세 가지 내면 아래로 역전 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-29 11:09:56
태그:

전반적인 설명

세 안쪽 아래 역전 전략은 주식 가격의 역전 신호를 식별하는 기술 분석 전략이다. 그것은 세 개의 촛불으로 구성되어 있으며, 긴 상층 그림자를 가진 상승 촛불을 시작으로 이전 촛불의 몸을 완전히 삼키는 하향 촛불이 이어지며 개막 가격이 이전 폐쇄 가격보다 낮은 세 번째 촛불로 완료됩니다. 이것은 상승 후 가격이이 수준에서 강력한 판매 압력을 받았음을 나타냅니다.

전략 논리

세 개의 내부 아래 역전 전략의 판단 규칙은 다음과 같습니다.

촛불 1: 상대적으로 긴 상층 그림자를 가진 상승 촛불, 이는 실제 몸과 비교하여 가장 높은 가격과 오픈 가격 사이의 큰 차이를 의미합니다.
촛불 2: 이전 촛불의 실제 몸체를 완전히 삼키고, 촛불 1보다 낮은 가장 낮은 가격으로 하향적인 촛불입니다.
촛불 3: 개막 가격은 촛불 2의 종료 가격보다 낮고 종료 가격은 또한 촛불 2의 최저 가격보다 낮습니다.

위의 세 가지 조건이 충족되면 상승 가격 움직임 중에 강한 판매 압력이 발생하고 하향 반전이 발생할 수 있음을 나타냅니다. 전략은 다음으로 스톱 로스와 수익을 설정하여 촛불 3의 개막 가격에서 긴 포지션을 열 것입니다. 엔트리, 스톱 로스와 수익을 얻는 구체적인 논리는 다음과 같습니다.

입력 논리: 위의 규칙이 충족되면 촛불 3의 개장 가격으로 긴 포지션을 개척합니다.

손실을 멈추는 논리: 스톱 로스로 긴 포지션을 닫습니다. 가격이 스톱 로스로 떨어지면요.

이윤 논리를 생각해 보세요.
이윤을 얻기 위해 긴 포지션을 닫습니다. 이윤을 얻기 위해 가격이 상승하면요.

이점 분석

세 개의 내부 아래 역전 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.

판단하기 쉬운 명확한 거래 신호. 세 내부 아래의 패턴 특징은 매우 명백하고 쉽게 식별되며, 놓친 거래를 피합니다.
상대적으로 높은 성공률 이 가격 패턴은 종종 시장 정서와 주류 방향의 변화를 의미하며, 포지션 개설에 높은 성공률을 초래합니다.
통제 가능한 위험요소. 한 가지 손실을 한 범위 내에서 제한하고 계정 폭을 피하는 명확한 스톱 로지크가 있습니다.
높은 적응력. 대부분의 종류와 시간 프레임에 적용되며 중장기 및 단기 거래에 특히 잘 작동합니다.

위험 분석

또한 세 내부 아래 역전 전략에는 몇 가지 위험이 있습니다.

잠재적인 스톱 손실이 시작됩니다. 여전히 역전 신호의 실패 가능성이 있습니다.
시간 제한 위험. 회환 과정이 너무 오래 지속되면 더 높은 자본 비용이 발생할 것입니다.
매개 변수 설정에서 발생하는 위험. 스톱 로스 및 수익 설정은 실제 P&L에 영향을 미치므로 신중한 평가가 필요합니다.
빈번한 거래로 인한 위험: 거래 수가 더 많으면 거래 비용과 심리적 압력이 증가합니다.

최적화 방향

세 개의 내부 아래 역전 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다:

거래량 지표와 결합합니다. 거래량 기준을 추가하면 잘못된 신호를 피할 수 있습니다.
매개 변수 설정을 조정합니다. 최적의 스톱 손실을 평가하고 다른 제품과 시간 프레임에서 수익 매개 변수를 취합니다.
필터 조건을 추가합니다. 통합 기간 동안 유효하지 않은 거래를 피하기 위해 다른 지표를 포함합니다.
진입 타이밍을 최적화합니다. 세 번째 촛불을 열고 더 나은 진입 지점을 찾은 후 가격 행동을 평가합니다.

결론

세 내부 아래 역전 전략은 잠재적인 가격 역전 초기 단계에서 판매 압력의 출현을 대표하는 촛불 패턴을 식별하여 포지션을 개척하는 것을 목표로합니다. 이것은 수치 거래의 도구 상에서 필수적인 위험 제어 가능하고 간단하고 실용적인 기술 분석 전략입니다. 거래 신호를 효율적으로 발견하고 명확한 거래 규칙을 갖는 장점이 있지만 실제 구현 중에 스톱 로스 및 홀딩 기간과 같은 위험에주의를 기울여야합니다. 전략 매개 변수의 추가 평가 및 최적화는 더 나은 전략 성과로 이어질 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 06/02/2019
//    This is a three candlestick bearish reversal pattern consisting of a bearish 
//    harami pattern formed by the first 2 candlesticks then followed by down 
//    candlestick with a lower close than the prior candlestick.
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Three Inside Down Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(40, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(20, title="Stop Loss pip", step=0.01)
barcolor(close[2] > open[2] ? open[1] > close[1] ? open[1] <= close[2] ? open[2] <= close[1] ? open[1] - close[1]< close[2] - open[2] ? close < open ? close < close[1] ? open < open[1] ? close < open[2] ? yellow :na :na : na : na : na:na : na : na : na)
posprice = 0.0
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue ) 
posprice :=  close[2] > open[2] ? open[1] > close[1] ? open[1] <= close[2] ? open[2] <= close[1] ? open[1] - close[1]< close[2] - open[2] ? close < open ? close < close[1] ? open < open[1] ? close < open[2] ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0) 
pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
posprice := iff(high >= posprice + input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(low <= posprice - input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))

더 많은

2019 FMZ - 모든 권리 보호