이 전략은 이동 평균, 볼링거 밴드 및 RSI를 결합하여 가격 추세와 거래 신호에 대한 과잉 구매 / 과잉 판매 수준을 평가합니다. 정확도를 향상시키기 위해 여러 지표의 강점을 활용합니다.
전략 논리:
이동 평균과 볼링거 밴드를 계산하여 가격 추세를 결정합니다.
RSI를 계산하여 과잉 구매/ 과잉 판매 수준을 파악합니다.
가격이 BB 하위 밴드와 RSI 상승 크로스오버 위에 넘어가면 장차를 입력합니다. 반대로 짧습니다.
트레이드당 손실을 제어하기 위해 스톱 로스를 사용합니다.
장점:
다중지표 검증은 나쁜 거래를 줄여줍니다.
RSI는 MA의 한계를 보완합니다.
BB는 탈출수준을 확인합니다.
위험성:
여러 매개 변수를 최적화하는데 시간이 걸립니다.
RSI와 BB 사이에 약간의 과잉이 있습니다.
피폭은 실패와 역행에 유연합니다.
요약하자면,이 전략은 트렌드 및 역전 거래 기회를 모두 식별하기 위해 MAs, BBs 및 RSI를 결합합니다. 여러 지표를 사용하여 결과를 향상시킬 수 있지만 매개 변수 최적화 및 위험 통제가 필요합니다.
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LucasVivien
//@version=4
strategy("MA Bolinger Bands + RSI ", shorttitle="MABB + RSI", overlay=true)
// User input
source = input(title="Price source" , type=input.source , defval=close)
RSIlen = input(title="RSI Length" , type=input.integer , defval=6 , group="RSI")
RSIlvlOB = input(title="RSI Overbough" , type=input.integer , defval=50 , group="RSI")
RSIlvlOS = input(title="RSI Oversold" , type=input.integer , defval=50 , group="RSI")
RSIN = input(title="RSI Neutral" , type=input.integer , defval=50 , group="RSI")
MAlen = input(title="MA Length" , type=input.integer , defval=200 , group="MABB")
BBlen = input(title="BB Length" , type=input.integer , defval=200 , group="MABB")
BBmult = input(title="BB multiplier" , type=input.float , defval=2.0 , group="MABB" , tooltip="Set BB closer / appart", minval=0.001, maxval=50)
MAtype = input(title="MA type" , type=input.string , defval="SMA", group="MABB" , tooltip="MA type used in BB", options=["SMA", "EMA", "HMA"])
//SLmult = input(title="SL value" ,type=input.float , defval=0.06)
// Used indicators
RSI = rsi(source, RSIlen)
MA = sma(source, MAlen)
if MAtype == "EMA"
MA := ema(source, MAlen)
if MAtype == "HMA"
MA := hma(source, MAlen)
// Perform Calculations
BBdev = BBmult * stdev(source, BBlen)
BBupper = MA + BBdev
BBlower = MA - BBdev
longSL = close - close * 0.06
shortSL = close + close * 0.06
// Signals validation ([0] is trade displayed from strategy() on chart => long/short entry)
BBbull = (open < BBlower) and (close > BBlower)
BBbear = (open > BBupper) and (close < BBupper)
RSIbull = crossover(RSI , RSIN)
RSIbear = crossunder(RSI, RSIN)
Longsignal = (BBbull) and (RSIbull or RSIbull[1] or
RSIbull[2] or RSIbull[3] or RSIbull[4] or
RSIbull[5] or RSIbull[6] or RSIbull[7] or
RSIbull[8] or RSIbull[9] or RSIbull[10])
Shortsignal = (BBbear) and (RSIbear or RSIbear[1] or
RSIbear[2] or RSIbear[3] or RSIbear[4] or
RSIbear[5] or RSIbear[6] or RSIbear[7] or
RSIbear[8] or RSIbear[9] or RSIbear[10])
// Save SL values
var SLlongsaved = 0.0
var SLshortsaved = 0.0
if Longsignal and (strategy.position_size == -1) ///////////////////////////////
SLlongsaved := longSL
if Shortsignal and (strategy.position_size == 1) ////////////////////////////////
SLshortsaved := shortSL
// Plots
//plotshape(Longsignal , size=size.small, color=color.teal)
//plotshape(Shortsignal, size=size.small, color=color.fuchsia)
plot(Longsignal ? longSL : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=6)
plot(Shortsignal ? shortSL : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=6)
p1 = plot(BBupper,title="Bollinger Bands Upper Line", color=color.gray, transp=60)
p2 = plot(BBlower,title="Bollinger Bands Lower Line", color=color.gray, transp=60)
plot(MA, title="Bollinger Bands MA Basis Line" , color=color.white, transp=50)
fill(p1, p2, color=color.white, transp=92)
// Strategy Entry & Exit
//if Longsignal
strategy.entry(id="Long entry", long=true, when=Longsignal) //, oca_name="x", oca_type=strategy.oca.cancel)
//if Shortsignal
strategy.entry(id="Short entry", long=false, when=Shortsignal) //, oca_name="x", oca_type=strategy.oca.cancel)
strategy.close(id="Long exit", when=strategy.position_size > 0)//, from_entry="Long entry" //, when=strategy.position_size > 0 // , stop=SLlongsaved)
strategy.close(id="Short Exit", when=strategy.position_size < 0)//, from_entry="Short entry" //, when=strategy.position_size < 0 //, stop=SLshortsaved)
plot(strategy.position_size) //////////////////////////////////////////////