내 생각과 내용 중 일부입니다. 다음은 Mai Language의 전체 코드입니다. 참고로 공부하고 조사해 보세요. 재인쇄를 원하시면 출처를 밝혀주시기 바랍니다. 감사합니다.

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-02-03 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",200,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

len:=35;//设计周期数

hh^^HHV(H,len);//取一定周期内的最高价
ll^^LLV(L,len);//取一定周期内的最低价
hl2^^(hh+ll)/2;//最高价、最低价的平均值
avg^^MA(hl2,5);//对平均值计算平滑移动均线

ss:SLOPE(avg,len);// 对均线计算回归斜率

ss<REF(ss,1),SPK;//当斜率变小说明行情动能减弱，有下跌趋势，平多做空
ss>REF(ss,1),BPK;//当斜率变大说明行情动能不断增加，有上升趋势，平空做多
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