ChaoZhang
개요
RSI 상승 돌파구 전략은 RSI 지표를 사용하여 돌파구를 식별하여 당일 최고 가격 또는 최저 가격의 돌파구와 결합하여 구매 또는 판매 작업을 수행하는 양적 거래 전략입니다. 이 전략은 Nifty, Bank Nifty 등과 같은 인도 지수 선물에 적용됩니다.
전략 원칙
RSI의 핵심 논리는 다음과 같습니다.
거래시간은 오전 10시 15분부터 오후 3시 10분까지로 제한되어 있으며, 이는 오프닝과 오프닝의 급격한 변동성을 방지하기 위한 것이다.
하루 최고 가격과 최저 가격의 브레이크를 실시간으로 모니터링한다. 하루 최고 가격이 브레이크되면 구매 신호가 형성된다. 하루 최저 가격이 브레이크되면 판매 신호가 형성된다.
최고 가격 또는 최저 가격 돌파시 동시에 RSI 지표의 값을 검사한다. RSI 지표는 시장의 과매매 과판 현상을 측정할 수 있다. RSI가 50 이상일 때 다단시장이며, 50 미만일 때는 공백시장이다. 따라서 전략은 가격 돌파시 동시에 RSI 지표도 트렌드 방향에 부합하도록 요구한다. 이것은 가짜 돌파를 피할 수 있다.
구매 및 판매 신호를 유발할 때 20주기 VWMA를 스톱 라인으로 사용한다.
매일 오후 3시 10분 이후, 지분을 보유하고 있는 경우, 강제적으로 중지 손실을 철회한다.
전략적 이점
RSI 상승 돌파구 전략은 가격 돌파구와 RSI 지표의 이중 확인을 결합하여 시장의 단기 경향을 효과적으로 식별 할 수 있습니다. 이것은 이 전략의 가장 큰 장점입니다. 또한, 전략은 당일 최고 가격과 최저 가격을 참조 가격으로 사용하고 RSI 지표와 결합하여 진실 또는 거짓 돌파구를 판단하여 신호의 정확도를 크게 향상시킬 수 있습니다. 마지막으로, 전략의 중단 메커니즘은 매우 엄격하며 손실을 감당할 수 있는 범위 내에서 제어하는 데 도움이됩니다.
전략적 위험
RSI 상승으로의 돌파구 전략에는 위험도 있습니다.
당일 최고 가격 또는 최저 가격이 여러 번 소소한 업데이트가 발생할 수 있으며, 잘못 작동하면 쉽게 갇힐 수 있다. 해결 방법은 돌파구를 적절하게 넓히고, 상하를 쫓는 것을 피하는 것이다.
인도 주식 지수에는 큰 정책 위험성이 존재하고, 경제 정책과 중앙의 움직임에 주의를 기울여야 한다.
전략의 참조주기는 짧고 시장소음에 영향을 받기 쉽다. 계산주기를 적절히 연장하거나, 신호 품질을 높이기 위해 다른 필터링 조건을 추가할 수 있다.
전략 최적화 방향
RSI를 끌어올리는 브레이크 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.
포지션 관리 메커니즘을 추가하십시오. 예를 들어, 포지션을 성공적으로 돌파하고, 손실을 추적한 후 포지션을 추가하십시오.
KDJ, WR, OBV 등의 지표와 함께 시장 상황을 판단하여 거래 함정을 피하십시오.
최적화 전략 파라미터 : 더 나은 전략 효과를 얻기 위해 브레이크 폭 범위, RSI 절단값, 스톱 포지션과 같은 파라미터를 조정합니다.
명확한 창고 개장 및 평화 창고 메커니즘을 수립하십시오. 창고 개장을 돌파한 후 회수 후 회수, 분량 정지 등.
요약하다
RSI 상승 돌파 전략은 최고 가격/최저 가격 돌파와 RSI 지표 판단 방법을 사용하며, 어느 정도 단기 가격 추세를 식별하는 전형적인 돌파 유형 전략이다. 이 전략은 간단하고 사용하기 쉽고, 위험 제어도 엄격하며, 중단계 운영에 적합하다. 추가적인 최적화를 통해 전략 효과를 향상시킬 수 있으며, 참고와 학습 가치가 있다.
/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Saravanan_Ragavan
// This Strategy is finding high or low breaks of the day and enter into the trader based on RSI value and time value
//@version=4
strategy(title="HiLoExtn", shorttitle="HiLoExtn", overlay=true)
T1 = time(timeframe.period, "0915-0916")
Y = bar_index
Z1 = valuewhen(T1, bar_index, 0)
L = Y-Z1 + 1
tim = time(timeframe.period, "1015-1510")
exitt= time(timeframe.period, "1511-1530")
//VWMA 20
plot(vwma(close,20), color=color.blue)
length = L
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
u = plot(upper, "Upper", color=color.green)
l = plot(lower, "Lower", color=color.red)
//**** RSI
len = 14
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// Buy above Buy Line
if ( (upper==high) and rsi>50 and tim and close>open )
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
// Exit Long Below Vwap
strategy.close("Buy", when = close < vwma(close,20) or exitt)
// Sell above Buy Line
if ((lower==low) and rsi<50 and tim and close<open)
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")
// Exit Short above Vwap
strategy.close("Sell", when = close > vwma(close,20) or exitt)