[TOC]

Jadual kandungan

Bab 1 Asas Dagangan Kuantitatif

1.1 Apakah perdagangan kuantitatif?

ringkasan

Perdagangan kuantitatif, sebagai produk gabungan sains dan mesin, sedang mengubah landskap pasaran kewangan moden. Kini ramai pelabur telah menumpukan perhatian kepada bidang ini. Bagaimana untuk meminimumkan risiko dan mencapai pulangan yang terbaik? Ini juga tujuan siri kursus ini Sebagai artikel pertama, kami akan menerangkan secara ringkas “Apa itu perdagangan kuantitatif”.

Gambaran keseluruhan

Apabila ramai orang mendengar istilah “perdagangan kuantitatif”, mereka fikir ia adalah mewah dan akan menjadikan mereka kaya dalam sekelip mata. Era kecerdasan buatan, disertai dengan peningkatan teknologi canggih seperti pembelajaran mendalam, data besar dan pengkomputeran awan, telah memberikannya warna misteri. Nampaknya selagi perdagangan kuantitatif digunakan, strategi perdagangan yang “sempurna” boleh dibina.

Malah, pada tahap tertentu, perdagangan kuantitatif telah menjadi mitos. Mengetepikan perdagangan, “kuantifikasi” sebenarnya adalah penggunaan komputer, statistik, matematik dan kaedah lain, melalui sistem pelaburan saintifik, untuk mencari satu set sistem isyarat dagangan yang dijangkakan. Sistem isyarat ini akan memberitahu kita bila dan pada harga yang kita patut beli dan jual.

Perkembangan perdagangan kuantitatif

Berbalik kepada sumber, orang yang mula-mula menggunakan kaedah kuantitatif untuk menganalisis perubahan data dan menemui corak turun naik harga pasaran bukanlah orang Belanda, tempat kelahiran saham, mahupun British yang mempromosikan kewangan moden, mahupun orang Amerika yang telah wujud bersama kewangan sejak penubuhan negara itu, tetapi orang Perancis.

Seawal abad ke-18, Jules Regnault, seorang penolong broker saham Perancis, mencadangkan teori moden perubahan harga saham Beliau kemudiannya menerbitkan buku “Pengiraan Kebarangkalian dan Falsafah Perdagangan Saham”, di mana beliau menghuraikan undang-undang naik dan turun pasaran (taburan normal) yang ditemuinya: “Sisihan harga adalah berkadar dengan keputusan pelaburan kuantitatif dan rasional”.

Pada masa kini, dalam era Internet + data besar + pengkomputeran awan + kecerdasan buatan, perdagangan kuantitatif juga telah berkembang pesat. Canary Wharf di London, pernah menjadi pusat kewangan global, telah lama menjadi hab untuk syarikat IT. Bank pelaburan terkemuka dunia juga memupuk pasukan kuantitatif mereka sendiri, cuba menyertai perang kewangan “sesiapa yang mendapat model itu memenangi dunia”. Dari segi skala, Amerika Syarikat, yang bermula lebih awal, sudah mempunyai sejumlah besar dana lindung nilai kuantitatif yang kukuh.

Sebaliknya, di China, kedua-dua peralatan perkakasan dan keupayaan penyelidikan pelaburan masih di peringkat awal. Walau bagaimanapun, semakin banyak institusi dan pelabur profesional telah menyedari manfaat perdagangan kuantitatif dan telah mengambil bahagian dalam bidang ini Terutama apabila penyeliaan menjadi semakin ketat dan kecekapan pasaran secara beransur-ansur bertambah baik, perdagangan kuantitatif mempunyai ruang yang lebih luas untuk pertumbuhan.

