ChaoZhang
이 전략은 두 개의 다른 기간의 TEMA 지표를 사용하여 교차 거래하여 중간 기간의 가격 추세를 포착합니다. TEMA 지표는 가격 소음을 효과적으로 필터링하여 트렌드 반전을 식별합니다.
전략적 원칙:
각각 빠르게 천천히 두 개의 TEMA 평균선을 계산한다. 전형적인 변수는 빠른 선 5주기, 느린 선 8주기이다.
빠른 선이 아래쪽에서 느린 선을 뚫을 때, 여러 작업을 수행한다.
빠른 라인이 위쪽에서 아래로 느린 라인을 돌파할 때, 공백 평정 상태의 작업을 수행한다.
K선 엔티티의 방향에 따라 필터링할 수 있으며, 역거래를 피한다.
역주기를 설정하여 역사 거래 신호를 모의합니다.
이 전략의 장점:
TEMA 지표는 가격 소음을 필터링합니다.
TEMA는 중간주기 동향을 파악할 수 있습니다.
방향 필터링은 역전도 포지션을 피하고 승률을 높일 수 있다.
이 전략의 위험은:
TEMA는 여전히 지연되고 있으며, 최고의 입학 시점을 놓칠 수 있습니다.
최적의 매칭을 얻기 위해 파라미터 조합을 최적화해야 합니다.
“음악학교”는 계속적으로 신호를 받을 수 없었습니다.
요약하자면, 이 전략은 두 개의 TEMA 교차로 거래를 추적하고, 잡음을 효과적으로 필터링하여 안정성을 향상시킬 수 있다. 그러나 TEMA 낙후 문제는 여전히 존재하며, 시장의 속도에 부응하기 위해 매개 변수를 최적화해야 한다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-09-11 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Tema",overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Start Month"), input(17, "Start Day"), 0, 0)
end = timestamp(input(9999, "End Year"), input(1, "End Month"), input(1, "End Day"), 0, 0)
_testPeriod() =>
iff(time >= startP and time <= end, true, false)
tema_length_1 = input(5, "Fast TEMA")
tema_length_2 = input(8, "Slow TEMA")
usedir = input(true, "Use bar's direction ?" )
dirtime = input(2,"direction bars")
tema(sec, length)=>
tema1= ema(sec, length)
tema2= ema(tema1, length)
tema3= ema(tema2, length)
tema = 3*tema1-3*tema2+tema3
tema1 = tema(hlc3, tema_length_1)
tema2 = tema(hlc3, tema_length_2)
dir=if close/close[dirtime] > 1
1
else
-1
plot(tema1, color=color.green, transp=50)
plot(tema2, color=color.red, transp=50)
up = crossover(tema1, tema2)
down = crossunder(tema1, tema2)
long_condition = up and (usedir ? dir==1 : true) and _testPeriod()
strategy.entry('BUY', strategy.long, when=long_condition)
short_condition = down
strategy.close('BUY', when=short_condition)