ChaoZhang
이 전략의 이름은 based on the ultimate volatility indicator 역전하는 다중 전략 이다. 이 전략은 궁극의 변동성 지표를 사용하여 과매매 상황을 판단하고, 지표가 과매매 상태에 도달했을 때 역시장 다중 작업을 한다.
궁극적 변동 지표는 여러 주기의 가격 정보를 혼합하여 시장의 과매매 수준을 판단한다. 지표 아래에 낮은 지점을 통과하면 시장이 과매매 상태에 들어간다는 것을 나타내고, 가격이 반발할 수 있음을 예고한다.
거래의 논리는 다음과 같습니다.
최종 변동 지표 아래로 낮은 점을 통과했을 때 ((예: 45), 시장이 과매매되어 더 많은 것을 고려한다는 것을 나타냅니다.
지표가 중간선을 통과할 때까지 계속 다중 포지션을 유지하십시오 (예: 70), 평소 포지션은 중지하십시오.
스톱로스 라인을 설정하고, 가격이 스톱로스 라인을 넘으면 스톱로스 출전을 한다. 지표가 다단계 차이를 보여준다면, 스톱로스 라인을 적절히 조정할 수 있다.
지표가 다시 하락하면 더 많은 지분을 고려할 수 있습니다.
이 전략의 장점은 오버셀 반전 기회를 잡는 것입니다. 그러나 지표의 매개 변수는 최적화가 필요하며, 지표 자체는 추세 분석과 결합하여 지표가 뒤처지고 있습니다.
전체적으로, 지표를 사용하여 반전 시간을 판단하는 것은 일반적인 방법입니다. 그러나 거래자는 판단의 유연성을 유지해야하며, 어떤 단일 지표에 전적으로 의존할 수 없습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
strategy(title="Ultimate Oscillator [Long] Strategy", shorttitle="UO" , overlay=false, pyramiding=2, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=10000, currency=currency.USD) //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,
//Ultimate Oscillator logic copied from TradingView builtin indicator
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length1 = input(5, minval=1), length2 = input(10, minval=1), length3 = input(15, minval=1)
//rsiUOLength = input(7, title="RSI UO length", minval=1)
signalLength = input(9, title="Signal length", minval=1)
buyLine = input (45, title="Buy Line (UO crossing up oversold at ) ") //crossover
exitLine = input (70, title="Exit Line (UO crsossing down overbought at) ") //crossunder
riskCapital = input(title="Risk % of capital", defval=10, minval=1)
stopLoss=input(3,title="Stop Loss",minval=1)
takeProfit=input(false, title="Take Profit")
profitExitLine = input (75, title="Take Profit at RSIofUO crossing below this value ") //crossunder
showSignalLine=input(true, "show Signal Line")
//showUO=input(false, "show Ultimate Oscialltor")
average(bp, tr_, length) => sum(bp, length) / sum(tr_, length)
high_ = max(high, close[1])
low_ = min(low, close[1])
bp = close - low_
tr_ = high_ - low_
avg7 = average(bp, tr_, length1)
avg14 = average(bp, tr_, length2)
avg28 = average(bp, tr_, length3)
ultOscVal = 100 * (4*avg7 + 2*avg14 + avg28)/7
//Ultimate Oscillator
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//Willimas Alligator copied from TradingView built in Indicator
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smma(src, length) =>
smma = 0.0
smma := na(smma[1]) ? sma(src, length) : (smma[1] * (length - 1) + src) / length
smma
//moving averages logic copied from Willimas Alligator -- builtin indicator in TradingView
sma1=smma(hl2,5)
sma2=smma(hl2,20)
sma3=smma(hl2,50)
//Willimas Alligator
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myVwap= vwap(hlc3)
//drawings
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hline(profitExitLine, title="Middle Line 60 [Profit Exit Here]", color=color.purple , linestyle=hline.style_dashed)
obLevelPlot = hline(exitLine, title="Overbought", color=color.red , linestyle=hline.style_dashed)
osLevelPlot = hline(buyLine, title="Oversold", color=color.blue, linestyle=hline.style_dashed)
//fill(obLevelPlot, osLevelPlot, title="Background", color=color.blue, transp=90)
//rsiUO = rsi(ultOscVal,rsiUOLength)
rsiUO=ultOscVal
//emaUO = ema(rsiUO, 9)
//signal line
emaUO = ema(ultOscVal , 5) // ema(ultOscVal / rsiUO, 9)
//ultPlot=plot(showUO==true? ultOscVal : na, color=color.green, title="Oscillator")
plot(rsiUO, title = "rsiUO" , color=color.purple)
plot(showSignalLine ? emaUO : na , title = "emaUO [signal line]" , color=color.blue) //emaUO