Ciri-ciri perdagangan kuantitatif

Pengesahan saintifik: Bayangkan apabila anda mempunyai sistem perdagangan, jika anda menggunakan sistem perdagangan simulasi untuk menguji keberkesanannya, ia mungkin memerlukan banyak masa Jika anda mengujinya secara langsung dengan sistem perdagangan sebenar, anda mungkin kehilangan wang sebenar. Walau bagaimanapun, fungsi ujian belakang dalam perdagangan kuantitatif boleh digunakan untuk menguji sistem perdagangan secara saintifik melalui sejumlah besar data sejarah. Biarkan data bercakap untuk perkara yang berkesan dan apa yang tidak, bukannya hanya mengikuti orang ramai.

Objektif dan tepat: Dalam perdagangan, musuh sebenar kita adalah diri kita sendiri. Kelemahan manusia seperti tamak, ketakutan, dan nasib akan diperbesarkan beberapa kali dalam pasaran dagangan Kuantitatif boleh membantu kita mengatasi kelemahan ini dan membuat keputusan yang lebih baik dalam perdagangan.

Tepati masa dan cekap: Dalam perdagangan subjektif, kelajuan tindak balas orang tidak boleh lebih pantas daripada komputer, dan kekuatan fizikal dan tenaga orang tidak boleh beroperasi 24 jam sehari Dalam pasaran dagangan di mana peluang adalah sekejap, dagangan kuantitatif boleh menggantikan sepenuhnya perdagangan subjektif, mencari peluang perdagangan, dan menjejaki perubahan pasaran dengan cara yang tepat pada masanya dan pantas.

Kawalan Risiko: Dagangan kuantitatif bukan sahaja boleh meneroka corak sejarah yang mungkin berulang pada masa hadapan daripada data sejarah, tetapi corak sejarah ini juga merupakan strategi dengan kebarangkalian yang lebih tinggi untuk menang. Anda juga boleh membina pelbagai portfolio pelaburan yang berbeza untuk mengurangkan risiko sistemik dan melicinkan keluk pembiayaan.

Apakah strategi perdagangan klasik untuk perdagangan kuantitatif?

Membuka Strategi Breakout

Setengah jam pertama selepas pembukaan selalunya boleh menentukan arah aliran hari ini Strategi ini menggunakan sama ada harga adalah garisan positif atau negatif dalam masa setengah jam selepas pembukaan sebagai standard untuk menilai arah aliran hari itu. Jika ia adalah garisan positif, buka kedudukan beli jika ia adalah garisan negatif, buka kedudukan jual dan tutup kedudukan dalam beberapa minit sebelum ditutup. Ini adalah strategi perdagangan yang sangat mudah.

Strategi Saluran Donchian

Rajah 1-1 Rajah Strategi Saluran Donchian

Strategi Saluran Donchian boleh dianggap sebagai nenek moyang perdagangan intrahari Peraturannya ialah: beli jika harga semasa lebih tinggi daripada harga tertinggi garisan N sebelumnya, dan jual jika harga semasa lebih rendah daripada harga terendah garisan N K sebelumnya. Peraturan Perdagangan Penyu yang terkenal menggunakan versi strategi Saluran Donchian yang diubah suai.

Strategi arbitraj merentas tempoh

Arbitraj tempoh silang ialah jenis transaksi timbang tara yang paling biasa Ia berdasarkan harga kontrak dengan bulan penghantaran yang berbeza untuk produk dagangan yang sama Jika terdapat perbezaan harga yang besar antara kedua-dua harga, kontrak niaga hadapan tempoh berbeza boleh dibeli dan dijual pada masa yang sama untuk menjalankan arbitraj merentas tempoh. Andaikan perbezaan harga antara kontrak utama dan kontrak utama sekunder kekal sekitar -50~50 untuk jangka masa yang lama. Jika spread mencecah 70 pada hari tertentu, kami menjangkakan spread akan kembali kepada 50 pada satu ketika pada masa hadapan. Kemudian anda boleh menjual kontrak utama dan membeli kontrak utama sekunder pada masa yang sama untuk memendekkan perbezaan harga. sebaliknya.

ringkaskan

Di atas, kami telah memperkenalkan secara ringkas konsep perdagangan kuantitatif yang berkaitan dari aspek definisi, pembangunan, ciri dan strategi perdagangan klasik.

