(이 기사는 FMZ에 처음 게시되었습니다) 양적 거래에서 돈을 벌기 위해 열심히 일하는 모든 프로그래머는 어려운 결정에 직면해야 합니다.

손절매 로직을 추가할지 말지

손절매와 이익실현 논리를 추가하지 않고도 계속해서 수익을 낼 수 있고, 따라서 수익률을 높일 수 있습니다. 그러나 오랜 세월 열심히 일한 끝에 언젠가는 해방 전의 상황으로 돌아갈 수도 있다는 위험도 있습니다. 손절매 로직을 추가하면 자본 활용도가 향상되고 각 거래의 위험도 낮아지지만 수익률이 낮아지는 경우가 많습니다.

to be or not to be this is a question

여러 차례의 증거금 요구 끝에, 노령 투자자는 마침내 모든 전략에 손절매 전략을 추가했습니다.

하지만 굴단, 어떤 대가를 치르게 되었을까? 예를 들어 내 계정 중 하나를 살펴보겠습니다. 주문취소로 인한 이익은 이론적으로 챙길 수 있고, 주문취소로 인한 손실은 이론적으로 놓칠 수 있다(취소된 거래정보는 계좌에 반영되지 않으나, 주문취소가 되지 않으면 거래는 반영되기 때문) 계정에서 (이해하기 쉽죠?) 취소된 주문의 가격과 수량을 기록하고, 그 다음 K-라인 범위에 나타나는 부분을 보관합니다. 이 부분과 현재 가격의 차이는 단순히 주문 취소로 인해 발생하는 이익/손실로 간주될 수 있습니다. 즉, 이익(누락된 기회)을 계산하는 공식은 다음과 같습니다.

”’ hand_price 가격 제출 now_price 현재 가격 hand_amount 거래 금액은 양수 또는 음수이며 입찰 및 매도 방향에 따라 달라집니다. “’ (hand_price - now_price)*hand_amount

제가 여기서 사용하는 손절매 방법은 상승이나 하락을 발견한 후 해당 거래를 취소하는 것입니다. 예를 들어, 급격한 하락을 발견한 후에는 거래 로직상 매수 주문을 실행할 확률은 낮아지고, 매도 주문을 실행할 확률은 높아집니다.

그리고 현재 보류 중인 매수 주문이나 매도 주문 중 일부를 해당 확률이 감소하는 방향으로 취소하고, 이를 통계 정보에 기록합니다.

거래가 빈번하게 이루어지기 때문에, 한 방향으로 주문을 취소하면 포지션에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

손절매 거래를 하는 것과 비교했을 때, 시장 손절매를 예측하는 이러한 방법은 거래를 취소함으로써 거래 수수료를 절감할 수 있기 때문에 큰 이점이 있습니다. (선생님한테 배우고 있는데 선생님이 이 방법도 가르쳐 주지 않는다면 환불을 받고 B스테이션으로 가서 “Zinan Talks Quantitative Trading”을 검색해서 디지털 화폐 양적 트레이딩을 스스로 배우는 게 좋습니다. . 참 좋지 않나요?? )

이제 이것을 알았으니 그림의 거래 정보를 살펴보겠습니다. 현재 이익은 시장 조작으로 인해 67.4이고 평균 포지션으로 인해 -17.4이므로 현재 이론적 이익은 50입니다. 현재 창고 가치인 48에서 환산된 실제 이익을 확인해 보세요. 이는 거의 동일합니다.

이론적인 값과 실제 값은 매우 유사합니다. 이는 적어도 오차 범위 내에서는 우리의 계산이 정확하다는 것을 보여줍니다.

그런 다음 취소된 주문으로 인한 이익을 계산하기 위해 동일한 방법을 사용합니다. -162

즉, 손절매/손익절매로 인해 약 162위안의 수입을 놓쳤습니다.

이는 지금까지의 실제 이익의 거의 3배에 해당합니다.

그렇다면 손실을 멈추지 않는 한, 우리의 수익은 지금의 4배가 될 수 있다고 말할 수 있을까요?

물론 아니죠…

그 이유는 첫째, ‘자본활용’ 때문입니다.

거래소에서 거래할 때는 현물상품 주문을 하기 위해서는 ‘상품’이 있어야 하므로 손절매로 인해 주문이 취소되고 실제로 체결되면 필연적으로 새로운 주문을 체결할 수 없게 됩니다. 자금이 점유되었습니다.

즉, 그가 “이익을 얻는” 것을 허용하면 그 후에 이익이 나는 주문은 “사라질” 것입니다.

