ChaoZhang
개요
이 전략의 주요 아이디어는 슈퍼 트렌드 지표를 사용하여 여러 시간 프레임에서 거래 신호를 생성하고, Intraday 필터와 결합하여 디스크에서 입장을 유지하는 평형 포지션을 수행하여 여러 시간 프레임 거래를 구현하여 신호 품질을 향상시키는 것입니다.
전략 원칙
이 전략은 먼저 supertrend 함수를 호출하고, mult와 len을 입력하여, superTrend 지표선과 방향dir을 생성한다. 그 다음에는 superTrend 선이 그려진다.
전략 신호 생성 규칙은 다음과 같습니다: 종결 가격이 슈퍼 트렌드 라인보다 높을 때 generate buy 신호; 종결 가격이 슈퍼 트렌드 라인보다 낮을 때 generate sell 신호. 구매 신호를 수신하면 구매 및 판매 전략을 실행합니다. 판매 신호를 수신하면 판매 및 판매 전략을 실행합니다. Intraday 필터를 선택하면 intrady가 참이라면 매일 오후 2시 45분 이후 모든 포지션의 구매 및 판매 포지션을 평정합니다.
우위 분석
이 전략의 가장 큰 장점은 슈퍼 트렌드가 단순하지만 실용적인 기술 지표를 활용하여 다중 시간 프레임의 거래 신호 생성을 구현하는 것입니다. 슈퍼 트렌드는 그 자체로 더 나은 승률과 수익률을 가지고 있습니다. 그리고 이 전략은 추가로 인트라데이 필터를 추가하여 거래에서 급격한 변동으로 인한 손실을 방지합니다.
또한, 이 전략은 매우 간결하고, 단지 약간의 코드만 사용해서 핵심 논리를 구현하고, 이해하기 쉽고, 수정하고 확장할 수 있다. 이것은 사용자에게 자신의 필요에 따라 파라미터를 조정하거나 다른 지표를 추가할 수 있는 큰 유연성을 제공한다.
위험 분석
이 전략의 주요 위험은 슈퍼 트렌드 지표가 다소 뒤쳐져 추가 손실을 초래할 수 있다는 것입니다. 또한, 고정된 다중 시간 프레임 거래는 단선에서의 거래 기회를 놓칠 수 있습니다.
이러한 위험을 줄이기 위해 슈퍼 트렌드 파라미터 mult와 len을 최적화하여 최적의 파라미터 조합을 찾는 것이 좋습니다. 또한 다른 지표를 추가하여 조합을 테스트 할 수 있으며, 전략의 안정성을 향상시키기 위해 더 많은 요소를 활용할 수 있습니다. 또한 고정된 인트라데이 포지션 시간을 취소하여 파동적 인 파동을 추적하여 포지션 시기를 결정하는 것을 고려할 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략의 주요 최적화 방향은 다음과 같습니다.
여러 개의 슈퍼 트렌드 변수를 테스트하여 최적의 변수 조합을 찾습니다.
K선 형태, 이동 평균 등과 같은 다른 기술 지표를 추가하여 조합하여 더 많은 요소 필터링 신호를 이용한다.
최적화 및 동적으로 특정 평점 시간을 조정하여 잘못된 평점 확률을 줄입니다.
고정 비율 상쇄 또는 ATR 상쇄와 같은 상쇄 전략을 추가하십시오.
적절한 투자 활용도 및 포지션 관리 전략을 테스트하십시오.
더 긴 시간 주기를 감지하여 변수의 안정성을 검증한다.
요약하다
이 슈퍼 트렌드 멀티 타임 프레임 리테크 전략은 전체적으로 매우 실용적입니다. 그것은 간단한 슈퍼 트렌드 지표를 사용하여 멀티 타임 프레임 거래를 수행하며, 디스크 내 필터를 결합하여 손실을 제어합니다. 전략의 최적화 공간은 넓고, 사용자는 필요에 따라 파라미터를 조정하거나 다른 기술 지표를 조합 할 수 있습니다. 리테크 성능은 안정적이고 신뢰할 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//@Gurjant_Singh IISMA-Indian Institute of stock Market Analysis
strategy("SupterTrend ", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=300, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick=false)
mult = input(type=input.float, defval=3)
len = input(type=input.integer, defval=5)
[superTrend, dir] = supertrend(mult, len)
plot(superTrend)
intrady = input(false, "Do you want to exit intrday position", type = input.bool)
IntraDay_SquareOff = minute >= 45 and hour >= 14
buy = close > superTrend
sell = close < superTrend
if buy
strategy.entry("Buy", true)
if sell
strategy.entry("sell", false)
if intrady and IntraDay_SquareOff
strategy.close("buy")
strategy.close("sell")