Memahami perdagangan kuantitatif adalah batu loncatan penting di jalan untuk menjadi Quant. Akhir sekali, saya berharap semua orang dapat memperkayakan diri mereka dalam pasaran beruang dan merealisasikan pengetahuan secepat mungkin! Ingat, anda hanya satu pasaran lembu yang jauh dari kebebasan kewangan!

Pratonton Bahagian Seterusnya Apakah perbezaan antara perdagangan kuantitatif dan perdagangan tradisional? Dalam perdagangan sebenar, patutkah kita memilih perdagangan tradisional atau perdagangan kuantitatif? Dalam bahagian seterusnya, kami akan mengambil dua soalan ini untuk lebih memahami perdagangan kuantitatif.

Kerja rumah

1. Terangkan secara ringkas apakah perdagangan kuantitatif dalam satu ayat?
2. Apakah ciri-ciri perdagangan kuantitatif?

1.2 Mengapa memilih perdagangan kuantitatif

ringkasan

Ramai orang menggunakan pengaturcaraan strategi yang kompleks sebagai titik permulaan apabila membincangkan perdagangan kuantitatif, secara tidak sengaja menimbulkan misteri terhadap perdagangan kuantitatif. Dalam bahagian ini, kami akan cuba membuat “lakaran” ringkas perdagangan kuantitatif dalam bahasa yang mudah difahami untuk mendedahkan misterinya. Saya percaya bahawa walaupun orang baru yang tidak mempunyai pengetahuan asas boleh memahaminya dengan mudah.

Perbezaan antara perdagangan kuantitatif dan perdagangan subjektif

Perdagangan subjektif memberi lebih perhatian kepada analisis manusia dan rasa pasaran Walaupun isyarat beli dan jual muncul, pesanan akan dibuat secara terpilih. Perasaan manusia adalah kompleks, boleh berubah dan tidak boleh dipercayai Apabila kebanyakan peniaga mengalami kerugian berturut-turut, mereka cenderung untuk beralih kepada kaedah lain. Ia sangat rawak dan mudah diganggu oleh keuntungan dan kerugian, menjadikannya sukar untuk membuat keuntungan yang stabil.

Dagangan kuantitatif membangunkan strategi pembelian dan penjualan yang konsisten melalui pemahaman urus niaga. Dalam perdagangan, layan semua trend sama rata, dan kendalikan kedudukan pembukaan dan penutupan secara sistematik Adalah lebih baik untuk membuat kesilapan daripada terlepas. Ia juga mempunyai sistem penilaian yang lengkap, yang menentukan jenis pasaran dan produk mana strategi yang lebih sesuai melalui data sejarah ujian balik, dan mencapai keuntungan dengan menggabungkan pelbagai strategi dan produk.

Ringkasnya, perdagangan subjektif adalah asas perdagangan kuantitatif, dan perdagangan kuantitatif adalah penyempurnaan perdagangan subjektif. Perdagangan subjektif lebih seperti berlatih seni mempertahankan diri Sama ada anda boleh berjaya pada akhirnya bergantung pada bakat anda Sesetengah orang mungkin tidak mencapai pencerahan selepas sepuluh tahun, manakala yang lain mungkin mencapai pencerahan dalam satu hari. Perdagangan kuantitatif lebih seperti kecergasan Selagi anda bekerja keras, anda boleh membina otot walaupun anda tidak mempunyai bakat.

Adakah dagangan kuantitatif lebih baik daripada dagangan subjektif?

Pedagang subjektif yang berjaya, dalam erti kata lain, juga peniaga kuantitatif. Kerana peniaga subjektif yang berjaya mesti mempunyai peraturan dan kaedah sendiri, iaitu sistem perdagangan. Perdagangan subjektif yang berjaya mesti berdasarkan disiplin perdagangan dan peraturan perdagangan, dan bahagian pelaksanaan peraturan perdagangan sebenarnya adalah bahagian kuantitatif perdagangan subjektif.

Sebaliknya, peniaga kuantitatif yang berjaya juga mesti menjadi pedagang subjektif yang cemerlang, kerana pembangunan strategi perdagangan kuantitatif sebenarnya adalah penghabluran falsafah perdagangan seseorang. Jika persepsi dan pemahaman seseorang terhadap pasaran adalah salah dari awal, maka strategi perdagangan yang dibangunkan akan sukar untuk mengaut keuntungan dalam jangka masa panjang.

Oleh itu, dari perspektif keuntungan, faktor utama yang menentukan sama ada peniaga akhirnya boleh berjaya adalah falsafah perdagangan, bukan sama ada dagangan subjektif atau perdagangan kuantitatif. Perdagangan kuantitatif mungkin kelihatan tinggi di permukaan, tetapi intipati keuntungannya tidak berbeza dengan perdagangan subjektif pada dasarnya Mereka adalah seperti dua belah satu perkara, yang bertentangan dan bersatu.

Tetapi tidak dapat dinafikan bahawa perdagangan kuantitatif memang mempunyai banyak kelebihan dari segi alat dagangan.

Semakan lebih pantas: Jika anda ingin menguji strategi dagangan, anda perlu mengira sejumlah besar data sejarah Dagangan kuantitatif boleh mengira keputusan dalam beberapa minit. Kelajuan ini berkali ganda lebih pantas daripada dagangan subjektif.

Lebih saintifik：Untuk menilai sama ada strategi itu bagus, kami bergantung pada data (seperti nisbah Sharpe, kadar pengeluaran maksimum, pulangan tahunan), dan bukannya penipu yang melayan diri sendiri.

Lebih banyak peluang：Terdapat beribu-ribu produk dagangan di dunia Adalah mustahil untuk memantau pasaran pada masa yang sama untuk dagangan subjektif, tetapi dagangan kuantitatif boleh memantau keseluruhan pasaran dalam masa nyata, tidak terlepas sebarang peluang perdagangan dan meningkatkan keuntungan.

Bolehkah perdagangan kuantitatif pasti menghasilkan wang?

Sudah tentu anda boleh, tetapi sukar untuk bertahan lama. Sama ada anda membuat wang atau tidak bergantung pada perdagangan kuantitatif itu sendiri, ia hanyalah satu alat perdagangan kuantitatif hanya melaksanakan idea dagangan dalam cara yang diprogramkan, teratur dan mengikut kuantiti Program ini hanya menggantikan pelaksanaan. Bahagian yang sukar ialah membuat wang secara stabil dalam jangka panjang, kerana pasaran adalah permainan dan berubah secara dinamik, dan idea perdagangan juga mesti berubah dengan pasaran.

Risiko perdagangan kuantitatif

Perdagangan kuantitatif juga mempunyai risiko, mengapa? Kerana perdagangan kuantitatif adalah tentang menemui corak dalam data sejarah dan membentuk strategi perdagangan. Walau bagaimanapun, pasaran kewangan adalah sistem ekologi, dan undang-undang serta sifat manusia adalah proses dinamik interaktif Dalam analisis akhir, ia masih merupakan pasaran manusia. Undang-undang pasaran akan dipengaruhi oleh sifat manusia, dan ketamakan dan ketakutan dalam sifat manusia akan berubah dengan perubahan dalam pasaran Terdapat sangat sedikit undang-undang yang tidak berubah dalam pasaran Tidak kira betapa kuatnya strategi perdagangan, adalah sukar untuk menghadapi perubahan mendadak dalam undang-undang.

ringkaskan

Daripada penjelasan di atas, kita dapat melihat bahawa perdagangan kuantitatif bukanlah kaedah dagangan yang unik, ia hanyalah alat dagangan untuk membantu kami menganalisis logik dagangan dan menambah baik strategi dagangan. Sama ada anda pelabur nilai atau pelabur teknikal, dan sama ada anda melabur dalam saham, bon, komoditi atau opsyen, semuanya sebenarnya boleh diukur. Berbanding dengan peniaga yang membuat keputusan berdasarkan pengalaman peribadi, senjata di tangan peniaga kuantitatif adalah bukti pasaran dan rasional.

Pratonton Bahagian Seterusnya

Kuantifikasi hanyalah kaedah dagangan, strategi hanyalah pembawa idea dagangan, dan program melaksanakan setiap proses dagangan. Bahagian seterusnya akan membawa anda melalui kitaran hayat lengkap perdagangan kuantitatif, yang akan merangkumi: konsep strategi, pembinaan model, ujian belakang dan penalaan, perdagangan simulasi, perdagangan sebenar, pemantauan strategi, dsb.

Kerja rumah

1. Apakah perbezaan paling penting antara dagangan kuantitatif dan dagangan subjektif?
2. Apakah kelebihan dagangan kuantitatif berbanding dagangan subjektif?

1.3 Apakah yang anda perlu sediakan untuk dagangan kuantitatif?

ringkasan

Kitaran hayat dagangan kuantitatif yang lengkap bukan hanya strategi dagangan itu sendiri. Ia terdiri daripada sekurang-kurangnya enam pautan, termasuk: konsep strategi, pembinaan model, ujian belakang dan penalaan, perdagangan simulasi, perdagangan sebenar, pemantauan strategi, dsb.

Pemikiran strategik

Pertama sekali, untuk melakukan perdagangan kuantitatif, anda mesti kembali ke pasaran dagangan, lebih memerhatikan harga dalam pasaran, memahami undang-undang turun naik pasaran, cuba membuat kesimpulan logik setiap transaksi, dan akhirnya meringkaskan strategi dagangan. Tiada jalan pintas di sini Anda mungkin perlu membaca buku pelaburan klasik, atau terus berdagang dan belajar daripada kegagalan anda.

Bagi pemula dagangan kuantitatif, cara terbaik untuk membangunkan strategi dagangan pada mulanya adalah dengan meniru. Gunakan secara langsung penunjuk analisis teknikal sedia ada untuk membina logik strategi dan menulis peraturan membeli dan menjual, supaya anda boleh mendapatkan strategi mudah. Katakan strategi dagangan anda adalah begini: beli jika harga lebih tinggi daripada harga purata 10 hari lepas, dan jual jika harga lebih rendah daripada harga purata 10 hari lepas. Kemudian seni binanya adalah seperti berikut (seperti yang ditunjukkan di bawah): Rajah 1-2 Contoh strategi perdagangan

Sudah tentu, apabila anda mengumpul pengalaman strategi dan membentuk kaedah dagangan anda sendiri, pilihan logik anda akan menjadi lebih dan lebih pelbagai, dan anda akan maju ke perdagangan kuantitatif yang lebih sistematik. Jika anda boleh menjadi peniaga dengan pemikiran kuantitatif, sama ada dalam pasaran saham atau niaga hadapan, ia adalah satu rahmat, kerana orang seperti itu telah mengekalkan keuntungan dan stabil tidak kira pasaran dagangan mana dia berada.

Membina Model

Kedua, anda perlu menguasai alat dagangan kuantitatif untuk menulis strategi dagangan dan merealisasikan idea dagangan anda. Mana-mana perisian yang biasa digunakan di pasaran boleh digunakan. Tetapi jika anda ingin menjadi peniaga kuantitatif mewah, anda perlu belajar

Ketahui bahasa komputer Saya mengesyorkan Python kerana ia adalah bahasa yang berwibawa untuk pengkomputeran saintifik. Ia juga menyediakan pelbagai pakej analisis sumber terbuka, pemprosesan fail, rangkaian, pangkalan data, dll.

Jika keupayaan pengaturcaraan anda lemah, yang dipercayai menjadi titik lemah kebanyakan pemula, adalah disyorkan untuk menggunakan bahasa pengaturcaraan visual atau bahasa Mai yang agak mudah, yang boleh meningkatkan minat anda untuk mempelajari perdagangan kuantitatif dan membolehkan anda menumpukan pada strategi dan menyelesaikan pembangunan strategi dengan cekap. Seperti yang ditunjukkan di bawah: Menggunakan bahasa Mai, bangunkan strategi perdagangan seperti yang dinyatakan di atas, klik dua kali pada imej untuk melihat ulasan terperinci dalam kod strategi.

Rajah 1-3 Halaman pembangunan strategi perdagangan

Kod strategi dalam rajah di atas ditunjukkan menggunakan bahasa Mai alat kuantitatif pencipta Ia menyepadukan banyak modul berfungsi yang boleh digunakan secara langsung, dan menyokong ujian belakang dan fungsi perdagangan sebenar.

Ujian belakang dan penalaan

Kemudian, selepas menulis model strategi, langkah seterusnya ialah menguji balik strategi, serta menyaring dan mengoptimumkan parameter. Anda boleh menggunakan parameter berbeza untuk menguji balik strategi dan memerhati nisbah Sharpe strategi, pengeluaran maksimum, pulangan tahunan, dsb. Dengan menyahpepijat dan mengubah suai strategi secara berterusan, kami akhirnya akan mendapat strategi dagangan kuantitatif yang lengkap.

Sebagai contoh, kami mengambil data sejarah 2017 sebagai data dalam sampel dan data sejarah 2018 sebagai data luar sampel. Pertama, kami menggunakan data 2017 untuk mengoptimumkan beberapa set parameter dengan prestasi yang baik, dan kemudian menggunakan parameter ini untuk mengoptimumkan 2018

Ujian balik data. Secara umumnya, keputusan ujian belakang luar sampel tidak sebaik keputusan ujian belakang dalam sampel Walau bagaimanapun, jika keputusan ujian keluar sampel dan dalam sampel sangat berbeza, maka strategi itu hampir tidak berkesan dan perlu diperhatikan dan dianalisis untuk menentukan sebab kegagalan strategi.

Katakan bahawa kita mendapati bahawa strategi gagal disebabkan oleh data luar sampel dan keadaan pasaran ekstrem tertentu membawa kepada kerugian yang besar, maka kita boleh menambah keadaan stop loss tetap untuk mengelakkan risiko ini jika kita mendapati bahawa strategi itu gagal kerana terlalu banyak transaksi, maka kita boleh mengetatkan sedikit logik dagangan dan mengurangkan kekerapan dagangan.

Perlu diingatkan bahawa jika logik dagangan itu sendiri salah pada mulanya, sukar untuk mendapatkan strategi yang menguntungkan tidak kira berapa banyak anda mengubah suainya Pada masa ini, anda perlu mengkaji semula pemikiran strategik anda. Di samping itu, dalam pengoptimuman parameter, lebih banyak kumpulan parameter tersedia lebih baik, menunjukkan bahawa strategi mempunyai kebolehgunaan yang luas. Apabila ujian belakang, strategi dengan terlalu sedikit dagangan mungkin mengalami berat sebelah yang terselamat. Jika hasil ujian belakang adalah keluk modal yang sangat menguntungkan Dalam banyak kes, logik anda salah.

Dagangan Simulasi

Kemudian, apabila anda mendapat strategi dengan logik dagangan yang betul dan menguntungkan di dalam dan di luar sampel, jangan tergesa-gesa untuk berdagang pada akaun sebenar. Khusus untuk pemula, akaun simulasi perlu dijalankan sekurang-kurangnya 3 bulan Jika ia adalah strategi semalaman frekuensi sederhana atau rendah, masa dagangan simulasi yang lebih lama akan diperlukan.

Dalam pasaran simulasi yang sama sekali tidak diketahui pada masa hadapan, perhatikan prestasi strategi dalam dagangan simulasi, semak dengan teliti sama ada isyarat ujian belakang konsisten dengan isyarat dagangan simulasi, dan sama ada terdapat sisihan antara harga apabila pesanan dibuat dan harga apabila transaksi selesai Jika prestasi adalah konsisten dengan jangkaan, maka ini bermakna strategi itu berkesan.

Perdagangan dalam talian

Akhirnya, selepas menguji strategi untuk masa yang lama, sudah tiba masanya untuk memasukkannya ke dalam perdagangan sebenar. Sudah tentu, kita juga mesti sentiasa berwaspada dan berwaspada terhadap keadaan pasaran yang melampau semasa proses perdagangan kuantitatif. Dalam perdagangan sebenar, jangkaan strategi biasanya didiskaunkan, dan mencapai 50% daripada jangkaan dianggap layak.

Pemantauan Dasar

Akhir sekali, saya perlu mengingatkan semua orang bahawa semasa perdagangan berjalan, kita juga mesti memerhatikan keberkesanan strategi Apabila kita mendapati bahawa strategi mempunyai kerugian di luar jangkaan, kita mesti menilai semula strategi. Oleh kerana ciri-ciri pasaran akan berubah, strategi yang kami bentuk sekarang terutamanya ditujukan kepada ciri-ciri pasaran masa lalu. Sebaik sahaja ciri pasaran berubah, model strategi mesti diselaraskan tepat pada masanya, atau strategi mesti digantung buat sementara waktu.

ringkaskan

Dalam artikel ini, kami menerangkan proses lengkap perdagangan kuantitatif. Ringkasnya, jika anda seorang pelabur yang mempunyai pengalaman pasaran, perkara yang akan menghalang anda ialah asas bahasa komputer Anda boleh bermula dengan bahasa visual atau bahasa Mai, melatih diri anda pada platform ini, membina strategi, dan kemudian secara beransur-ansur beralih kepada perdagangan kuantitatif kelas atas Python.

Jika anda seorang pelajar sains dan kejuruteraan atau pengamal IT yang mempunyai kemahiran pengaturcaraan yang kuat, apa yang akan menghalang anda ialah pengalaman pelaburan pasaran Jangan memandang rendah perkara ini Sebagai pelabur kuantitatif yang berkelayakan, kedua-dua jenis pengetahuan adalah amat diperlukan.

Pratonton Bahagian Seterusnya

Teras kepada keseluruhan kitaran hayat dagangan kuantitatif masih merupakan strategi dagangan. Dalam bahagian seterusnya, kami akan menghuraikan elemen strategi dagangan yang lengkap dari perspektif rangka kerja strategi dagangan. Ini akan membantu anda membina strategi dagangan anda dengan lebih komprehensif dan membawa dagangan kuantitatif ke tahap yang baharu!

Kerja rumah

1. Cuba tulis strategi perdagangan dalam bahagian ini menggunakan bahasa Mai.
2. Apakah penunjuk prestasi yang paling penting dalam ujian balik dagangan kuantitatif?

1.4 Apakah unsur-unsur strategi yang lengkap?

ringkasan

Strategi yang lengkap sebenarnya adalah pelbagai peraturan yang ditetapkan oleh peniaga untuk diri mereka sendiri Ia merangkumi semua aspek transaksi dan tidak meninggalkan ruang untuk imaginasi subjektif pedagang. Ia sekurang-kurangnya termasuk pemilihan strategi, pemilihan produk, pengurusan modal, penempatan pesanan, tindak balas kepada keadaan pasaran yang melampau, mentaliti dagangan, dsb.

Pemilihan Strategi

Dari perspektif dana lindung nilai, strategi dagangan arus perdana boleh dibahagikan kepada dagangan arah aliran, dagangan pasangan, dagangan bakul, dipacu peristiwa, dagangan frekuensi tinggi, strategi pilihan, dsb., seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Sudah tentu, cara strategi dikategorikan tidak tetap. Rajah 1-4 Klasifikasi strategi perdagangan

Bagi pemula perdagangan kuantitatif, anda tidak perlu risau tentang banyak istilah dan konsep. Hanya bermula dari langkah demi langkah yang paling mudah. Jika saya hanya mengesyorkan satu strategi perdagangan kuantitatif untuk pemula, ia adalah perdagangan trend, kerana ia mudah dan berkesan. Saya percaya bahawa walaupun anda tidak mempelajari pengetahuan kewangan secara sistematik, anda masih boleh melakukan perdagangan yang baik. Dan strategi ini telah wujud sejak sekian lama, dalam strategi dagangan awam awal, dan ia masih berkesan dalam pelbagai pasaran hari ini kerana sifat manusia sukar untuk diubah.

Apa yang hendak dibeli dan dijual

Sesiapa yang telah melakukan perdagangan harus tahu bahawa setiap varieti mempunyai keperibadiannya sendiri. Sesetengah jenis mempunyai personaliti yang sangat “panas”, dengan kecairan yang baik, turun naik yang besar dan turun naik yang tinggi; sesetengah jenis mempunyai personaliti yang sangat “jinak”, turun naik dalam julat tertentu sepanjang tahun dan mempunyai turun naik yang rendah.

Oleh itu, apabila memilih produk dagangan, anda mesti mempunyai konsep turun naik Produk dengan turun naik yang tinggi selalunya boleh membangunkan trend yang baik dengan mudah. Untuk niaga hadapan komoditi, jika ia merupakan strategi pengesanan arah aliran, cuba pilih produk perindustrian Dari segi atribut produk, produk perindustrian cenderung mempunyai turun naik yang lebih besar daripada produk pertanian.

Strategi yang berbeza menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza, dan memilih produk dagangan yang betul adalah permulaan yang sangat kritikal untuk projek besar perdagangan niaga hadapan. Dalam erti kata yang mutlak, tidak ada jenis yang benar-benar baik atau jenis yang benar-benar buruk. Bergantung pada gaya pelaburan dan toleransi risiko anda, anda perlu membuat pelarasan yang sepadan dengan piawaian anda sendiri.

Berapa banyak untuk membeli dan menjual

Adalah mudah untuk kehilangan wang dalam perdagangan tetapi sukar untuk membuat wang Apabila dana akaun kehilangan 50%, keuntungan 100% diperlukan untuk memulihkan kerugian. Walaupun anda boleh untung 100% berkali-kali, anda hanya perlu rugi 100% sekali sahaja untuk kehilangan semuanya. Oleh itu, strategi perdagangan yang matang harus merangkumi pengurusan wang.

Untuk memudahkan semua orang memahami, strategi purata bergerak dari bahagian sebelumnya juga digunakan di sini. Malah, banyak strategi dagangan yang dibina dengan penunjuk teknikal tradisional secara amnya mempunyai kadar pengeluaran maksimum lebih daripada 50% atau lebih. Tetapi strategi yang sangat berisiko yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya?

Jelas sekali tidak, kadar pengeluaran maksimum boleh dikawal sepenuhnya melalui pengurusan dana. Jika kedudukan dikurangkan separuh, risiko keseluruhan juga akan dikurangkan sebanyak separuh, dan kadar pengeluaran maksimum akan menjadi 30%. Jika kedudukan dikurangkan separuh lagi, kadar pengeluaran maksimum akan menjadi 15%. