ChaoZhang
개요
이 전략의 이름은 Volume Weighted Trend Reversal Strategy (대량 가중 트렌드 반전 전략) 이다. 이 전략은 잠재적인 트렌드 반전점을 식별하여 가격이 평균 수준에서 벗어날 때 이익을 얻도록 한다. 거래 신호를 생성하기 위해 거래량 가중 평균 가격 (V) 와 양적 질적 추정 수정 (QE Mod) 지표를 조합한다.
전략 원칙
이 전략은 두 가지 지표를 사용합니다: VWAP와 QQE Mod。
VWAP는 거래량 가중된 평균 가격을 나타냅니다. 이는 거래량에 의해 가중된 기간 동안의 평균 거래 가격을 나타냅니다.
QQE Mod는 양적-품질적 추정 지표의 수정 버전으로, 상대적으로 약한 지표 ((RSI) 와 지수 이동 평균 ((EMA) 의 요소를 통합합니다. 잠재적인 트렌드 반전점을 식별하고 트렌드의 강도를 평가하는 데 도움이됩니다.
닫기 가격이 VWAP와 QQE Mod의 값을 동시에 초과할 때, 구매 신호가 생성된다. 이는 가격이 평균보다 높고 QQE Mod이 강세를 보일 때, 잠재적인 구매 기회가 있음을 의미한다.
종식 가격이 VWAP와 QQE Mod의 값보다 낮을 때 판매 신호가 생성됩니다. 이는 가격이 평균보다 낮고 QQE Mod이 약점을 표시 할 때 잠재적인 판매 기회가 있음을 나타냅니다.
이 전략은 VWAP와 QQE Mod 지표를 사용하여 가격 반전이 발생했을 때 신속하게 식별하고 수익을 창출하는 것을 목표로합니다.
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
가격과 거래량 분석을 결합한다. VWAP 지표는 거래량에 따라 가격으로 무게를 설정하여 분석을 더 참고 가치가있다.
추세와 무작위적 변동을 구분한다. QQE Mod 지표는 가격 변동이 지속 가능한 추세인지 아니면 무작위적 변동인지 판단하는 데 도움이 된다.
반전 신호를 적시에 포착한다. 두 가지 지표의 조합을 사용하면 가격 반전이 발생했을 때 가능한 빨리 거래 신호를 생성할 수 있다.
사용자 정의 가능한 매개 변수. 지표 매개 변수는 시장 환경에 따라 최적화되어 다른 주기 및 주식에 적합합니다.
실행 및 회귀가 쉽다. 이 전략은 TradingView에서 직접 Pine Script을 사용하여 작성할 수 있으며, 시각화 및 회귀를 용이하게 할 수 있으며, MT4/MT5 자동 거래에 사용되는 MQL로 변환할 수 있다.
위험 분석
이 전략은 엄격하게 설계되었지만 거래에는 다음과 같은 위험이 있습니다.
잘못된 신호 위험. 모든 기술 지표와 마찬가지로, VWAP와 QQE는 잘못된 신호를 생성하여 손실을 초래합니다.
철회 위험. 시장상황이 큰 흔들림이 발생하면 계좌에 철회로 이어진다. 손실을 막는 것으로 위험을 통제할 수 있다.
과도한 최적화 위험. 재검토 시 과잉 최적화 된 파라미터는 역사 데이터에 좋은 효과를 줄 수 있지만 미래 데이터에는 반드시 적용되지 않습니다.
실盘与反测差异. 실盘价格可能与反测存在差异,从而导致策略效果变差.
자동 거래 위험. 자동 거래에 사용되면, 서버 다운, 네트워크 중단 등의 기술적 위험도 고려해야 한다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화될 수 있습니다.
대리 주식을 선택하십시오. 예를 들어, VWAP와 QQE 모드를 더 정확하게 만들기 위해 더 활발한 주식을 선택하십시오.
변수를 조정한다. QQE의 길이를 수정하고, 평형주기 및 필터주기 변수를 수정하여 최적의 조합을 찾는다.
정해진 정지 위치와 이동된 정지 전략을 결합하여 회수량을 효과적으로 제어할 수 있다.
거래 비용을 고려하십시오. 수수료와 슬라이드 포인트와 같은 비용을 회수 및 실판에 포함하여 전략 테스트를 더 정확하게하십시오.
필터링 조건을 추가한다. 예를 들어, 거래량 돌파구, 변동률 지표와 같은 다른 요소를 고려하여 잘못된 신호를 줄인다.
요약하다
수량 가격 지표에 기반한 트렌드 반전 전략은 VWAP와 QQE Mod 두 지표를 결합하여 가격 트렌드 반전 지점을 표적으로 식별한다. 거래량과 강약 지표 분석을 겸비하여 단기 반전 기회를 효과적으로 포착할 수 있다. 이 전략은 구현이 간단하며, 매개 변수 최적화를 통해 다른 시장 환경에 적응할 수 있어 고려할 만한 선택이다. 그러나 거래에는 여전히 잘못된 신호, 철회 등의 위험이 있으며, 여전히 엄격한 재검토와 위험 통제가 필요하다.
/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP and QQE Mod Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input(14, title="QQE Length")
m = input(5, title="QQE Smoothing")
filterLength = input(5, title="QQE Filter Length")
// Calculate VWAP
vwapValue = ta.sma(close * volume, length) / ta.sma(volume, length)
// Calculate QQE Mod indicator
qqeMod(source, length, m, filterLength) =>
emaSource = ta.ema(source, length)
rsiValue = ta.rsi(source, length)
var float j = na
j := (1.0 - 1.0 / m) * nz(j[1]) + 1.0 / m * (rsiValue - 50)
upperBand = emaSource + filterLength * ta.stdev(source - emaSource, length)
lowerBand = emaSource - filterLength * ta.stdev(source - emaSource, length)
qqeModValue = j > 0 ? upperBand : lowerBand
[qqeModValue, upperBand, lowerBand]
[qqeModValue, upperBand, lowerBand] = qqeMod(close, length, m, filterLength)
// Generate trading signals
buySignal = close > vwapValue and close > qqeModValue
sellSignal = close < vwapValue and close < qqeModValue
// Plot signals on the chart
bgcolor(buySignal ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(sellSignal ? color.new(color.red, 90) : na)
// Print trading signals
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)