다중 지표 적응 트렌드 거래 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-12-28 17:59:58태그:
전반적인 설명
다중 지표 적응 트렌드 거래 전략은 여러 기술적 지표의 신호를 통합하는 양적 거래 전략입니다. 시장의 트렌드 방향을 자동으로 식별하고 다른 시장 조건에 따라 다른 구성으로 거래 신호를 생성 할 수 있습니다.
이 전략은 이동 평균, 스톡 RSI, 웨이브 트렌드 등을 포함한 지표를 결합하여 무역 신호를 형성합니다. 또한 전체 시장 트렌드의 판단에 따라 각 지표의 매개 변수 구성을 동적으로 전환합니다. 이것은 다른 시장 환경에서 적응적 인 거래를 허용합니다.
전체적으로, 전략은 트렌드를 추적하고 적응할 수있는 강력한 능력을 가지고 있습니다. 거래 빈도를 줄이고 큰 일방적 트렌드 수익을 얻을 수 있습니다.
전략 논리
추세 판단
이 전략은 전체 트렌드 방향을 결정하기 위해 300주기 기하급수적 이동 평균을 사용합니다. 상승 EMA선은 상승 전망, 하락 EMA선은 하락 전망을 나타냅니다.
가격이 EMA 라인을 통과하면 이전 긴 포지션을 잠금하기 위해 역 판매 신호를 유발합니다. 이것은 위험을 효과적으로 제어 할 수 있습니다.
무역 신호
다른 시장 트렌드에 따라 전략은 거래 신호를 생성하기 위해 다른 매개 변수 구성을 채택합니다.
상승 추세에 따른 거래 신호는 다음을 포함합니다.
- 이동 평균 크로스오버와 위치
- 스톡 RSI 신호
- 웨이브트렌드 신호
하락 추세에서 거래 신호는 다음을 포함합니다.
- 이동평균 횡단 하위값 및 위치
- 스톡 RSI 신호
- 웨이브트렌드 신호
사용자는 사용자 맞춤 거래 논리를 구현하기 위해 다른 지표에서 다른 신호를 활성화 또는 비활성화 할 수 있습니다.
각 신호는 +1 신호 점수를 제공합니다. 전체 점수가 사용자가 설정 한 임계치를 충족하면 실제 거래 신호가 활성화됩니다.
이윤 을 취하고 손실 을 멈추는 것
이 전략은 수익을 취하고 손실을 멈추는 여러 가지 방법을 제공합니다. 이 중 수익을 차지하는 비율, 손실을 멈추는 비율, 가격 파업 등이 있습니다. 이러한 매개 변수는 또한 다른 시장 추세에 따라 역동적으로 변경됩니다.
이윤 요구 사항이 충족되지 않으면 전략은 보유 기간과 위험을 제어하기 위해 직접적인 포지션을 닫을 수있는 방법을 제공합니다.
이점 분석
다중 지표 적응 트렌드 거래 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- 트렌드 식별 능력 향상. 전략은 EMA 및 다른 지표를 사용하여 트렌드를 결정하고, 잘못된 파업 또는 시장에서 단기 교정으로 오해되는 것을 피합니다.
- 큰 유연성. 사용자는 자신의 거래 규칙을 사용자 정의하기 위해 다른 지표에서 다른 신호를 활성화 또는 비활성화 할 수 있습니다.
- 강력한 적응력. 전략은 자동으로 다른 시장 조건을 식별하고 수동 개입없이 거래 신호를 생성하기 위해 다른 매개 변수를 채택 할 수 있습니다.
- 다중 이익 취득 및 손실 중지 방법. 전략은 이익을 잠금하고 위험을 제어하기 위해 이익 취득 및 손실 중지의 풍부한 도구를 제공합니다.
- 거래 빈도가 낮습니다. 트렌드가 명확할 때만 불필요한 왕복 거래를 줄일 수 있습니다.
위험 분석
다중 지표 적응 트렌드 거래 전략은 또한 다음과 같은 위험을 가지고 있습니다.
- 시장 전환점을 놓치고 트렌드 거래 전략은 가격 반전을 시간 내에 파악할 수 없으며 단기 수익 기회를 놓칠 수 있습니다.
- 실패한 파업 위험. 가격이 EMA 라인을 뚫고 신호를 생성하지만 빠르게 실패하면 손실로 이어집니다.
- 매개 변수 조정 위험: 사용자는 최적의 백테스팅 결과를 얻기 위해 각 매개 변수의 의미를 충분히 이해해야합니다.
- 트렌드 식별 위험. 전략은 또한 극단적인 시장 조건에서 트렌드를 잘못 식별 할 수 있습니다.
- 표시기 고장 위험 일부 표시기 신호는 다른 제품과 시간 프레임에서도 낮은 성과를 낼 수 있습니다.
일부 위험은 EMA 길이를 적절히 조정하고, 스톱 로스 범위를 확장함으로써 해결 될 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략은 또한 다음과 같은 측면에서 업그레이드 될 수 있습니다.
- 기계 학습에 기반한 동적 매개 변수 최적화 모듈을 추가합니다. 그래서 매개 변수는 고정된 사전 설정 값 대신 실시간 시장 변화에 따라 자동으로 최적화 될 수 있습니다.
- 모델 집합 투표 메커니즘을 추가합니다. 여러 모델의 판단을 결합하고 최종 신호로 최적을 선택합니다.
- 스톱 손실 메커니즘을 최적화합니다. 수익을 더 잘 차단하고 위험을 제어하기 위해 스톱 손실을 추적하고 스톱 손실을 이동 할 수 있습니다.
- 신호 무게를 사용자 지정합니다. 사용자가 단순한 0/1 논리보다는 다른 신호에 대해 다른 무게를 설정할 수 있습니다. 지표 신호의 가중된 조합을 달성합니다.
