4 WMA 트렌드 추적 전략

전반적인 설명

네 WMA 트렌드 추적 전략은 주식 가격 트렌드 반전을 식별하고 이러한 반전이 발생했을 때 긴 또는 짧은 포지션을 설정하기 위해 다른 시간 프레임의 네 개의 가중 이동 평균 (WMA) 을 활용하는 양적 거래 전략입니다. 또한 위험을 제어하기 위해 스톱 로스 및 수익 메커니즘을 구현합니다.

전략 논리

이 전략은 네 개의 WMA 라인을 사용한다. 두 개의 긴 기간 WMA (longM1 및 longM2) 는 상승 추세와 긴 엔트리 신호를 식별하는 데 사용되며 다른 두 개의 짧은 기간 WMA (shortM1 및 shortM2) 는 하락 추세와 짧은 엔트리 신호를 식별하는 데 사용됩니다. 구체적인 거래 규칙은 다음과 같습니다.

1. 더 짧은 기간 WMA가 더 긴 기간 WMA 아래로 넘어가면 긴 신호가 생성되고 긴 지위가 설정됩니다.

2. 더 짧은 기간 WMA가 더 긴 기간 WMA를 넘을 때, 짧은 신호가 생성되고 짧은 위치가 설정됩니다.

3. 이윤을 취하고 손해를 멈추는 수준은 입시 가격의 입력 비율에 따라 각 포지션에 설정됩니다.

4. 가격이 수익을 취하거나 손실을 멈추는 수준에 도달하면 해당 포지션은 닫습니다.

본질적으로, 이 전략은 이동 평균 라인의 수축과 확장의 교차를 관찰하여, 이러한 신호에 대한 포지션을 입력하고, 그 다음 스톱 로스로 리스크/이익을 관리함으로써 가격 트렌드의 잠재적 전환점을 추적합니다.

이점 분석

4 WMA 트렌드 추적 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

1. 시장 동향을 결정하는 데 도움이 되는 네 개의 이동 평균의 교차로부터의 명확한 신호 소스.
2. 더 신뢰할 수 있는 입력 신호로 두 세트의 MA가 잘못된 신호를 필터링하는 데 사용됩니다.
3. 스톱 로스로 각 포지션의 리스크/어워드를 관리하고 수익을 취하십시오. 단일 포지션에서 큰 손실을 피하십시오.
4. 몇 가지 매개 변수로 구현하고 테스트하기 쉽습니다.

위험 분석

이 전략에는 몇 가지 잠재적인 위험도 있습니다.

1. 높은 가격 변동성 (high price volatility) 도 큰 지연을 초래할 수 있는 이동평균에 대한 높은 의존도
2. 윙사우는 자주 발생할 수 있고, 높은 거래 빈도와 수수료를 발생시킬 수 있습니다.
3. 일정한 비율의 스톱 손실/이익 취득은 실시간 시장 변동에 적응하지 못할 수 있습니다.

위험을 완화하기 위해 다른 지표를 결합하여 신호를 확인하고, 입시 규칙과 스톱 로스를 최적화하거나 비정상적인 시장에서 수동 개입을 고려해야 합니다.

더 나은 기회

전략을 최적화하는 몇 가지 방향:

1. 최적 집합을 찾기 위해 MA 매개 변수들의 더 많은 조합을 테스트합니다.
2. 거짓 신호를 필터링하기 위해 부피 또는 변동성 지표를 추가합니다.
3. 시장의 변동성에 기초한 스톱 로스/이익 취득을 위한 적응 메커니즘을 구축한다.
4. 너무 빈번한 반입을 피하기 위해 입력 규칙을 정비합니다.

결론

요약하자면, 4 WMA 트렌드 추적 전략은 비교적 간단한 트렌드 추적 전략이다. 여러 이동 평균의 교차와 잠재적인 전환점을 식별하고 스톱 로스/프로피트 취득으로 거래를 관리한다. 올바르게 구성되면 안정적인 주식에서 잘 수행 할 수 있다. 그러나, 트레이더는 잠재적인 잘못된 신호에 대해 알고 실제 시장 체제에 맞게 매개 변수를 세밀하게 조정해야 한다.