ChaoZhang
개요
이 전략의 핵심 아이디어는 Parabolic SAR의 Momentum Indicators 지표를 다른 시간 주기에서 번갈아 사용하여 다른 시간 주기에서 시장 추세를 포착하는 전환을 실현하는 것입니다. 이 전략은 동시에 여러 시간 주기에서 Parabolic SAR 신호를 모니터링하고, 더 높은 시간 주기 SAR 신호가 발령되면, 그에 따른 상장 또는 상장 입장에 진입합니다.
전략 원칙
우선, 이 전략은 서로 다른 시간 주기 (<15분, 일선, 주선, 달선) 에서 각각 파라볼릭 SAR의 값을 계산한다.
둘째, 전략은 주위 SAR 값을 모니터링합니다. 주위 SAR이 최근 고점을 통과하면 더 많이합니다. 주위 SAR이 최근 저점을 통과하면 공백합니다.
마지막으로, 전략은 둘레 SAR을 중지점으로 사용합니다. 구체적으로, 더 많이 할 경우 둘레 SAR을 더 많이 할 수 있는 위치의 중지점으로; 공백이있는 경우 둘레 SAR을 공백 위치의 중지점으로 사용합니다.
이렇게 하면, 전략은 더 높은 시간 주기에서 신호를 발산할 때 진출하고, 더 낮은 시간 주기에서 상실을 하는 사고방식을 구현한다. 회전선 SAR 신호를 모니터링하면 트렌드 전환점을 더 정확하게 판단하고, 가짜 돌파구로 인한 손실을 줄일 수 있다. 그리고 15 분 SAR를 상대로하면 상실을 빠르게 중단하고, 역전이 올 때 과도한 손실을 입는 것을 피할 수 있다.
우위 분석
이 다중 시간 프레임은 Parabolic SAR 전략을 사용하는 대안으로 다음과 같은 장점이 있습니다:
다른 시간 주기 SAR의 장점을 활용하십시오. 회전 SAR는 트렌드 회전을 정확하게 판단하여 가짜 돌파구로 인한 손실 위험을 줄일 수 있습니다. 15 분 SAR는 단기 손실을 제어하여 신속하게 중단 할 수 있습니다.
전략의 유연성이 높습니다. SAR의 매개 변수를 다른 품종과 시장 상황에 따라 조정하여 전략의 효과를 최적화 할 수 있습니다.
전략 거래 빈도가 낮다. SAR이 높은 시간 프레임에 신호를 내면만 진입하여 과도한 거래를 피한다.
자금 활용 효율성이 높다. 역전 가능성이 높다고 판단했을 때만 자금을 투입하여 장기간 자금을 방치하는 것을 효과적으로 방지한다.
위험을 쉽게 통제할 수 있다. 고정된 스톱로스 포인트를 적용하여, 각 거래의 리스크 을 명확하게 계산할 수 있다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
SAR 매개 변수 설정이 잘못되면, 스톱 로드가 너무 느슨하거나 너무 단단해져서 전략의 효과에 영향을 미칠 수 있습니다.
이 지표의 경우 급격한 가격 변동이 발생할 수 있으며, 전략 설정의 스톱 라인을 직접 뚫고 큰 손실을 초래할 수 있습니다.
SAR 신호만 사용해서 거래하면 트렌드에 있는 다른 통계적으로 우월한 거래 기회를 놓칠 수 있습니다.
다중 시간 프레임에서, 다른 주기 SAR는 충돌 신호를 발산할 수 있으며, 신호 우선 순위 문제를 처리해야 한다.
주기 선택이 부적절하고, 짧은 주기 소음이 너무 많거나, 긴 주기 지연이 전환점을 인식하는 데 영향을 미칠 수 있다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
SAR 변수 설정을 최적화하여, whipsaw 발생 확률을 낮출 수 있다. 반복적으로 변수를 조정하여 최적의 변수 조합을 찾을 수 있다.
이동 상쇄, 차차 상쇄와 같은 상쇄 전략을 추가하여 단독 손실을 더욱 제어하십시오.
MACD, KDJ와 같은 다른 지표와 결합하여, 트렌드 전환을 확인하는 더 많은 증거를 찾고, 잘못된 거래의 가능성을 줄입니다.
고정 자본 사용률, 고정 수익률 등과 같은 자금 관리 전략을 증가시키고, 각 포지션 규모를 제어하고, 전반적인 전략 위험을 제어한다.
최적화된 시간주기 설정을 통해 다양한 주기의 조합에 따라 전략의 효과를 테스트하고 최적의 주기 매칭을 찾습니다.
요약하다
이 전략은 Parabolic SAR 지표를 다른 시간 주기에 대거 사용하여 높은 시간 프레임에서 트렌드 전환점을 판단하고, 낮은 시간 프레임에서 손실을 감수하며, 다른 시간 주기의 장점을 상호 보완한다. 이 전략은 whipsaw 현상이 초래하는 거래 빈도와 가짜 돌파가 초래하는 위험을 효과적으로 감소시킨다. 파라미터 최적화, 손해 방지 전략, 자금 관리 등의 방법으로 더 개선하면 매우 훌륭한 전략 효과를 얻을 수 있다.
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-10-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy ("SAR alternating timeframe", overlay=true)
//resolution
res1=input("15", title="Resolution")
res2=input("D", title="Resolution")
res3=input("W", title="Resolution")
res4=input("M", title="Resolution")
//output functions
out = sar(0.02,0.02,0.2)
// Security
SAR1 = request.security(syminfo.tickerid, res1, out)
SAR2 = request.security(syminfo.tickerid, res2, out)
SAR3 = request.security(syminfo.tickerid, res3, out)
SAR4 = request.security(syminfo.tickerid, res4, out)
//Plots
//plot(SAR1 , title="SAR 15", color = red, linewidth = 2)
//plot(SAR2 , title="SAR D", color = green, linewidth = 3)
plot(SAR3 , title="SAR W", color =blue, linewidth = 4)
//plot(SAR4 , title="SAR W", color =purple, linewidth = 5))
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
//trade
if (SAR3 >= high)
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=SAR3, comment="ParLE")
else
strategy.cancel("ParLE")
if (SAR3 <= low)
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=SAR3, comment="ParSE")
else
strategy.cancel("ParSE")