요약
다중 지표 적응 트렌드 트레이딩 전략은 트렌드 판단, 여러 지표 신호의 융합, 동적 매개 변수 전환 등 방법을 통합합니다. 양적 거래 전략으로서 큰 적응성과 사용자 정의성을 가지고 있습니다. 일방적 트렌드의 포착을 극대화하면서 불필요한 거래를 줄일 수 있습니다. 전략은 양적 거래의 탁월한 대표이며 심층 연구와 응용을받을 자격이 있습니다.
/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//START▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
c="███████╗ █████╗ █████╗ ██╗ ██╗ █████╗ ██╗ ██╗ ██████╗ ██╗ ██╗███╗ ██╗"
o="╚════██║██╔══██╗██╔══██╗ ██║ ██║██╔══██╗██║ ██║██╔════╝ ██║ ██║████╗ ██║"
d=" ███╔═╝███████║██║ ╚═╝ ╚██╗ ██╔╝███████║██║ ██║██║ ██╗ ███████║██╔██╗██║"
e="██╔══╝ ██╔══██║██║ ██╗ ╚████╔╝ ██╔══██║██║ ██║██║ ╚██╗██╔══██║██║╚████║"
r="███████╗██║ ██║╚█████╔╝ ╚██╔╝ ██║ ██║╚██████╔╝╚██████╔╝██║ ██║██║ ╚███║"
s="╚══════╝╚═╝ ╚═╝ ╚════╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═════╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝╚═╝ ╚══╝"
//@version=5
strategy("Instrument-Z", overlay=true, initial_capital=1600, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=90, commission_value=0.075)
//END▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
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//BAR COLOR AND EMA AREA▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
//BAR COLOR
bullCcolor = close > open ? #80cbc4 : na
bearCcolor = close < open ? #ef9a9a : na
bullC = close > open
bearC = close < open
bullE = bullC and bearC[1] and close > open[1] ? color.new(#ffffff, 100) : bullCcolor
bearE = bearC and bullC[1] and close < open[1] ? color.new(#ffffff, 100) : bearCcolor
barcolor(bullE)
barcolor(bearE)
//EMA 1
len1 = 10
ema1 = ta.ema(close, len1)
//EMA 2
len2 = 100
ema2 = ta.ema(close, len2)
//EMA COLORS
emacolor = ema1 > ema2 ? #26a69a : #ef5350
//EMA PLOTS
ema1line = plot(ema1, title="EMA 1", color=color.new(#ffffff, 100), editable=false)
ema2line = plot(ema2, title="EMA 2", color=color.new(#ffffff, 100), editable=false)
fill(ema1line, ema2line, title="EMA Area", color=color.new(emacolor, 90))
//END▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
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//INITIAL OPTIONS▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
src = input.source(defval=close, title="Source", group="SETUP GUIDE AT YouTube.com/c/ZacVaughnYT")
//tfr = input.timeframe("", title="Resolution")
//request.security(syminfo.tickerid, tfr, expression, barmerge.gaps_on)
//POSITIONS
TradeDir = input.string("LONG", title="Trade Direction", options=["LONG", "SHORT"], group="POSITIONS")
TrendTrade = input(false, "Only Trade with Trend", group="POSITIONS")
//UPTREND PROFIT AND LOSS
UTsellProf = input(true, title="Only Sell in Profit", group="UPTREND 🠕 PROFIT & LOSS")
UTminProf = input.float(title="Minimum Profit (%)", defval=3.6, minval=0, maxval=100, step=.1, group="UPTREND 🠕 PROFIT & LOSS") / 100
UTuseTP = input(true, title="Use Take Profit", group="UPTREND 🠕 PROFIT & LOSS")
UTTPperc = input.float(title="Take Profit (%)", defval=11.5, minval=0, maxval=1000, step=.1, group="UPTREND 🠕 PROFIT & LOSS") / 100
UTuseSL = input(true, title="Use Stop Loss", group="UPTREND 🠕 PROFIT & LOSS")
UTSLperc = input.float(title="Stop Loss (%)", defval=-7.5, minval=-50, maxval=0, step=.1, group="UPTREND 🠕 PROFIT & LOSS") / 100
UTuseTE = input(false, title="Use Trade Expiration", group="UPTREND 🠕 PROFIT & LOSS")
UTTEbars = input.int(title="Expire After (bars)", defval=200, minval=1, maxval=10000, group="UPTREND 🠕 PROFIT & LOSS")
//DOWNTREND PROFIT AND LOSS
DTsellProf = input(true, title="Only Sell in Profit", group="DOWNTREND 🠗 PROFIT & LOSS")
DTminProf = input.float(title="Minimum Profit (%)", defval=1, minval=0, maxval=100, step=.1, group="DOWNTREND 🠗 PROFIT & LOSS") / 100
DTuseTP = input(false, title="Use Take Profit", group="DOWNTREND 🠗 PROFIT & LOSS")
DTTPperc = input.float(title="Take Profit (%)", defval=15, minval=0, maxval=1000, step=.1, group="DOWNTREND 🠗 PROFIT & LOSS") / 100
DTuseSL = input(true, title="Use Stop Loss", group="DOWNTREND 🠗 PROFIT & LOSS")
DTSLperc = input.float(title="Stop Loss (%)", defval=-7.4, minval=-50, maxval=0, step=.1, group="DOWNTREND 🠗 PROFIT & LOSS") / 100
