ChaoZhang
이 전략은 MACD 지표의 격차 곡선 돌파구를 사용하여 거래 결정을 내립니다. MACD는 빠르고 느린 EMA로 구성되어 있으며, 격차 곡선이 0 축을 돌파 할 때 거래 신호를 발생시킵니다. 이 전략은 전형적인 추적형 양적 거래 전략입니다.
전략적 원칙:
빠른 라인 EMA와 느린 라인 EMA를 계산하여 MACD 곡선을 형성한다.
MACD 곡선을 EMA로 평형하면 MACD 신호선이 나온다.
MACD 위쪽 신호선을 통과할 때 더 많은 일을 하고 아래쪽 신호선을 통과할 때 공백을 한다.
위험 관리에 필요한 100퍼센트 상쇄치점을 설정합니다.
이 전략의 장점:
MACD 지표는 단일 EMA보다 우수하여 트렌드를 더 명확하게 판단할 수 있다.
거래 방식을 개척하여 전환 기회를 잡습니다.
손해 방지 제도는 거래 위험을 조절하는 데 도움이 됩니다.
이 전략의 위험은:
MACD 곡선의 0축 근처에서 더 많은 가짜 브레이크 신호가 나타날 수 있다.
다른 거래 품종을 맞추기 위해 최적화해야 합니다.
트렌드 거래는 갑작스러운 사건에 영향을 받을 수 있으며, 반드시 스톱로드를 설정해야 합니다.
요약하자면, 이 전략은 MACD 격차 곡선의 돌파관계를 판단한다. MACD 지표의 장점은 효과를 높이는 데 도움이 되지만, 가짜 돌파 위험을 경계하고, 장기적으로 안정적인 수익을 얻기 위해 적절한 위험 관리 조치를 취해야 한다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("uray MACD", overlay=false, pyramiding = 0, calc_on_every_tick=true, precision=2, currency="USD", default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.cash,initial_capital=100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 6, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 6, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2017)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
inTimeframe() => true
isPosLong = strategy.position_size > 0
isPosShort = strategy.position_size < 0
isNoMarginPos= strategy.position_size == 0
fastLength = input(12, minval = 1, title = "MACD fast")
slowlength = input(26, minval = 1, title = "MACD slow")
MACDLength = input( 9, minval = 1, title = "MACD length")
stopLoss = input( 10, minval = 1, title = "Stop Loss (price %)", type=float)
takeProfit = input( 50, minval = 1, title = "Take Profit (price %)", type=float)
src = close // Source of Calculations (Close of Bar)
MACD = ta.ema(src, fastLength) - ta.ema(src, slowlength)
aMACD = ta.ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
stopLossValue = close*(stopLoss/100)/syminfo.mintick
takeProfitValue = close*(takeProfit/100)/syminfo.mintick
switchLongTrigger = ta.crossover(delta, 0)
switchShortTrigger = ta.crossunder(delta, 0)
closeLongTrigger = ta.crossunder(delta, 0)
closeShortTrigger = ta.crossover(delta, 0)
entryLongTrigger = ta.crossover(delta, 0)
entryShortTrigger = ta.crossunder(delta, 0)
// if inTimeframe()
// if isNoMarginPos
// if entryLongTrigger
// strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Entry Long")
// strategy.exit("Stop (long SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue)
// if entryShortTrigger
// strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Entry Short")
// strategy.exit("Stop (short SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue)
// if isPosShort
// if switchLongTrigger
// strategy.close_all()
// strategy.entry("Long", strategy.long, comment="switch Long")
// strategy.exit("Stop (long SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue)
// if closeLongTrigger
// strategy.close_all()
// if isPosLong
// if switchShortTrigger
// strategy.close_all()
// strategy.entry("Short", strategy.short, comment="switch Short")
// strategy.exit("Stop (short SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue)
// if closeShortTrigger
// strategy.close_all()
if inTimeframe()
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Entry Long", when=entryLongTrigger)
strategy.close("Long", when=entryShortTrigger)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Entry Short", when=entryShortTrigger)
strategy.close("Short", when=entryLongTrigger)
strategy.exit("Stop (short SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue, when=entryShortTrigger)
strategy.exit("Stop (long SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue, when=entryLongTrigger)