ChaoZhang
개요
골드 포크 데드 포크 트렌드 추적 전략은 단기 이동 평균과 장기 이동 평균의 교차를 계산하여 시장에 진입하고 출퇴근 시간을 판단한다. 이 전략은 동시에 대 수준의 추세 판단을 결합하여 추세가 상승할 때만 더 많이 진입하고 추세가 하향할 때 적극적으로 중지 손실 퇴출한다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 지표는 단기 이동 평균과 장기 이동 평균이다. 단기 라인은 일반적으로 5 일, 10 일과 같은 더 짧은 주기를 선택하여 가격의 최근의 변화를 비교적 민감하게 반영한다. 장기 라인은 일반적으로 20 일, 60 일과 같은 더 긴 주기를 선택하여 가격의 주요 추세를 반영한다. 단기 라인은 아래쪽에서 긴 라인을 통과하면 금색 포크 신호가 발생하면 거래가 다단 경향으로 진입하는 것을 의미합니다.
이 전략은 동시에 더 긴 기간의 이동 평균을 사용하여 큰 수준의 트렌드 방향을 판단한다. 큰 트렌드가 올라갈 때만 골드포크 시간에 더 많이 입문한다. 더 많이 입문한 후, 설정된 정지 조건에 따라 정지한다. 가격 상승이 설정된 정지점에 도달했을 때, 적극적으로 정지한다.
공허 단계에서는 이 전략은 죽은 포크 신호를 이용하여 상쇄한다. 단기 이동 평균이 상하로 돌파되어 장기 이동 평균이 죽은 포크를 형성할 때, 이 시점에서 지분을 보유한 사람이 어느 정도 수익을 얻었다면, 상쇄를 선택하여 공허의 위험을 제거한다.
전략적 이점
골드 포크/스탠포드 포크 전략은 진입과 진출을 판단하는 규칙이 간단하고 명확하며, 이해하기 쉽고, 구현할 수 있다. 또한 트렌드 판단과 결합하여, 트렌드 거래에서 잡힌 위험을 줄일 수 있다. 전략은 다음과 같은 장점이 있다:
1. 입구를 정확하게 하고, 강점을 추적한다.
금포가 형성될 때, 단기시장상황이 다면으로 들어간다는 것을 나타내며, 가격이 돌파와 상승이 발생할 수 있다. 이 때 입장은, 시장상황이 발생할 수 있는 돌파 기회를 정확하게 잡을 수 있다. 또한 큰 추세가 상승할 때만 입장은, 역동이 지나치게 커버되는 것을 피한다.
2. 적당히 억제하여 수익의 일부를 보장하는 방법
고정 비율의 정지幅을 설정하고, 도달했을 때 적극적으로 정지한다. 이 정지 방식은 간단하고 실용적이며, 경기 상황이 크게 상승한 후 적시에 퇴장할 수 있으며, 부분적인 이익을 실현한다.
3. 적당히 손해를 막고 위험을 통제하는 것
공허 트렌드가 왔을 때, 사다리 신호를 사용하여 트렌드 반전을 결정하여 스톱을 선택하십시오. 적시에 스톱은 공허 단계로 인한 손실을 최대한 피할 수 있으며, 위험 관리에 효과적입니다.
전략적 위험
이 전략의 주요 위험은 두 가지로 나다.
1. 골드포크 사다리 신호 판단 오류 위험
복잡한 시장 환경에서는 금叉死叉 같은 간단한 지표에 의존하여 공백을 판단하는 것만으로도 약간의 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다. 복잡한 상황에서 가격 행동의 패턴 판단은 지표 신호보다 정확하고 입체적입니다.
2. 스티핑 스톱포인트의 잘못된 설정으로 인한 위험
고정 비율의 스톱 스톱 조건은 시장의 변화에 완전히 적응할 수 없습니다. 스톱 스톱 폭이 너무 작으면 조기 종료로 인해 수익 손실이 발생할 수 있습니다. 스톱 스톱 포인트가 너무 크면 더 큰 손실이 발생할 수 있습니다.
이러한 위험들을 대응하기 위해, 다음과 같은 방법으로 최적화할 수 있습니다.
더 많은 지표 신호와 결합하여 판단 시스템을 구축하고, 트렌드 및 핵심 지점을 식별하는 능력을 향상시킵니다. 비용 라인, 통로 라인 등을 사용하십시오.
동적 스톱 손실을 사용하여 정적 비율을 대체하십시오. 스톱 손실을 설정하여 상황에 따라 조정할 수 있는 판단 조건으로 설정하십시오.
요약하다
골드 포크 사다 포크 트렌드 추적 전략, 간단한 지표를 다공간 판단 근거로 사용하는 원칙은 이해하기 쉽다. 동시에 트렌드를 결합하여 신호를 필터링하고, 잡힌 위험을 줄인다. 판단의 명확성, 동적 정지, 적시에 정지 손실 등의 장점이 있다. 그러나 골드 포크 사다 포크 신호의 정확도가 향상될 예정이며, 정지 손실 방식도 추가 최적화가 필요합니다. 이것은 이 전략의 주요 문제와 개선 방향이다.
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ta3MooChi
//@version=5
strategy("전략", overlay=true,process_orders_on_close = true, pyramiding = 100)
short_ma = ta.sma(close,input.int(3, "단기 이평", minval = 1))
long_ma = ta.sma(close, input.int(19,"장기 이평", minval = 1))
trend_ma = ta.sma(close, input.int(100," 추세 이평", minval = 20, group = "추세 이평"))
up_trend = (trend_ma > trend_ma[1])
use_trend_ma = input.bool(true, title = "추세용 이평 사용", group = "추세 이평" )
inTrendMa = not use_trend_ma or up_trend
useDateFilter = input.bool(true, title = "특정 기간 백테스트", group = "기간 백테스트")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 2021"), title = "시작날짜", group = "기간 백테스트")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Jan 2022"), title = "종료날짜", group = "기간 백테스트")
inTradeWindow = true
longStopPerc = 1 + input.float(3, "최소수익률%", minval = 1)*0.01
longcondition = ta.crossover(short_ma, long_ma)
shortcondition = ta.crossunder(short_ma, long_ma)
if (longcondition) and inTradeWindow and inTrendMa
strategy.entry("long", strategy.long)
if (shortcondition) and (close > strategy.position_avg_price*longStopPerc) and inTradeWindow
strategy.close_all()
if not inTradeWindow and inTradeWindow[1]
strategy.cancel_all()
strategy.close_all(comment = "매매 종료")
plot(short_ma,color = color.yellow)
plot(long_ma,color = color.blue)
plot(trend_ma,color = color.gray)