DTuseTE = input(false, title="Use Trade Expiration", group="DOWNTREND 🠗 PROFIT & LOSS")
DTTEbars = input.int(title="Expire After (bars)", defval=200, minval=1, maxval=10000, group="DOWNTREND 🠗 PROFIT & LOSS")
//END▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
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//TREND MOVING AVERAGE▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
//TREND MA
ma(source, length, type) =>
type == "SMA" ? ta.sma(source, length) :
type == "EMA" ? ta.ema(source, length) :
type == "RMA" ? ta.rma(source, length) :
type == "HMA" ? ta.wma(2*ta.wma(source, length/2)-ta.wma(source, length), math.floor(math.sqrt(length))) :
type == "WMA" ? ta.wma(source, length) :
type == "VWMA" ? ta.vwma(source, length) :
na
mat_type = input.string("EMA", "Trend MA", inline="Trend MA", options=["SMA", "EMA", "RMA", "HMA", "WMA", "VWMA"], group="POSITIONS")
mat_length = input.int(300, "", inline="Trend MA", minval=1, step=5, group="POSITIONS")
mat = ma(src, mat_length, mat_type)
matcolor = mat > mat[1] ? #26a69a : #ef5350
matline = plot(mat, color=color.new(matcolor, 50), linewidth=2, title="Trend MA")
matRevS = input(false, title="Sell After Trend Reverses", group="POSITIONS")
matRevSbars = input.int(10, "Sell After (bars)", group="POSITIONS")
//END▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
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//CROSSING MOVING AVERAGES▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
//UPTREND OPTIONS
//Cross
UTUsemaX = input(false, "Moving Average Cross", group="UPTREND 🠕 MOVING AVERAGE SIGNALS")
UTReqmaXscore = UTUsemaX ? 1 : 0
//Position
UTUsemaP = input(true, "Moving Average Position", group="UPTREND 🠕 MOVING AVERAGE SIGNALS")
UTReqmaPscore = UTUsemaP ? 1 : 0
//Histogram
UTUsemaH = input(false, "MA Histogram Reverse", group="UPTREND 🠕 MOVING AVERAGE SIGNALS")
UTReqmaHscore = UTUsemaH ? 1 : 0
//DOWNTREND OPTIONS
//Cross
DTUsemaX = input(false, "Moving Average Cross", group="DOWNTREND 🠗 MOVING AVERAGE SIGNALS")
DTReqmaXscore = DTUsemaX ? 1 : 0
//Position
DTUsemaP = input(true, "Moving Average Position", group="DOWNTREND 🠗 MOVING AVERAGE SIGNALS")
DTReqmaPscore = DTUsemaP ? 1 : 0
//Histogram
DTUsemaH = input(false, "MA Histogram Reverse", group="DOWNTREND 🠗 MOVING AVERAGE SIGNALS")
DTReqmaHscore = DTUsemaH ? 1 : 0
//UPTREND INPUTS
//MA1
UTma1_type = input.string("RMA", "MA 1", inline="UT MA 1", options=["SMA", "EMA", "RMA", "HMA", "WMA", "VWMA"], group="UPTREND 🠕 MOVING AVERAGE SIGNALS")
UTma1_length = input.int(7, "", inline="UT MA 1", minval=1, group="UPTREND 🠕 MOVING AVERAGE SIGNALS")
UTma1 = ma(src, UTma1_length, UTma1_type)
UTma1Color = mat > mat[1] ? color.new(color.blue, 35) : color.new(color.blue, 100)
UTma1line = plot(UTma1, color=UTma1Color, title="UT MA 1")
//MA2
UTma2_type = input.string("HMA", "MA 2", inline="UT MA 2", options=["SMA", "EMA", "RMA", "HMA", "WMA", "VWMA"], group="UPTREND 🠕 MOVING AVERAGE SIGNALS")
UTma2_length = input.int(54, "", inline="UT MA 2", minval=1, group="UPTREND 🠕 MOVING AVERAGE SIGNALS")
UTma2 = ma(src, UTma2_length, UTma2_type)
UTma2Color = mat > mat[1] ? color.new(color.purple, 35) : color.new(color.purple, 100)
UTma2line = plot(UTma2, color=UTma2Color, title="UT MA 2")
UTmahist = UTma1 - UTma2
//DOWNTREND INPUTS
//MA1
DTma1_type = input.string("RMA", "MA 1", inline="DT MA 1", options=["SMA", "EMA", "RMA", "HMA", "WMA", "VWMA"], group="DOWNTREND 🠗 MOVING AVERAGE SIGNALS")
DTma1_length = input.int(7, "", inline="DT MA 1", minval=1, group="DOWNTREND 🠗 MOVING AVERAGE SIGNALS")
DTma1 = ma(src, DTma1_length, DTma1_type)
DTma1Color = mat > mat[1] ? color.new(color.blue, 100) : color.new(color.blue, 35)
DTma1line = plot(DTma1, color=DTma1Color, title="DT MA 1")
//MA2
DTma2_type = input.string("HMA", "MA 2", inline="DT MA 2", options=["SMA", "EMA", "RMA", "HMA", "WMA", "VWMA"], group="DOWNTREND 🠗 MOVING AVERAGE SIGNALS")
DTma2_length = input.int(54, "", inline="DT MA 2", minval=1, group="DOWNTREND 🠗 MOVING AVERAGE SIGNALS")
DTma2 = ma(src, DTma2_length, DTma2_type)
DTma2Color = mat > mat[1] ? color.new(color.purple, 100) : color.new(color.purple, 35)
