ChaoZhang
개요
이 전략은 쌍률 변화량 동력 지표에 기반한 거래 전략이다. 전략은 여러 개의 다른 주기에서 변화량을 계산하여 통합된 동력 지표를 구성하고, 그 변동으로 시장 추세를 판단하여 거래 신호를 생성한다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 지표는 DRCMI (Dual Rate of Change Momentum Indicator) 이다. DRCMI는 여러 개의 다른 주기의 변화량의 가중 평균을 구성한다. 구체적으로, 6주기, 10주기, 15주기 및 20주기의 변화를 포함한다.
복합적으로 여러 주기의 변화량은 시장의 단기 및 장기적인 동력을 동시에 반영할 수 있다. DRCMI가 긍정적일 때, 단기 및 장기적인 추세는 상승하는 것을 나타내고, 마이너스일 때, 단기 및 장기적인 추세는 감소하는 것을 나타낸다. DRCMI의 변동량은 시장의 동력의 강도를 반영한다.
DRCMI의 다공간 주기적 특성에 따라, 전략은 시장의 흐름을 판단하여 거래 신호를 생성한다. DRCMI 상단 0축을 통과할 때, 더 많이; DRCMI 아래 0축을 통과할 때, 공백한다.
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- 시장 동향을 보다 정확하게 판단할 수 있는 다중 주기적 동력을 통합한다.
- 단일 변동량 지표보다 주기적 특성을 더 잘 포착한다.
- 무게 설계는 합리적이고, 긴 주기를 중시하며, 소음을 필터링할 수 있다.
- 실행은 간단하고, 하나의 지표만으로 판단할 수 있습니다.
- 다양한 품종에 맞는 사용자 정의 주기 파라미터
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
- 다주기 종합 지표, 변수 설정은 민감하고, 잘못 설정하면 실패할 수 있다.
- 동력 지표에만 집중해서 다른 요소를 무시할 수도 있습니다.
- 시장 진출에 있어서는 적당한 최적화를 해야 한다.
- 하지만, 이런 상황에서는, 막상 손해배상 보호는 여전히 필요합니다.
위험을 제어하기 위해, 스톱로스를 설정하고, 지표 파라미터를 최적화하고, 다른 기술 지표를 보조하는 것이 좋습니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
- DRCMI의 파라미터, 조정 주기 및 무게의 설정을 최적화하십시오.
- 트렌드 지표와 결합하여 시장 단계, 동적 조정 파라미터를 결정한다.
- 동적 스톱 손실을 설정하여 수익을 보호하십시오.
- 연관성 지표와 결합하여 품종 간 관계를 평가하고 품종 조합을 설정한다.
요약하다
이 전략은 DRCMI 지표를 구축하고, 다중 주기 동력 특성을 통합하여, 시장 추세를 판단하여 이익을 얻는다. 전략은 간단하고 실용적이며, 효과는 분명하다. 그러나 PARAMETER 설정과 스톱 로즈 보호는 여전히 최적화해야하며, 다른 기술 지표와 함께 사용 효과는 더 좋다.
/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 20/09/2017
// This indicator really is the KST indicator presented by Martin Pring.
// the KST indicator is a weighted summed rate of change oscillator that
// is designed to identify meaningful turns. Various smoothed rate of change
// indicators can be combined to form different measurements of cycles.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MovROC (KST indicator)", shorttitle="MovROC (KST indicator)")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xROC6 = sma(roc(close, 6), 10)
xROC10 = sma(roc(close, 10), 10)
xROC15 = sma(roc(close, 15), 9)
xROC20 = sma(roc(close, 20), 15)
nRes = xROC6 + (2 * xROC10) + (3 * xROC15) + (4 * xROC20)
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="MovROC (KST indicator)")