지난 두 달 동안 print(money)라는 계정이 매우 인기를 끌었으며, 바이낸스 영구 계약에서 수백 배의 수익을 올렸습니다. 그의 계정 수익에 대한 스크린샷은 종종 다양한 그룹에서 볼 수 있습니다. 기본적으로 되돌림이 없는 수익 곡선은 많은 사람들을 질투하게 하지만, 어떤 사람들은 그 진위성을 의심하기도 합니다. 하지만 10월 23일부터 27일까지 5일간의 경험은 고빈도 전략이 변동성이 높은 시장에서 이처럼 비정상적인 수익을 낼 수 있다는 것을 보여주었습니다.

내 경험:

전략을 작성하는 데 약 이틀이 걸렸고, 하루 동안 조정한 후 23일에 공식적으로 바이낸스 영구 계약에서 실행되기 시작했습니다. 100 USDT를 충전하고 27일에 8,800 USDT를 벌었는데, 수익률은 80배가 넘었고, 그 기간 동안 반등은 거의 없었습니다. 총 수익률은 바이낸스의 역사적 수익률 순위에서 15위를 기록했고, 10월 수익률에서는 2위를 차지했습니다. 바이낸스 통계 문제로 인해 실제 순위는 더 높아야 합니다.

약간의 경험:

모든 시장이나 시기가 고빈도 전략에 적합한 것은 아니며, 고빈도 로봇을 실행하기 위한 조건은 매우 엄격합니다. 몇 가지 조건은 다음과 같습니다.

1. 고주파 시장에 적합

지난 5일 동안 바이낸스에서 거래된 것은 FIL 영구 계약뿐이었습니다. FIL이 처음 출시되었을 때 시장은 매우 혼란스러웠습니다. 영구 계약과 현물 계약의 가격 차이가 한때 30%를 넘었고, 롱과 숏 간에 심각한 의견 불일치가 발생했습니다. FIL 포지션. 16일 개장가는 60에서 하락했습니다. 26에서 반등하기 시작하다가 19로 하락한 후 37로 반등했습니다. 거래량이 많은 날은 모든 거래 쌍 중에서 3위를 차지했으며, 오래된 BTC와 ETH에 이어 2위를 차지했습니다. 이는 고빈도 거래에 대한 황금의 기회입니다. 아쉽게도 로봇을 처음부터 준비하지 않아서 처음 며칠은 놓쳤지만, 다행히 24일과 25일에 시장을 따라잡아서 수익의 대부분이 이 기간에 나왔습니다. 27일 이후 가격 차이가 점차 줄어들었고, 최대 자금 조달 비율을 사용할 수 없게 되었으며, 거래량도 줄어들었고, 해당 전략으로 수익을 창출하기가 더욱 어려워졌습니다.

SUSHI/YFI/YFII/UNI가 출시된 후 초기에도 비슷한 기회가 발생했는데, 당시에는 변동성과 거래량이 매우 높았고, 인쇄(화폐)도 이러한 기회를 잡았습니다. 이러한 코인이 더 이상 돈을 벌 수 없게 되자, FIL이 다시 등장했습니다. 이 두 가지 물결은 열광적으로 홍보된 DEFI 컨셉과 기대되는 FIL입니다. 현재 상황에서는 다음 기회를 기다리는 데 오랜 시간이 걸릴 것입니다.

1. 거래 수수료율

고빈도 전략은 취급 수수료에 매우 민감합니다. Binance Maker가 0.2%를 반환하는 임계값은 높지 않습니다. 리베이트는 적지만 무료 취급 수수료로 이해할 수 있습니다. 구 스팟의 고빈도 트레이더 그룹 취급 수수료 없는 시대, 빈도 전략이 부활했습니다. 물론, 시장이 격렬하게 변동하는 경우 처리 수수료는 상대적으로 중요하지 않습니다.

1. 고주파

고주파 로봇의 가장 유명한 특징은 매우 높은 주파수입니다. 시장이 빠르게 변할 때, 제 전략 중 다수는 100ms 이내에 포지션을 열고 닫을 수 있습니다.

1. 전략의 승률

고빈도 전략은 시장의 단기 추세에 대한 정확한 판단이 필요하며, 승률이 높을수록 주문량이 커지고, 단기 거래량이 클수록 주문량도 커집니다. FIL은 거래량이 많고 거래 빈도가 높기 때문에 몇 초 내로 추세를 예측하는 정확도가 매우 높습니다. 마찬가지로, 롱 포지션과 숏 포지션 간의 치열한 게임은 메이커에게 해당 포지션을 설정하고 마감할 기회를 제공합니다. 이는 초기의 고빈도 현물 거래와는 다릅니다. 이제 메이커는 리베이트를 받지만 테이커는 여전히 높은 거래 수수료를 받으므로 주문을 할 수만 있습니다. 만약 모두가 단기적으로 강세라면, 고빈도 전략은 주문 접수 수수료로 인해 메이커 매수 주문을 실행할 수 없고, 수익을 낼 수 없습니다. 시장에 전혀 추세가 없다면, 메이커 주문은 실행될 수 있습니다. 하지만 이익이 발생할 확률은 낮습니다. 높습니다. 따라서 현재의 고빈도 전략은 높은 승률을 보장하기 위한 주요 시장 추세와 많은 거래 건수를 보장하기 위한 롱 포지션과 숏 포지션 간의 지역적 차이가 모두 필요합니다.