DTma2line = plot(DTma2, color=DTma2Color, title="DT MA 2")
DTmahist = DTma1 - DTma2
//UPTREND SIGNALS
UTmaXup = UTUsemaX and UTma1 > UTma2 and UTma1[1] < UTma2[1] ? 1 : 0
UTmaXdn = UTUsemaX and UTma1 < UTma2 and UTma1[1] > UTma2[1] ? 1 : 0
UTmaPup = UTUsemaP and UTma1 > UTma2 ? 1 : 0
UTmaPdn = UTUsemaP and UTma1 < UTma2 ? 1 : 0
UTmaHup = UTUsemaH and UTmahist > UTmahist[1] and UTmahist[1] < UTmahist[2] ? 1 : 0
UTmaHdn = UTUsemaH and UTmahist < UTmahist[1] and UTmahist[1] > UTmahist[2] ? 1 : 0
//DOWNTREND SIGNALS
DTmaXup = DTUsemaX and DTma1 > DTma2 and DTma1[1] < DTma2[1] ? 1 : 0
DTmaXdn = DTUsemaX and DTma1 < DTma2 and DTma1[1] > DTma2[1] ? 1 : 0
DTmaPup = DTUsemaP and DTma1 > DTma2 ? 1 : 0
DTmaPdn = DTUsemaP and DTma1 < DTma2 ? 1 : 0
DTmaHup = DTUsemaH and DTmahist > DTmahist[1] and DTmahist[1] < DTmahist[2] ? 1 : 0
DTmaHdn = DTUsemaH and DTmahist < DTmahist[1] and DTmahist[1] > DTmahist[2] ? 1 : 0
//END▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
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//STOCHASTIC RSI▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
//UPTREND OPTIONS
//Cross
UTUseSrsiX = input(false, "Stoch RSI Cross Signal", group="UPTREND 🠕 STOCH RSI SIGNALS")
UTReqSrsiXscore = UTUseSrsiX ? 1 : 0
//Level
UTUseSrsiL = input(true, "Use Buy/Sell Levels", group="UPTREND 🠕 STOCH RSI SIGNALS")
UTsablevelb = input.int(61, "Buy Below Level", group="UPTREND 🠕 STOCH RSI SIGNALS")
UTsablevels = input.int(13, "Sell Above Level", group="UPTREND 🠕 STOCH RSI SIGNALS")
UTReqSrsiLscore = UTUseSrsiL ? 1 : 0
//Position
UTUseSrsiP = input(false, "Use Stoch RSI Position", group="UPTREND 🠕 STOCH RSI SIGNALS")
UTReqSrsiPscore = UTUseSrsiP ? 1 : 0
//Divergence
UTUseSrsiD = input(false, "Stoch RSI Divergence", group="UPTREND 🠕 STOCH RSI SIGNALS")
UTReqSrsiDscore = UTUseSrsiD ? 1 : 0
//DOWNTREND OPTIONS
//Cross
DTUseSrsiX = input(false, "Stoch RSI Cross Signal", group="DOWNTREND 🠗 STOCH RSI SIGNALS")
DTReqSrsiXscore = DTUseSrsiX ? 1 : 0
//Level
DTUseSrsiL = input(true, "Use Buy/Sell Levels", group="DOWNTREND 🠗 STOCH RSI SIGNALS")
DTsablevelb = input.int(61, "Buy Below Level", group="DOWNTREND 🠗 STOCH RSI SIGNALS")
DTsablevels = input.int(13, "Sell Above Level", group="DOWNTREND 🠗 STOCH RSI SIGNALS")
DTReqSrsiLscore = DTUseSrsiL ? 1 : 0
//Position
DTUseSrsiP = input(false, "Use Stoch RSI Position", group="DOWNTREND 🠗 STOCH RSI SIGNALS")
DTReqSrsiPscore = DTUseSrsiP ? 1 : 0
//Divergence
DTUseSrsiD = input(false, "Stoch RSI Divergence", group="DOWNTREND 🠗 STOCH RSI SIGNALS")
DTReqSrsiDscore = DTUseSrsiD ? 1 : 0
//UPTREND INPUTS
//STOCH RSI
UTlengthRSI = input.int(12, "RSI Length", minval=1, group="UPTREND 🠕 STOCH RSI SIGNALS")
UTlengthStoch = input.int(20, "Stochastic Length", minval=1, group="UPTREND 🠕 STOCH RSI SIGNALS")
UTrsi1 = ta.rsi(src, UTlengthRSI)
UTrk = ta.sma(ta.stoch(UTrsi1, UTrsi1, UTrsi1, UTlengthStoch), 3)
UTrd = ta.sma(UTrk, 3)
//DOWNTREND INPUTS
//STOCH RSI
DTlengthRSI = input.int(12, "RSI Length", minval=1, group="DOWNTREND 🠗 STOCH RSI SIGNALS")
DTlengthStoch = input.int(20, "Stochastic Length", minval=1, group="DOWNTREND 🠗 STOCH RSI SIGNALS")
DTrsi1 = ta.rsi(src, DTlengthRSI)
DTrk = ta.sma(ta.stoch(DTrsi1, DTrsi1, DTrsi1, DTlengthStoch), 3)
DTrd = ta.sma(DTrk, 3)
//UPTREND DIVERGENCE
inRange(cond) =>
bars = ta.barssince(cond == true)
5 <= bars and bars <= 60
osc2 = UTrk
//Pivots
plFound2 = na(ta.pivotlow(osc2, 5, 2)) ? false : true
phFound2 = na(ta.pivothigh(osc2, 5, 2)) ? false : true
//Regular Bullish
oscHL2 = osc2[2] > ta.valuewhen(plFound2, osc2[2], 1) and inRange(plFound2[1])
priceLL2 = low[2] < ta.valuewhen(plFound2, low[2], 1)
bullCond2 = priceLL2 and oscHL2 and plFound2
//Hidden Bullish
oscLL2 = osc2[2] < ta.valuewhen(plFound2, osc2[2], 1) and inRange(plFound2[1])
priceHL2 = low[2] > ta.valuewhen(plFound2, low[2], 1)
hiddenBullCond2 = priceHL2 and oscLL2 and plFound2
//Regular Bearish
oscLH2 = osc2[2] < ta.valuewhen(phFound2, osc2[2], 1) and inRange(phFound2[1])
priceHH2 = high[2] > ta.valuewhen(phFound2, high[2], 1)
bearCond2 = priceHH2 and oscLH2 and phFound2
//Hidden Bearish
oscHH2 = osc2[2] > ta.valuewhen(phFound2, osc2[2], 1) and inRange(phFound2[1])
priceLH2 = high[2] < ta.valuewhen(phFound2, high[2], 1)
hiddenBearCond2 = priceLH2 and oscHH2 and phFound2
//DOWNTREND DIVERGENCE
osc3 = DTrk
//Pivots
plFound3 = na(ta.pivotlow(osc3, 5, 2)) ? false : true
phFound3 = na(ta.pivothigh(osc3, 5, 2)) ? false : true
//Regular Bullish
oscHL3 = osc3[2] > ta.valuewhen(plFound3, osc3[2], 1) and inRange(plFound3[1])
priceLL3 = low[2] < ta.valuewhen(plFound3, low[2], 1)
bullCond3 = priceLL3 and oscHL3 and plFound3
//Hidden Bullish
oscLL3 = osc3[2] < ta.valuewhen(plFound3, osc3[2], 1) and inRange(plFound3[1])
priceHL3 = low[2] > ta.valuewhen(plFound3, low[2], 1)
hiddenBullCond3 = priceHL3 and oscLL3 and plFound3
//Regular Bearish
oscLH3 = osc3[2] < ta.valuewhen(phFound3, osc3[2], 1) and inRange(phFound3[1])
priceHH3 = high[2] > ta.valuewhen(phFound3, high[2], 1)
bearCond3 = priceHH3 and oscLH3 and phFound3
//Hidden Bearish
oscHH3 = osc3[2] > ta.valuewhen(phFound3, osc3[2], 1) and inRange(phFound3[1])
priceLH3 = high[2] < ta.valuewhen(phFound3, high[2], 1)
hiddenBearCond3 = priceLH3 and oscHH3 and phFound3
//UPTREND SIGNALS
UTSrsiXup = UTUseSrsiX and UTrk > UTrd and UTrk[1] < UTrd[1] ? 1 : 0
UTSrsiXdn = UTUseSrsiX and UTrk < UTrd and UTrk[1] > UTrd[1] ? 1 : 0
UTSrsiLup = UTUseSrsiL and UTrk < UTsablevelb ? 1 : 0
UTSrsiLdn = UTUseSrsiL and UTrk > UTsablevels ? 1 : 0
UTSrsiPup = UTUseSrsiP and UTrk > UTrd ? 1 : 0
UTSrsiPdn = UTUseSrsiP and UTrk < UTrd ? 1 : 0
UTSrsiDup = UTUseSrsiD and bullCond2 ? 1 : 0
UTSrsiDdn = UTUseSrsiD and bearCond2 ? 1 : 0
//DOWNTREND SIGNALS
DTSrsiXup = DTUseSrsiX and DTrk > DTrd and DTrk[1] < DTrd[1] ? 1 : 0
DTSrsiXdn = DTUseSrsiX and DTrk < DTrd and DTrk[1] > DTrd[1] ? 1 : 0
DTSrsiLup = DTUseSrsiL and DTrk < DTsablevelb ? 1 : 0
DTSrsiLdn = DTUseSrsiL and DTrk > DTsablevels ? 1 : 0
DTSrsiPup = DTUseSrsiP and DTrk > DTrd ? 1 : 0
DTSrsiPdn = DTUseSrsiP and DTrk < DTrd ? 1 : 0
DTSrsiDup = DTUseSrsiD and bullCond3 ? 1 : 0
DTSrsiDdn = DTUseSrsiD and bearCond3 ? 1 : 0
//END▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//WAVETREND▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
//UPTREND OPTIONS
//Cross
UTUsewtX = input(false, "WaveTrend Cross", group="UPTREND 🠕 WAVETREND SIGNALS")
UTReqwtXscore = UTUsewtX ? 1 : 0
//Level
UTUsewtL = input(true, "WaveTrend Level", group="UPTREND 🠕 WAVETREND SIGNALS")
UTwablevelb = input.int(82, "Buy Below Level", group="UPTREND 🠕 WAVETREND SIGNALS")
UTwablevels = input.int(15, "Sell Above Level", group="UPTREND 🠕 WAVETREND SIGNALS")
UTReqwtLscore = UTUsewtL ? 1 : 0
//Position
UTUsewtP = input(false, "WaveTrend Position", group="UPTREND 🠕 WAVETREND SIGNALS")
UTReqwtPscore = UTUsewtP ? 1 : 0
//Divergence
UTUsewtD = input(false, "WaveTrend Divergence", group="UPTREND 🠕 WAVETREND SIGNALS")
UTReqwtDscore = UTUsewtD ? 1 : 0
//DOWNTREND OPTIONS
//Cross
DTUsewtX = input(false, "WaveTrend Cross", group="DOWNTREND 🠗 WAVETREND SIGNALS")
DTReqwtXscore = DTUsewtX ? 1 : 0
//Level
DTUsewtL = input(false, "WaveTrend Level", group="DOWNTREND 🠗 WAVETREND SIGNALS")
DTwablevelb = input.int(0, "Buy Below Level", group="DOWNTREND 🠗 WAVETREND SIGNALS")
DTwablevels = input.int(0, "Sell Above Level", group="DOWNTREND 🠗 WAVETREND SIGNALS")
DTReqwtLscore = DTUsewtL ? 1 : 0
//Position
DTUsewtP = input(false, "WaveTrend Position", group="DOWNTREND 🠗 WAVETREND SIGNALS")
DTReqwtPscore = DTUsewtP ? 1 : 0
//Divergence
DTUsewtD = input(false, "WaveTrend Divergence", group="DOWNTREND 🠗 WAVETREND SIGNALS")
DTReqwtDscore = DTUsewtD ? 1 : 0
//UPTREND INPUTS
//WT
UTlenC = input.int(9, title="Channel Length", group="UPTREND 🠕 WAVETREND SIGNALS")
UTlenA = input.int(12, title="Average Length", group="UPTREND 🠕 WAVETREND SIGNALS")
UTap = hlc3
UTesa = ta.ema(UTap, UTlenC)
UTd1 = ta.ema(math.abs(UTap - UTesa), UTlenC)
UTci = (UTap - UTesa) / (0.015 * UTd1)
UTtci = ta.ema(UTci, UTlenA)
UTwt1 = UTtci
UTwt2 = ta.sma(UTwt1, 4)
UTwthist = UTwt2 - UTwt1
//DOWNTREND INPUTS
//WT
DTlenC = input.int(9, title="Channel Length", group="DOWNTREND 🠗 WAVETREND SIGNALS")
