ChaoZhang
이 문서에서는 K선 방향에 따라 간단한 양적 거래를 하는 전략에 대해 자세히 설명할 것이다. 이 전략은 가격의 종결 관계에 따라 직접 상공 신호를 생성한다.
1 전략
이 전략은 K선에서의 종결 가격 관계의 방향만을 판단하고, 구체적인 거래 논리는 다음과 같다:
“이런 일이 벌어질 때, 더 많은 돈을 벌게 될 겁니다.
마감 가격이 개시 가격보다 낮으면 공백을 씁니다.
포지션 크기를 설정할 수 있습니다.
재검토 시간 범위를 설정할 수 있다.
K 선의 양쪽 또는 양쪽을 직접 판단하여 가장 간단한 추적 신호를 형성한다. 매우 원시적이기는 하지만 완전한 거래 시스템을 형성한다.
2 전략적 장점
이 전략의 가장 큰 장점은 매우 간단하고 직관적이어서 K선 방향만을 사용하여 지표를 계산할 필요가 없다는 것입니다.
또 다른 장점은 포지션 크기를 조정하여 위험을 조절할 수 있다는 것입니다.
마지막으로, 다양한 기간에 대한 테스트를 위해 재검토 시간 범위를 설정할 수 있습니다.
- 잠재적인 위험
그러나 이 전략에는 다음과 같은 문제점이 있습니다.
첫째, K선 방향만으로는 시장에 대한 정확한 판단을 할 수 없고, 신호 품질이 좋지 않다.
두번째로, 스톱로스 차단 조건이 설정되어 있지 않아 거래의 위험을 통제할 수 없습니다.
마지막으로, 매개 변수 최적화가 이루어지지 않아 안정성이 떨어집니다.
네 가지 내용
이 글은 K선 방향에 따라만 간편하게 거래하는 전략에 대해 자세히 소개한다. 가장 기본적인 가격 관계를 판단하여 완전한 거래 시스템을 형성한다. 그러나 최적화 매개 변수, 스톱 스톱을 추가하는 등 개선해야 할 문제가 있습니다.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-02 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BarUpDn time limited", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1 )
//input boxes for the limit date
yearLimit = input(2016,title="year")
monthLimit = input(9, title="month")
dayLimit = input(1, title="day")
//function that checks if the current date is more recent than the limit
dateOk(yl,ml,dl) =>
ok = timestamp(yl,ml,dl,0,1) < time
checkDate = dateOk(yearLimit,monthLimit,dayLimit)
conditionUp = close > open ? true : false
conditionDown = close < open ? true : false
if ( checkDate )
strategy.entry("BarUp", strategy.long, when = conditionUp)
strategy.entry("BarDn", strategy.short, when = conditionDown)