이동 평균 크로스오버 전략

전략 논리

이동 평균 크로스오버 전략은 서로 다른 기간의 두 이동 평균 사이의 크로스오버를 계산하여 구매 및 판매 신호를 생성합니다. 짧은 기간 MA가 더 긴 기간 MA를 넘을 때 긴 신호가 생성되며 하향 크로스오버에서 짧은 신호가 생성됩니다.

예를 들어, 5일 MA가 21일 MA를 넘어서면 긴 경로로 이동하고, 5일 MA가 21일 MA를 넘어서면 긴 경로를 닫습니다.

거래의 논리는 다음과 같습니다.

1. 두 개의 MA를 계산합니다. 단기적, 예를 들어 5일, 장기적, 예를 들어 21일
2. 5일 MA가 21일 MA를 넘을 때 장거리
3. 5일 MA가 21일 MA 아래로 다시 넘어가면 긴 것을 닫습니다.
4. 마찬가지로 14일 및 28일 MA를 계산합니다.
5. 14일 MA가 28일 MA보다 낮을 때 단축
6. 14일 MA가 28일 MA를 넘어서면 짧은 지점을 닫습니다.

다른 MA 기간 조합은 단기 또는 장기 트렌드에 맞을 수 있습니다.

장점

• 간단하고 쉽게 실행
• MAs는 트렌드 필터링을 제공합니다.
• 매개 변수는 조정 기간을 통해 최적화 할 수 있습니다.

위험성

• MA 지연 가격, 시간 지연
• 롱스와 쇼트는 동시에 열 수 있습니다.
• 시장을 때 을 치는 경향이 있다

요약

MA 크로스오버 전략은 시그널을 생성하기 위해 MA 크로스를 사용하며, 시장 주기에 맞게 조정 가능한 기간을 사용합니다. 간단한 트렌드 다음 접근 방식이지만 미흡한 MA와 윙사 위험은 주의가 필요합니다. 필터링 및 최적화를 위해 다른 지표와 결합하는 것을 고려하십시오.