시장이 잘 돌아갈 때 내 전략의 승률은 80% 이상이며, 손익비율은 1보다 큽니다. 시장에 뚜렷한 추세가 없을 때 장기 승률도 65% 이상입니다. , 손익비율은 1보다 작습니다.

1. 고빈도 전략의 용량

고빈도 전략의 용량은 분명 높지 않습니다. 영구 펀드의 레버리지가 높기 때문에 100u는 2000u 이상의 펀드를 운영할 수도 있으므로 고빈도 전략은 매우 작은 펀드로 시작할 수 있습니다. 하지만 전체 순이익은 그리 크지 않을 것이다. 구체적인 용량은 시장의 거래량에 따라 달라집니다.

1. 전략의 위험

포지션을 오픈할 때는 리스크가 있지만, 고빈도의 장점은 거래 횟수가 매우 많다는 것입니다. 한 번 손해를 보더라도 10번 더 거래하면 손실을 빠르게 메울 수 있습니다. 장기적으로 볼 때, 되돌림폭이 매우 작습니다. 포지션이 클수록 위험도 커지므로 포지션을 무한정 늘릴 수는 없습니다. 일정한 부정적 피드백 메커니즘이 있어야 합니다. 포지션이 많을수록 더 많은 포지션을 닫고 더 적은 포지션을 열어 홀딩 시간을 보장해야 합니다. 짧습니다. 추세에 반하는 포지션을 유지하면 막대한 손실을 입게 됩니다. 따라서 이 전략은 방향을 판단하여 급격한 상승이나 하락이 있을 때 추세의 한쪽에 포지션을 열어 추가적으로 손실을 줄이는 데 중점을 두고 설계되었습니다. 단기적인 불확실한 추세로 인한 위험은 빈번하게 소액의 자금 손실을 초래합니다.

내 전략에 대하여

전략 원칙:

가장 최근의 거래, 깊이, 현재 포지션을 얻고, 거래에 따라 추세를 결정하고, 거래량에 따라 포지션의 크기를 결정합니다. 추세가 상승하는 경우 보류 주문을 하여 롱 포지션을 열고 롱 포지션을 닫습니다. 동시에 포지션을 유지하세요. 이때 숏 포지션을 유지한다면, 먼저 모두 청산하세요. 하락 추세를 판단하는 것에도 동일한 것이 적용됩니다.

고빈도 전략의 아이디어는 매우 일관적입니다. 이번 전략은 2014년에 공개한 고빈도 전략과 OKCoin의 리크 수확기 전략의 아이디어를 바탕으로 합니다. 이 두 전략의 소스 코드는 FMZ에서 찾을 수 있습니다. 이 두 전략을 철저히 이해한다면, 고빈도 트레이딩은 당신에게 비밀이 없을 것입니다.

• 2014년의 간단한 비트코인 ​​고주파 전략 로봇
• OKCoin 리크 수확기 이식

전략 프레임워크:

이 전략은 비동기 아키텍처를 사용합니다(FMZ 커뮤니티 고급 튜토리얼 참조).여기에는 소스 코드가 없고, 사용된 함수에 대한 간단한 설명만 있습니다. 완전한 실행 코드가 아니며 핵심 로직을 포함하지 않습니다.. 모든 API는 REST 프로토콜을 사용하며 웹소켓을 사용하지 않습니다. 서버가 도쿄에 있어서 지연 시간을 줄일 수 있습니다.

//设置交易对与杠杆
var pair = Symbol+'USDT'
exchange.SetCurrency(Symbol+'_USDT')
exchange.SetContractType("swap")
exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/leverage", "symbol="+pair+"&leverage="+5+"&timestamp="+Date.now())

//基本的交易精度限制
var price_precision = null
var tick_size = null
var amount_precision = null 
var min_qty = null

var exchange_info = JSON.parse(HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo'))
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
   if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol){
       tick_size = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)
       price_precision = exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length-2 : 0
       amount_precision = exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length-2 : 0
       min_qty = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty)
   }
}

function updatePosition(){//获取持仓,Symbol为交易对，加入交易对参数而不是返回全币种可以减少一次API占用
    position = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v2/positionRisk","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateTrades(){//获取最近成交
    trades = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v1/trades","limit=200&timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateDepth(){//获取深度
    depth = exchange.IO("IO", "api", "GET","/fapi/v1/depth","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}

function onTick(){
    updateDepth() 
    updateTrades() 
    updatePosition() 
    makeOrder() //计算下单价格、数量并下单
    updateStatus() //更新状态信息
}

//主循环，休眠时间100ms，策略的循环延时通常在在30ms以内。
function main() {
    while(true){
        if(Date.now() - update_loop_time > 100){
            onTick()
            update_loop_time = Date.now()
        }
        Sleep(1)
    }
}

이러한 전략은 시장에 너무 많은 요구를 하고, 대부분 수익성이 없으며 수용 능력이 낮습니다. 만약 모든 사람들이 이 글을 웨이보, 위챗 그룹, 모먼트 등의 플랫폼에 적극적으로 전달하고 확산시키고 독자 수가 10만 명을 넘으면 실제 운영을 체험할 수 있도록 임대를 고려하고, 전략 소스 코드까지 공개하겠습니다. 앞으로 이 기사에서 다루겠습니다. FMZ 홈페이지 WeChat을 추가하고 Binance에 답장하려면 FMZ Binance WeChat 그룹에 가입하여 소통하세요.