현재 가격이 1000이라면 1001에서 10개의 매도 주문을 손절매하고 나중에 변동성이 1010에서 멈춘 것을 확인하고 10개의 매도 주문을 실행했다고 가정해 보겠습니다. 얼마 후, 가격은 1000으로 다시 떨어졌습니다.

주문취소로 인해 10의 이익을 놓친 것 같은데, 만약 주문을 취소하지 않으면 자본점유로 인해 1010에 거래를 할 수 없게 되고, 100의 이익을 잃게 됩니다.

현재 품목이 10개뿐이라고 가정해 보겠습니다. 그래서 실제로는 10%를 놓친 것처럼 보이지만 실제로는 90%의 초과 수익을 가져왔습니다.

이것이 첫 번째 요점이며, 최근에 직업을 바꾼 대부분의 거장(또는 엄청나게 부유한 사람들, 그들은 돈과 무제한의 총알을 가지고 있을 뿐인데, 뭐라고 말해야 할까요?)이 가장 쉽게 간과하는 요점이기도 합니다. 자본 활용의.

당신도 이미 그것을 발견한 것 같아요. 시장 상황에 대한 당신의 판단이 정확하다면, 당신은 당신의 자금을 레버리지하여 이러한 수익을 얻을 수 있습니다.

그렇습니다. 따라서 전략이 안정적이고, 특정 손절매 제한이 완화되고, 동일한 추세 판단 매개변수가 사용되면 선물 거래를 할 때 동일한 상황에서 현물 수익 증가보다 수익 증가가 훨씬 더 큽니다. 선물은 자금 활용률을 크게 개선합니다(하지만 청산 위험은 감수해야 합니다).

따라서 손절매로 인한 수익은 실제 수익이지만, 손절매로 인해 놓친 기회는 반드시 실제 놓친 기회는 아닙니다.

두번째로, 손절매를 하지 않는다면, 나처럼 주문제출 확률을 줄여서 손절매를 한다면(서브하이프리퀀시, 하이프리퀀시 전략의 일반적인 방법), 손절매를 하지 않기 때문에 주문이 심각한 . 거래가 성사되면, 확실히 비용이 발생할 것입니다.

손실 중단을 통해 주문이 취소되므로 비용이 절감됩니다.

즉, 준고주파와 고주파 유사한 손절매 방법은 주문 당 주문 비용과 동일한 금액만큼 손실을 줄여줍니다. 즉, 이 경우 추세 반전을 판단하는 데 50%의 정확도가 있는 한 손실을 멈춰야 합니다. (물론, 내 초대 링크를 사용하여 Binance에서 거래하고 거래 수수료에서 20% 할인을 받을 수도 있습니다. https://www.binance.com/cn/register?ref=ILBGUIDR 추천 ID: ILBGUIDR 제 링크를 사용하여 거래하는 한, 디지털 통화 양적 거래에서 접하게 되는 구체적인 기술적 문제에 대해 한 번은 무료로 상담하실 수 있습니다. ）

마지막으로, 손절매는 일종의 추세 판단입니다. 판단이 부정확하면 손실이 크지 않을 것입니다. 판단이 정확하면 이익이 극도로 과장될 것입니다.

예를 들어, 시장 조성자 전략, 즉 매우 낮은 빈도 전략을 살펴보면 거래 빈도가 매우 높아서(최소 초당 여러 건의 주문이 이루어지기 때문에) 부정확한 판단이 많이 나올 것입니다.

많은 경우, 수천 번의 잘못된 판단으로 놓친 기회는 실제로는 단 1%에 불과합니다.

판단이 정확하다면, 얻는 이익은 몇 퍼센트 이상이 될 것입니다.

올바른 손절매는 되돌림을 최소한 10분의 1 정도 줄일 수 있습니다.

거래자에게는 수익은 실제 수익이지만, 손실은 반드시 실제 손실은 아니라는 점이 있습니다. 이익이 발생하면 그 이익은 손실보다 최소한 수십 배는 더 클 것입니다.

손절매 없이도 높은 수익을 유지할 수 있습니다.

단기적으로는 수익률곡선이 실제로 유지되었고 1~2배의 수익률이 있는 것으로 보입니다.

손절매를 설정하면 큰 변동 중에도 포지션을 유지하는 대가로 매분, 매초마다 몇 센트씩 손실을 감수하는 셈입니다.

위치가 사라지지 않았습니다 하지만 이 모든 것이 가치가 있을까? ……