DTlenA = input.int(12, title="Average Length", group="DOWNTREND 🠗 WAVETREND SIGNALS")
DTap = hlc3
DTesa = ta.ema(DTap, DTlenC)
DTd1 = ta.ema(math.abs(DTap - DTesa), DTlenC)
DTci = (DTap - DTesa) / (0.015 * DTd1)
DTtci = ta.ema(DTci, DTlenA)
DTwt1 = DTtci
DTwt2 = ta.sma(DTwt1, 4)
DTwthist = DTwt2 - DTwt1
//UPTREND DIVERGENCE
osc4 = UTwt1
//Pivots
plFound4 = na(ta.pivotlow(osc4, 5, 2)) ? false : true
phFound4 = na(ta.pivothigh(osc4, 5, 2)) ? false : true
//Regular Bullish
oscHL4 = osc4[2] > ta.valuewhen(plFound4, osc4[2], 1) and inRange(plFound4[1])
priceLL4 = low[2] < ta.valuewhen(plFound4, low[2], 1)
bullCond4 = priceLL4 and oscHL4 and plFound4
//Hidden Bullish
oscLL4 = osc4[2] < ta.valuewhen(plFound4, osc4[2], 1) and inRange(plFound4[1])
priceHL4 = low[2] > ta.valuewhen(plFound4, low[2], 1)
hiddenBullCond4 = priceHL4 and oscLL4 and plFound4
//Regular Bearish
oscLH4 = osc4[2] < ta.valuewhen(phFound4, osc4[2], 1) and inRange(phFound4[1])
priceHH4 = high[2] > ta.valuewhen(phFound4, high[2], 1)
bearCond4 = priceHH4 and oscLH4 and phFound4
//Hidden Bearish
oscHH4 = osc4[2] > ta.valuewhen(phFound4, osc4[2], 1) and inRange(phFound4[1])
priceLH4 = high[2] < ta.valuewhen(phFound4, high[2], 1)
hiddenBearCond4 = priceLH4 and oscHH4 and phFound4
//DOWNTREND DIVERGENCE
osc5 = DTwt1
//Pivots
plFound5 = na(ta.pivotlow(osc5, 5, 2)) ? false : true
phFound5 = na(ta.pivothigh(osc5, 5, 2)) ? false : true
//Regular Bullish
oscHL5 = osc5[2] > ta.valuewhen(plFound5, osc5[2], 1) and inRange(plFound5[1])
priceLL5 = low[2] < ta.valuewhen(plFound5, low[2], 1)
bullCond5 = priceLL5 and oscHL5 and plFound5
//Hidden Bullish
oscLL5 = osc5[2] < ta.valuewhen(plFound5, osc5[2], 1) and inRange(plFound5[1])
priceHL5 = low[2] > ta.valuewhen(plFound5, low[2], 1)
hiddenBullCond5 = priceHL5 and oscLL5 and plFound5
//Regular Bearish
oscLH5 = osc5[2] < ta.valuewhen(phFound5, osc5[2], 1) and inRange(phFound5[1])
priceHH5 = high[2] > ta.valuewhen(phFound5, high[2], 1)
bearCond5 = priceHH5 and oscLH5 and phFound5
//Hidden Bearish
oscHH5 = osc5[2] > ta.valuewhen(phFound5, osc5[2], 1) and inRange(phFound5[1])
priceLH5 = high[2] < ta.valuewhen(phFound5, high[2], 1)
hiddenBearCond5 = priceLH5 and oscHH5 and phFound5
//UPTREND SIGNALS
UTwtXup = UTUsewtX and UTwt1 > UTwt2 and UTwt1[1] < UTwt2[1] and UTwt1 < 0 ? 1 : 0
UTwtXdn = UTUsewtX and UTwt1 < UTwt2 and UTwt1[1] > UTwt2[1] and UTwt1 > 0 ? 1 : 0
UTwtLup = UTUsewtL and UTwt1 < UTwablevelb ? 1 : 0
UTwtLdn = UTUsewtL and UTwt1 > UTwablevels ? 1 : 0
UTwtPup = UTUsewtP and UTwt1 > UTwt2 ? 1 : 0
UTwtPdn = UTUsewtP and UTwt1 < UTwt2 ? 1 : 0
UTwtDup = UTUsewtD and bullCond4 ? 1 : 0
UTwtDdn = UTUsewtD and bearCond4 ? 1 : 0
//DOWNTREND SIGNALS
DTwtXup = DTUsewtX and DTwt1 > DTwt2 and DTwt1[1] < DTwt2[1] and DTwt1 < 0 ? 1 : 0
DTwtXdn = DTUsewtX and DTwt1 < DTwt2 and DTwt1[1] > DTwt2[1] and DTwt1 > 0 ? 1 : 0
DTwtLup = DTUsewtL and DTwt1 < DTwablevelb ? 1 : 0
DTwtLdn = DTUsewtL and DTwt1 > DTwablevels ? 1 : 0
DTwtPup = DTUsewtP and DTwt1 > DTwt2 ? 1 : 0
DTwtPdn = DTUsewtP and DTwt1 < DTwt2 ? 1 : 0
DTwtDup = DTUsewtD and bullCond5 ? 1 : 0
DTwtDdn = DTUsewtD and bearCond5 ? 1 : 0
//END▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//COLLECT SIGNALS▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
//UT REQUIRED SCORES
UTReqScore = UTReqmaXscore + UTReqmaPscore + UTReqmaHscore + UTReqSrsiXscore + UTReqSrsiLscore + UTReqSrsiPscore + UTReqSrsiDscore + UTReqwtXscore + UTReqwtLscore + UTReqwtPscore + UTReqwtDscore
//DT REQUIRED SCORES
DTReqScore = DTReqmaXscore + DTReqmaPscore + DTReqmaHscore + DTReqSrsiXscore + DTReqSrsiLscore + DTReqSrsiPscore + DTReqSrsiDscore + DTReqwtXscore + DTReqwtLscore + DTReqwtPscore + DTReqwtDscore
//UT SIGNAL SCORES
UTSigB = UTmaXup + UTmaPup + UTmaHup + UTSrsiXup + UTSrsiLup + UTSrsiPup + UTSrsiDup + UTwtXup + UTwtLup + UTwtPup + UTwtDup
UTSigS = UTmaXdn + UTmaPdn + UTmaHdn + UTSrsiXdn + UTSrsiLdn + UTSrsiPdn + UTSrsiDdn + UTwtXdn + UTwtLdn + UTwtPdn + UTwtDdn
//DT SIGNAL SCORES
DTSigB = DTmaXup + DTmaPup + DTmaHup + DTSrsiXup + DTSrsiLup + DTSrsiPup + DTSrsiDup + DTwtXup + DTwtLup + DTwtPup + DTwtDup
