견고한 추세 추종 전략

개요

이 전략의 주요 아이디어는 123 반전 형태와 스마트 자금 흐름 지수 ((SMI) 지표를 결합하여 안정적인 트렌드 추적 거래를 구현하는 것입니다. 두 개의 신호가 동시에 구매 또는 판매 신호를 발신할 때만 이 전략은 대응하는 다단위 또는 공수 포지션을 구축합니다.

전략 원칙

이 전략은 두 부분으로 구성되어 있습니다.

1. 123 역전 전략: 이 전략은 주식의 종식 가격과 9일 스톡 지표에 기초하여 역전 거래를 수행한다. 구체적으로, 2일 연속으로 종식 가격 관계가 역전될 때 (즉, 전날의 종식 가격이 전날 2일보다 높고, 다음 날의 종식 가격이 전날보다 낮게), 그리고 스톡의 패스트 라인이 느린 라인보다 높을 때, 공백; 2일 연속으로 종식 가격 관계가 역전될 때 (즉, 전날의 종식 가격이 전날 2일보다 낮고, 다음 날의 종식 가격이 전날보다 높게), 그리고 스톡의 패스트 라인이 느린 라인보다 낮을 때, 공백한다.

2. SMI 전략: 이 전략은 지능형 자금흐름 지수를 기반으로 트렌드 추적을 구현한다. SMI 지표는 기관 자금과 소매자금의 게임을 반영할 수 있으며, SMI 상승은 기관 자금이 흡수되고 있다는 것을 예고하고, 반대로 기관 자금이 소매되고 있다는 것을 예고한다. SMI 지표가 상승할 때 더 많이 하고, 떨어질 때 공백한다.

이 전략은 123 리버스 형태와 SMI 지수가 동시에 구매 신호를 발신할 때만 다수 상점 포지션을 취한다. 둘 다 동시에 판매 신호를 발신할 때만 공백 포지션을 취한다.

전략적 이점

이 전략은 반전 형태와 트렌드 추적 지표를 결합하여 시장 반전점을 효과적으로 식별하고 트렌드를 추적하여 안정적인 수익을 달성 할 수 있습니다. 구체적인 장점은 다음과 같습니다:

1. 123 반전 형태는 높은 승률과 수익률을 가지고 있으며, 단기 반전 기회를 효과적으로 식별할 수 있다.

2. SMI 지표는 기관의 자금 흐름을 반영할 수 있고, 기관의 자금이 안정적인 수익을 얻을 수 있음을 추적한다.

3. 반전 형태와 트렌드 추적 지표의 사용과 함께 신호의 질을 높이고 불필요한 거래를 줄이고 위험을 효과적으로 제어 할 수 있습니다.

전략적 위험

이 전략에는 다음과 같은 몇 가지 측면에 초점을 맞춘 위험도 있습니다.

1. 123 반전 형태에는 특정 가짜 신호 위험이 있으며, 손실을 완전히 피할 수 없는 거래가 있다. 파라미터를 적절히 최적화하여 신호 품질을 향상시킬 수 있다.

2. SMI 지표는 다소 뒤쳐져 있으며, 자금 흐름을 완전히 실시간으로 반영할 수 없습니다. 다른 지표와 결합하여 검증하여 정확성을 높일 수 있습니다.

3. 이중신호는 너무 보수적인 문제로 인해 강력한 일방적 추세를 놓칠 수 있다. 신호 조건을 적절히 완화하여 필터링 기준을 낮출 수 있다.

최적화 방향

이 전략은 다음의 몇 가지 측면에서 더욱 개선될 수 있습니다.

1. 최적화 매개 변수, 최적의 매개 변수 조합을 찾고, 전략의 수익성을 높여라.

2. 단독 손실을 효과적으로 통제할 수 있는 손해 방지 장치가 추가되었다.

3. 다른 지표 또는 형태와 결합하여 신호 품질을 더욱 검증하고 신호 정확도를 향상시킵니다.

4. 다양한 품종에 대한 최적화 파라미터, 전략 적응성을 향상 시키십시오.

요약하다

이 전략은 전체적인 아이디어가 명확하고, 역전 형태와 트렌드 추적 지표가 효과적으로 결합되어, 단기 반전 기회를 안정적으로 식별하고 중기 및 중기 트렌드를 추적할 수 있다. 매개 변수 최적화 및 메커니즘 설계의 개선으로 전략의 수익성과 위험 제어 능력을 더욱 강화할 수 있다.

Overview

The main idea of this strategy is to combine the 123 reversal pattern and the Smart Money Index (SMI) indicator to achieve stable trend tracking trading. The strategy will only establish corresponding long or short positions when both signals issue buy or sell signals at the same time.

Strategy Principle

The strategy consists of two parts:

1. 123 reversal strategy: This strategy implements reversal trading based on the closing price of the stock and the 9-day Stoch indicator. Specifically, go short when the closing price relationship reverses for two consecutive days (i.e. the previous closing price is higher than the one before the previous day, and the next closing price is lower than the previous day), and Stoch fast line is above slow line; go long when the closing price relationship reverses for two consecutive days (i.e. the previous closing price is lower than the one before the previous day, and the next closing price is higher than the previous day), and Stoch fast line is below slow line.

2. SMI strategy: This strategy implements trend tracking based on the Smart Money Index. The SMI indicator can reflect the game between institutional funds and retail funds. The rise of SMI indicates that institutional funds are absorbing funds, while the fall indicates that institutional funds are selling out. Go long when SMI rises and go short when SMI falls.

The strategy will only take a long position when both the 123 reversal pattern and the SMI indicator issue a buy signal at the same time. It will only take a short position when both issue a sell signal at the same time.

Strategy Advantages

The strategy combines reversal patterns and trend tracking indicators to effectively identify market reversal points and track trends for steady profits. The specific advantages are as follows:

1. The 123 reversal pattern has a relatively high win rate and profit rate, which can effectively identify short-term reversal opportunities.

2. The SMI indicator can reflect the direction of institutional funds. Tracking institutional funds can obtain more steady profits.

3. The combined use of reversal patterns and trend tracking indicators can improve the quality of signals, reduce unnecessary trading, and effectively control risks.

Strategy Risks

The strategy also has some risks, mainly concentrated in the following areas:

1. The 123 reversal pattern has a certain risk of false signals and cannot completely avoid losing trades. Parameters can be optimized appropriately to improve signal quality.

2. The SMI indicator has a certain lag and cannot completely reflect the direction of funds in real time. Other indicators can be combined for verification to improve accuracy.

3. Double signals can lead to over-conservative problems, possibly missing stronger one-sided trending opportunities. Signal conditions can be appropriately relaxed to reduce filtering criteria.

Optimization Directions

The strategy can also be further optimized in the following aspects:

1. Optimize parameters to find the optimal parameter combination and improve the profitability of the strategy.

2. Add stop loss mechanisms to effectively control single loss.

3. Combine other indicators or patterns to further verify signal quality and improve signal accuracy.

4. Optimize parameters separately for different varieties to improve the adaptability of the strategy.

Summary

The overall idea of the strategy is clear, effectively combining reversal patterns and trend tracking indicators to steadily identify short-term reversal opportunities and track medium-to-long term trends. By improving parameters optimization and mechanism design, the profitability and risk control capabilities of the strategy can be further enhanced.