양방향 브레이크아웃 반전 전략

개요

양방향 돌파 반전 전략은 가격 피벗 포인트에 기반한 반전 거래 전략이다. 가격의 극한점 (extreme point) 을 특정 수의 바 내에서 탐지하여 가격이 반전할 수 있는 시점을 판단한다. 가격이 극한점을 돌파할 때, 반전 입구를 한다. 이 전략은 높은 변동성이 있는 시장에 적용되며, 단기간에 가격의 반전 기회를 잡을 수 있다.

전략 원칙

두방향의 돌파구 역전 전략의 핵심 논리는 다음과 같습니다.

1. 사용pivothigh() 그리고 pivotlow()함수는 가장 최근의 n bar의 최대값과 최저값을 극한점으로 계산한다. 여기서 n는 4로 설정된다.

2. 최신 바의 최고점이 극한값을 넘으면, 전략은 가격이 반전될 수 있다고 생각하고, 공백을 입습니다. 톱 로스는 극한값 위에 놓습니다.

3. 최신 바의 최저가 최저점보다 낮을 때, 전략은 가격이 반전될 수 있다고 생각하고, 더 많은 입장을 한다.

4. 가격 반전이 극한 지점을 넘어서면, 이전 신호는 무효화되고, 다음 거래 기회를 기다립니다.

이 방법을 통해, 전략은 극한 지점을 돌파할 때 가격의 단기 반전의 기회를 잡습니다. 동시에, 스톱 손실을 설정하여 위험을 제어 할 수 있습니다.

우위 분석

양방향의 돌파 반전 전략은 다음과 같은 장점이 있습니다.

1. sellable/round의 사고방식, 극한점으로 역점을 판단한다.

2. 이 방법은 높은 변동성이 있는 암호화폐와 같은 시장에 적용되며, 단선 반전 기회를 잡을 수 있다.

3. 규칙은 비교적 간단하고 이해하기 쉽다.

4. 10%만 탈퇴할 수 있고, 위험도 조절할 수 있습니다.

5. 수익률이 350%나 Sharp 비율이 1보다 높습니다.

위험 분석

두방향의 돌파구 역전 전략에는 다음과 같은 위험도 있습니다.

1. 시장의 추세가 지속될 때, 소액의 손실이 발생할 수 있습니다.

2. 극한점은 반드시 반전점일 필요는 없으며, 반전점을 잘못하거나, 또는 제대로 반전하지 못할 위험이 있다.

3. 극한 지점을 넘어서면 즉시 되돌릴 수 없으므로 손실을 추적할 위험이 있습니다.

4. 최근 4 bar의 극치값만 요구하고, 샘플 범위가 너무 작을 수 있습니다.

5. 시장의 유동성을 고려하지 않고, 큰 출입은 가격에 영향을 줄 수 있습니다.

6. 단기간에 감지되면서 장기적인 효과에 의문을 제기하고 있다.

최적화 방향

양방향 돌파 반전 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화될 수 있습니다.

1. 극한점 시간 간격을 늘려서 샘플이 너무 작지 않도록 한다. 동적 간격을 설정할 수 있다.

2. 극한점을 뚫은 후, 추가 확인 신호를 기다리며, 가짜 뚫림을 피한다. 예를 들어, 많은 것을 추가하고, MACD가 이탈한다.

3. 시장의 유동성에 따라 진입 포지션을 동적으로 조정한다.

4. 트렌드 지표와 결합하여 트렌드 중 자주 반전되는 스톱로드를 피하십시오.

5. 스톱 라인을 이동하는 전략을 추가하여 스톱 라인이 수익을 추적하도록하십시오.

6. 다양한 품종에 대해 각각 테스트 파라미터를 설정하여 최적의 파라미터를 설정한다.

7. 전략의 안정성을 검증하기 위해 더 긴 회귀 시간 및 선물 데이터를 추가합니다.

요약하다

양방향의 돌파 반전 전략은 가격 극한점을 활용하여 반전 시기를 판단하여 높은 변동성 시장에서 단선 기회를 잡을 수 있습니다. 규칙이 간단하고, 회수율이 낮고, 수익률이 높습니다. 그러나 잘못된 반전과 손실을 추적하는 위험도 있습니다.