//drawings
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//Strategy Logic
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longCond= crossover(rsiUO, buyLine) or crossover(rsiUO, 30)
//longCond= ( ema10>ema20 and crossover(rsiUO, buyLine) ) or ( ema10 < ema20 and crossover(rsiUO, 75) )
//Entry--
//Echeck how many units can be purchased based on risk manage ment and stop loss
qty1 = (strategy.equity * riskCapital / 100 ) / (close*stopLoss/100)
//check if cash is sufficient to buy qty1 , if capital not available use the available capital only
qty1:= (qty1 * close >= strategy.equity ) ? (strategy.equity / close) : qty1
//strategy.entry(id="LERSIofUO", long=true, qty=qty1, when = close > open and barssince(longCond)<=3 and strategy.position_size<1 ) //and sma1 > sma3) // and close>open and rsiUO >= 25 ) //and
strategy.entry(id="LEUO", long=true, qty=qty1, when = close > open and barssince(longCond)<=3 and strategy.position_size<1 and sma2 > sma3) // and close>open and rsiUO >= 25 ) //and
//Add
//strategy.entry(id="LEUO", comment="Add" , qty=qty1/2 , long=true, when = strategy.position_size>=1 and close < strategy.position_avg_price and crossover(rsiUO, 60) ) //and sma1 > sma3) // and close>open and rsiUO >= 25 ) //and
//strategy.entry(id="LEUO", long=true, qty=qty1, when = close > open and barssince(longCond)<=10 and valuewhen(longCond , close , 1) > close and rsiUO>=30) // and close>open and rsiUO >= 25 ) //and
//for Later versions
//also check for divergence ... later version
//also check if close above vwap session
//strategy.entry(id="LEUO", long=false, when = sma1< sma2 and crossunder(rsiUO,60) )
//change the bar color to yellow , indicating startegy will trigger BUY
barcolor( close > open and barssince(longCond)<=3 and strategy.position_size<1 and sma2 > sma3 ? color.orange : na)
//barcolor(abs(strategy.position_size)>=1 ? color.blue : na )
bgcolor(abs(strategy.position_size)>=1 ? color.blue : na , transp=70)
//signal for addition to existing position
barcolor( strategy.position_size>=1 and close < strategy.position_avg_price and crossover(rsiUO, 60) ? color.yellow : na)
//bgcolor( strategy.position_size>=1 and close < strategy.position_avg_price and crossover(rsiUO, 60) ? color.yellow : na, transp=30)
//partial exit
strategy.close(id="LEUO", comment="PExit", qty=strategy.position_size/3, when= takeProfit and abs(strategy.position_size)>=1 and close > strategy.position_avg_price and crossunder(rsiUO,profitExitLine) )
//close the Long order
strategy.close(id="LEUO", comment="Profit is "+tostring(close - strategy.position_avg_price, "###.##"), when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossunder(rsiUO,exitLine) ) //and close > strategy.position_avg_price )
//strategy.close(id="LEUO", comment="CloseAll", when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossunder(rsiUO2,40) ) //and close > strategy.position_avg_price )
// stop loss exit
stopLossVal = strategy.position_size>=1 ? strategy.position_avg_price * ( 1 - (stopLoss/100) ) : 0.00
strategy.close(id="LEUO", comment="SL exit Loss is "+tostring(close - strategy.position_avg_price, "###.##") , when=abs(strategy.position_size)>=1 and close < stopLossVal and rsiUO < exitLine)
//reason to rsiUO <30 is if price is going down , indicator should reflect it ... but indicator is above 30 means it showing divergence... so hold on it until it crossdown 30 ...that way even Stop Loss less than predefined ...
//Strategy Logic
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