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RSI 파업 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-11 14:34:54
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전반적인 설명

RSI 브레이크아웃 전략 (RSI Breakout Strategy) 은 RSI 지표를 사용하여 브레이크아웃 포인트를 식별하는 양적 거래 전략으로, 구매 또는 판매 결정을 내리기 위해 하루의 높은 또는 낮은 가격의 휴식과 결합됩니다. 이 전략은 Nifty, Bank Nifty 등과 같은 인도 지수 선물에 적합합니다.

전략 논리

RSI 브레이크아웃 전략의 핵심 논리는 다음과 같습니다.

  1. 시장 개장 및 폐쇄에서 격렬한 변동을 피하기 위해 오전 10시 15분에서 오후 3시 10분 사이에 거래 시간을 제한하십시오.

  2. 실시간 모니터링 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하락 하

  3. 하루의 최고/저하가 깨지면 RSI 지표의 값을 동시에 확인합니다. RSI 지표는 시장의 과반 구매/ 과반 판매 수준을 측정할 수 있습니다. RSI가 50보다 높을 때 황소 시장을 나타냅니다. RSI가 50보다 낮을 때 곰 시장을 나타냅니다. 따라서 전략은 잘못된 브레이크오프를 피하기 위해 RSI가 가격 브레이크오프 방향과 일치하도록 요구합니다.

  4. 구매/판매 신호가 발사되면 20주기 VWMA를 스톱 로스 라인으로 설정합니다.

  5. 포지션이 여전히 열려있는 경우 매일 오후 3시 10분 후에 의무적인 스톱 로스 출구.

장점

RSI 브레이크아웃 전략의 가장 큰 장점은 가격 브레이크아웃과 RSI 지표로부터의 이중 확인을 결합하여 단기 시장 추세를 효과적으로 식별한다는 것입니다. 또한, 실제/거짓 브레이크아웃을 결정하기 위해 기준 가격과 RSI로 하루의 높은/저 낮은 가격을 사용하여 신호 정확성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 마지막으로 엄격한 스톱 로스 메커니즘은 손실을 통제하는 데 도움이됩니다.

위험성

RSI 브레이크아웃 전략에는 몇 가지 위험이 있습니다.

  1. 낮의 최고/하위는 약간 여러 번 업데이트 될 수 있으며, 이는 쉽게 오버 트레이딩을 유발할 수 있습니다. 이것은 상위/하위 추격을 피하기 위해 브레이크 아웃 범위를 느슨하게 함으로써 피할 수 있습니다.

  2. 인도 주식 지수는 경제 정책과 중앙 은행의 움직임에 긴밀한 관심을 필요로하는 높은 정책 위험을 가지고 있습니다. 주요 부정적인 소식은 스톱 로스 출출을 촉구해야합니다.

  3. 비교적 짧은 참조 주기가 전략을 시장 소음에 취약하게 만듭니다. 계산 주기를 연장하거나 신호 품질을 향상시키기 위해 다른 필터를 추가하여 이를 완화 할 수 있습니다.

최적화 방향

RSI 브레이크아웃 전략은 몇 가지 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

  1. 트렌드로 피라미딩을 만들고 트레일링 스톱 로스 후에 포지션을 추가하는 것과 같은 포지션 사이징 메커니즘을 추가합니다.

  2. 시그널을 필터링하기 위해 다른 지표를 통합하여 KDJ, WR, OBV 등을 사용하여 시장 조건을 측정하고 거래 함정을 피합니다.

  3. 더 나은 성능을 달성하기 위해 브레이크 아웃 범위, RSI 임계 값, 중지 손실 배치 등 전략 매개 변수를 최적화하십시오.

  4. 첫 번째 브레이크오웃에서 인출 후 추가, 부분 이익 취득 등과 같은 명확한 진입 및 출구 메커니즘을 수립합니다.

결론

RSI 브레이크아웃 전략은 높은/저한 브레이크아웃과 RSI 지표를 활용하여 일정 범위 내에서 단기 가격 추세를 파악한다. 이는 전형적인 브레이크아웃 전략이며, 엄격한 위험 통제와 함께 작동하기 쉽고, 중장기 거래에 적합하다. 추가 최적화는 학습과 적응을 위한 전략 성능을 향상시킬 수 있다.

/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Saravanan_Ragavan


// This Strategy is finding high or low breaks of the day and enter into the trader based on RSI value and time value 

//@version=4
strategy(title="HiLoExtn", shorttitle="HiLoExtn", overlay=true)


T1 = time(timeframe.period, "0915-0916")
Y = bar_index
Z1 = valuewhen(T1, bar_index, 0)
L = Y-Z1 + 1

tim = time(timeframe.period, "1015-1510")
exitt= time(timeframe.period, "1511-1530")

//VWMA 20
plot(vwma(close,20), color=color.blue)


length = L
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
u = plot(upper, "Upper", color=color.green)
l = plot(lower, "Lower", color=color.red)


//**** RSI
len = 14
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))




// Buy above Buy Line
if ( (upper==high) and rsi>50 and   tim and close>open )
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
    
// Exit Long Below Vwap
strategy.close("Buy", when = close < vwma(close,20) or exitt) 

// Sell above Buy Line
if ((lower==low) and rsi<50 and   tim  and close<open)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")
    
// Exit Short above Vwap    
strategy.close("Sell", when = close > vwma(close,20) or exitt)
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