ChaoZhang
개요
이 전략은 비트 코인의 주기 종착 가격과 8주간 간단한 이동 평균을 기반으로 거래한다. 주기 종착 가격이 8주기 경계를 넘으면 더 많이 하고, 주기 종착 가격이 8주기 경계를 넘으면 평소한다. 또한 위험을 제어하기 위해 스톱 스톱 비율을 설정한다.
전략 원칙
이 전략은 비트코인의 주간 흐름과 8주간 간단한 이동 평균을 분석하여 시장이 현재 상승 추세 또는 하향 추세에 있는지 판단한다. 주간 종료 가격이 상향 8주간 경계를 돌파했을 때, 시장이 상향 통로로 들어가서 더 많은 이익을 얻을 수 있음을 나타냅니다. 주간 종료 가격이 8주간 경계를 가로지르면, 비트코인의 주간 경계가 하향 통로로 들어가서, 이전에 종료 된 다중 순서를 중지해야한다고 나타냅니다.
특히, 이 전략은 다음과 같은 판단 조건을 제시합니다.
buy_condition= crossover(btc,ma)#周线收盘价上穿8周线,做多
sell_condition= crossunder(btc,ma)#周线收盘价下穿8周线,平仓
구매 조건이 성립할 때, 전략은 더 많은 돈을 벌게 됩니다. 매매 조건이 성립할 때, 전략은 정지 또는 정지 손실을 선택합니다.
이 전략은 또한 Stop Loss Stop Loss의 비율을 설정합니다.
loss_ratio=input(defval=1,title="LOSS RATIO", group="STRATEGY")
reward_ratio=input(defval=3,title="REWARD RATIO", group="STRATEGY")
이 중, 중지 비율은 기본 1, 중지 비율은 기본 3。 이것은 평점 신호가 왔을 때, 현재 수익이 있다면, 수익의 3 배로 중지 할 것을 의미합니다. 현재 손실이 있다면, 손실의 1 배로 중지 할 것입니다。
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- 둘레 연동, 회수 작고, 긴 선 보유에 적합
- 8주기 필터링 흔들림, 주요 트렌드 파악
- 손해 차단장치를 설정하고 위험을 제어합니다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
- 주위선 조작, 단기 시장 상황에 대응할 수 없는 위치 조정
- 파격 신호는 잘못된 신호가 될 수 있습니다.
- 시장이 비정상적일 때, 스톱 로즈 설정이 작동하지 않을 수 있습니다.
대책:
- 다른 단기 주기 지표와 결합하여 단기 조정 기회를 식별할 수 있습니다.
- 필터링 조건을 추가하여 잘못된 신호를 방지합니다.
- 시장 상황에 따라 중지 중지 비율을 조정하여 손실을 줄이십시오.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
- 다른 필터링 조건을 추가하여 돌파 신호의 유효성을 보장합니다.
- 정지 손해 차단 비율을 최적화
- 단기 주기 지표와 결합하여 다중 시간 프레임의 조화를 이룰 수 있습니다.
- 기계 학습 알고리즘을 사용하여 자동 최적화 매개 변수
요약하다
이 전략은 전체적으로 비교적 간단하고 직접적이며, 주사위를 돌파한 평균을 통해 시장의 흐름을 판단하고; 동시에 위험을 제어하기 위해 손실을 막는 스톱을 설정한다. 긴 라인을 보유한 비트코인의 참고로 사용할 수 있다. 그러나 이 전략은 또한 특정 맹 영역을 가지고 있으며, 이후 신호의 유효성을 높이고, 매개 변수 설정을 최적화하고, 다중 시간 프레임 결합을 구현하는 등의 측면에서 개선할 수 있다.
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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//developer: taberandwords
//author: taberandwords
//@version=4
strategy("WEEKLY BTC TRADING SCRYPT","WBTS",overlay=false,default_qty_type=strategy.fixed)
source=input(defval=close,title="source",group="STRATEGY")
btc=security('BTCUSDT','1W', source)
ma=sma(btc,8)
buy_condition= crossover(btc,ma)
sell_condition= crossunder(btc,ma)
ma_color=input(defval=#FF3232,title="COLOR",group="MA")
ma_linewidth=input(defval=2,title="LINE WIDTH",group="MA")
graphic_color=input(defval=#6666FF,title="COLOR",group="GRAPHIC")
graphic_linewidth=input(defval=2,title="LINE WIDTH",group="GRAPHIC")
start_date=input(defval=2020,title="YEAR",group="STRATEGY EXECUTION YEAR")
loss_ratio=input(defval=1,title="LOSS RATIO", group="STRATEGY")
reward_ratio=input(defval=3,title="REWARD RATIO", group="STRATEGY")
if(year>=start_date)
strategy.entry('BUY',long=true,when=buy_condition,alert_message='Price came to buying value!')
if(strategy.long)
alert('BTC buy order trigerred!',alert.freq_once_per_bar)
strategy.exit(id="SELL",loss=loss_ratio,profit=reward_ratio,when=sell_condition,alert_message='Price came to position closing value!')
if(sell_condition)
alert('BTC sell order trigerred!',alert.freq_once_per_bar)
plot(series=source,title="WEEKLY CLOSE",color=graphic_color,linewidth=graphic_linewidth)
plot(ma,title="SMA8 WEEKLY",color=ma_color,linewidth=ma_linewidth)
plot(strategy.equity,display=0)