DTSigS = DTmaXdn + DTmaPdn + DTmaHdn + DTSrsiXdn + DTSrsiLdn + DTSrsiPdn + DTSrsiDdn + DTwtXdn + DTwtLdn + DTwtPdn + DTwtDdn
//UT BUY AND SELL
UTNormB = UTSigB == UTReqScore ? 1 : na
UTNormS = UTSigS == UTReqScore ? 1 : na
//DT BUY AND SELL
DTNormB = DTSigB == DTReqScore ? 1 : na
DTNormS = DTSigS == DTReqScore ? 1 : na
//CHECK TREND DIRECTION
UpTrend = mat > mat[1]
BCond = UpTrend ? UTNormB : DTNormB
SCond = UpTrend ? UTNormS : DTNormS
//FINALIZE
LongEntryFinal = TrendTrade ? BCond and mat > mat[1] : BCond
LongExitFinal = TrendTrade ? SCond and mat > mat[1] : SCond
ShortEntryFinal = TrendTrade ? SCond and mat < mat[1] : SCond
ShortExitFinal = TrendTrade ? BCond and mat < mat[1] : BCond
//END▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//STOP LOSS & TAKE PROFIT▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
//UT MINIMUM PROFIT
UTmpconvertL = strategy.position_avg_price * (1 + UTminProf)
UTmpconvertS = strategy.position_avg_price * (1 - UTminProf)
UTmpdefineL = TradeDir == "LONG" ? (UTmpconvertL < close and strategy.openprofit > 0) and UTsellProf : na
UTmpdefineS = TradeDir == "SHORT" ? (UTmpconvertS > close and strategy.openprofit > 0) and UTsellProf : na
UTSPL = LongExitFinal and UTmpdefineL
UTSPS = ShortExitFinal and UTmpdefineS
//DT MINIMUM PROFIT
DTmpconvertL = strategy.position_avg_price * (1 + DTminProf)
DTmpconvertS = strategy.position_avg_price * (1 - DTminProf)
DTmpdefineL = TradeDir == "LONG" ? (DTmpconvertL < close and strategy.openprofit > 0) and DTsellProf : na
DTmpdefineS = TradeDir == "SHORT" ? (DTmpconvertS > close and strategy.openprofit > 0) and DTsellProf : na
DTSPL = LongExitFinal and DTmpdefineL
DTSPS = ShortExitFinal and DTmpdefineS
//COLLECT
sellProf = UpTrend ? UTsellProf : DTsellProf
SPL = UpTrend ? UTSPL : DTSPL
SPS = UpTrend ? UTSPS : DTSPS
//UT TAKE PROFIT
UTtpconvertL = strategy.position_avg_price * (1 + UTTPperc)
UTtpconvertS = strategy.position_avg_price * (1 - UTTPperc)
UTTPL = TradeDir == "LONG" ? (UTtpconvertL < close) and UTuseTP : na
UTTPS = TradeDir == "SHORT" ? (UTtpconvertS > close) and UTuseTP : na
//DT TAKE PROFIT
DTtpconvertL = strategy.position_avg_price * (1 + DTTPperc)
DTtpconvertS = strategy.position_avg_price * (1 - DTTPperc)
DTTPL = TradeDir == "LONG" ? (DTtpconvertL < close) and DTuseTP : na
DTTPS = TradeDir == "SHORT" ? (DTtpconvertS > close) and DTuseTP : na
//COLLECT
TPL = UpTrend ? UTTPL : DTTPL
TPS = UpTrend ? UTTPS : DTTPS
//UT STOP LOSS
UTslconvertL = strategy.position_avg_price * (1 + UTSLperc)
UTslconvertS = strategy.position_avg_price * (1 - UTSLperc)
UTSLL = TradeDir == "LONG" ? (UTslconvertL > close) and UTuseSL : na
UTSLS = TradeDir == "SHORT" ? (UTslconvertS < close) and UTuseSL : na
//DT STOP LOSS
DTslconvertL = strategy.position_avg_price * (1 + DTSLperc)
DTslconvertS = strategy.position_avg_price * (1 - DTSLperc)
DTSLL = TradeDir == "LONG" ? (DTslconvertL > close) and DTuseSL : na
DTSLS = TradeDir == "SHORT" ? (DTslconvertS < close) and DTuseSL : na
//COLLECT
SLL = UpTrend ? UTSLL : DTSLL
SLS = UpTrend ? UTSLS : DTSLS
//UT TRADE EXPIRE
entrypos = strategy.opentrades == 1 and strategy.opentrades[1] < 1
UTexpirebars = UTuseTE ? UTTEbars : 1000000
UTTE = ta.barssince(entrypos) >= UTexpirebars
//DT TRADE EXPIRE
DTexpirebars = DTuseTE ? DTTEbars : 1000000
DTTE = ta.barssince(entrypos) >= DTexpirebars
//COLLECT
TE = UpTrend ? UTTE : DTTE
//END▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//PLOTSHAPES▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
//LONG
plotshape((TradeDir == "LONG") and LongEntryFinal, location=location.belowbar, style=shape.arrowup, color=color.new(#26a69a, 100), text="⌃", textcolor=#26a69a, size=size.tiny, title="Long BUY Label")
plotshape((TradeDir == "LONG") and LongExitFinal, location=location.abovebar, style=shape.arrowdown, color=color.new(#ef5350, 100), text="⌄", textcolor=#ef5350, size=size.tiny, title="Long SELL Label")
//SHORT
plotshape((TradeDir == "SHORT") and ShortEntryFinal, location=location.abovebar, style=shape.arrowdown, color=color.new(#ef5350, 100), text="⌄", textcolor=#ef5350, size=size.tiny, title="Short SELL Label")
plotshape((TradeDir == "SHORT") and ShortExitFinal, location=location.belowbar, style=shape.arrowup, color=color.new(#26a69a, 100), text="⌃", textcolor=#26a69a, size=size.tiny, title="Short BUY Label")
//END▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//STRATEGY TRADES▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
//LONG
if (TradeDir == "LONG") and LongEntryFinal
strategy.entry("inLong", strategy.long, comment="LEn")
if (TradeDir == "LONG") and sellProf ? SPL : LongExitFinal
strategy.close("inLong", comment="LEx")
//SHORT
if (TradeDir == "SHORT") and ShortEntryFinal
strategy.entry("inShort", strategy.short, comment="SEn")
if (TradeDir == "SHORT") and sellProf ? SPS : ShortExitFinal
strategy.close("inShort", comment="SEx")
//TAKE
if TPL
strategy.close("inLong", comment="TP")
if TPS
strategy.close("inShort", comment="TP")
//STOP
if SLL
strategy.close("inLong", comment="SL")
if SLS
strategy.close("inShort", comment="SL")
//EXPIRE
if TE
strategy.close_all(comment="TE")
//END▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//ALERTS▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
useentryalert = input(defval=true, title="Use ENTRY Alert", group="Custom Alert Messages")
entrystring = input.string(title="Entry Alert Message", defval="ENTRY", confirm=false, group="Custom Alert Messages")
useexitalert = input(defval=true, title="Use EXIT Alert", group="Custom Alert Messages")
exitstring = input.string(title="Exit Alert Message", defval="EXIT", confirm=false, group="Custom Alert Messages")
usetakealert = input(defval=true, title="Use TAKE Alert", group="Custom Alert Messages")
takestring = input.string(title="Take Profit Alert Message", defval="TAKE", confirm=false, group="Custom Alert Messages")
usestopalert = input(defval=true, title="Use STOP Alert", group="Custom Alert Messages")
stopstring = input.string(title="Stop Loss Alert Message", defval="STOP", confirm=false, group="Custom Alert Messages")
useexpirealert = input(defval=true, title="Use EXPIRE Alert", group="Custom Alert Messages")
expirestring = input.string(title="Expire Trade Alert Message", defval="EXPIRE", confirm=false, group="Custom Alert Messages")
//LONG
if ((TradeDir == "LONG") and LongEntryFinal) and useentryalert
alert("{\"message_type\": \"bot\", \"bot_id\": 7040545, \"email_token\": \"9b842a1b-9cb4-48ac-9ed4-524c98557e5f\", \"delay_seconds\": 0}", alert.freq_once_per_bar)
if (TradeDir == "LONG") and (UTsellProf ? SPL : LongExitFinal) and useexitalert
alert("{\"action\": \"close_at_market_price\", \"message_type\": \"bot\", \"bot_id\": 7040545, \"email_token\": \"9b842a1b-9cb4-48ac-9ed4-524c98557e5f\", \"delay_seconds\": 0}", alert.freq_once_per_bar)
//SHORT
if ((TradeDir == "SHORT") and ShortEntryFinal) and useentryalert
alert("{\"action\": \"close_at_market_price\", \"message_type\": \"bot\", \"bot_id\": 7040545, \"email_token\": \"9b842a1b-9cb4-48ac-9ed4-524c98557e5f\", \"delay_seconds\": 0}", alert.freq_once_per_bar)
if (TradeDir == "SHORT") and (UTsellProf ? SPL : ShortExitFinal) and useexitalert
alert("{\"action\": \"close_at_market_price\", \"message_type\": \"bot\", \"bot_id\": 7040545, \"email_token\": \"9b842a1b-9cb4-48ac-9ed4-524c98557e5f\", \"delay_seconds\": 0}", alert.freq_once_per_bar)
//OTHER
if TPL or TPS and usetakealert
alert("{\"action\": \"close_at_market_price\", \"message_type\": \"bot\", \"bot_id\": 7040545, \"email_token\": \"9b842a1b-9cb4-48ac-9ed4-524c98557e5f\", \"delay_seconds\": 0}", alert.freq_once_per_bar)
if SLL or SLS and usestopalert
alert("{\"action\": \"close_at_market_price\", \"message_type\": \"bot\", \"bot_id\": 7040545, \"email_token\": \"9b842a1b-9cb4-48ac-9ed4-524c98557e5f\", \"delay_seconds\": 0}", alert.freq_once_per_bar)
if TE and useexpirealert
alert("{\"action\": \"close_at_market_price\", \"message_type\": \"bot\", \"bot_id\": 7040545, \"email_token\": \"9b842a1b-9cb4-48ac-9ed4-524c98557e5f\", \"delay_seconds\": 0}", alert.freq_once_per_bar)
//END▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
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