4가지 이동 평균 스팬 추세 추적 전략

개요

4평평선 간격 트렌드 추적 전략은 4개의 다른 주기의 가중된 이동 평균 ((WMA) 을 동시에 사용하여 주식 가격 트렌드를 식별하고, 트렌드가 역전될 때 오버 헤드 또는 공백 포지션을 구축하는 양적 거래 전략이다. 이 전략은 동시에 손실 및 중지 장치를 설정하여 위험을 제어한다.

전략 원칙

이 전략은 4개의 WMA 라인을 사용하며, 그 중 두 개의 더 긴 주기의 WMA는 다목적 트렌드를 식별하고 다목적 신호를 하는 데 사용되며, 다른 두 개의 더 짧은 주기의 WMA는 공백 트렌드를 식별하고 공백 신호를 하는 데 사용된다. 구체적인 거래 규칙은 다음과 같다:

1. 단기 WMA가 상향에서 아래로 긴 기간 WMA를 가로지르면, 다중 신호를 생성하여 다중 상위 위치를 설정합니다.
2. 짧은 기간 WMA가 긴 기간 WMA를 위아래로 가로질러 있을 때, 공백 신호를 생성하여 공백 포지션을 설정합니다.
3. 입력된 정지 비율과 중지 손실 비율에 따라 각 거래의 정지 가격과 중지 손실 가격을 설정합니다.
4. 가격이 스톱 또는 스톱로스 가격에 도달했을 때, 해당 포지션을 청산하십시오.

이 전략은 실제로 가격 트렌드를 추적하는 전환점이며, 단축선과 길어지는 선이 교차할 때 포지션을 설정하고, 그 다음에는 수익을 고정하거나 위험을 제어하기 위해 스톱로스를 사용합니다.

우위 분석

사평선 간격 트렌드 추적 전략은 다음과 같은 장점이 있습니다.

1. 전략적 신호의 출처가 명확하고, 4개의 평행선의 교차로에서 발생하여, 시장의 흐름을 명확하게 판단할 수 있다.
2. 창고 신호는 신뢰성이 높으며, 동시에 두 세트의 평선 선 필터링 가짜 신호의 확률을 이용한다.
3. 단독 손실을 피하기 위해 각 포지션의 위험-이익 비율을 관리하기 위해 스톱-로스 메커니즘을 사용하십시오.
4. 전략의 매개 변수가 적고, 구현 및 테스트가 쉽다.

위험 분석

4평선 간격 트렌드 추적 전략에는 몇 가지 잠재적인 위험도 있습니다.

1. 이 전략은 평균선 지표에 대한 의존도가 높으며, 가격의 급격한 변동이 있을 때 평균선이 지연된 잘못된 신호를 일으킬 수 있습니다.
2. 다중 상장 시그널은 거래 빈도와 수수료 부담을 초래하는 빈번한 교환이 발생할 수 있습니다.
3. 고정 비율의 스톱 스톱 손실 설정은 시장의 실시간 변동에 적응하지 못할 수 있습니다.

위와 같은 위험을 줄이기 위해 거래 신호를 확인하기 위해 다른 기술 지표와 결합하여 포지션 개시 및 중지 기준을 최적화하거나 비정상적인 시장의 거래를 인위적으로 개입하는 것이 고려 될 수 있습니다.

최적화 방향

사평선 간격 트렌드 추적 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다:

1. 더 많은 조합의 평균선 변수를 테스트하여 최적의 변수 조합을 찾습니다.
2. 거래량이나 변동 지수와 같은 지표들을 늘려서 가짜 신호를 필터링할 수 있습니다.
3. 시장의 변동에 따라 동적으로 조정하는 스톱-로스 기준에 대한 적응 장치를 설정합니다.
4. 포지션 개시 기준을 최적화하여 너무 자주 역 포지션 개시되는 것을 피하십시오.

요약하다

사평선 간격 트렌드 추적 전략은 전체적으로 더 간단하고 직관적인 트렌드 추적 전략이다. 가격의 가능한 전환점을 식별하기 위해 여러 개의 평균선 교차를 사용하며, 스톱 로스 메커니즘을 보조하여 수익을 잠금하고 위험을 제어한다. 변수가 적절하게 설정되면, 비교적 평탄한 주식에서 이 전략은 더 좋은 효과를 얻을 수 있다. 그러나 거래자는 사용 할 때 잠재적인 가짜 신호 위험을 경계하고, 전략 변수를 적절히 조정하여 실제 시장 상황에 더 잘 적응하도록 한다.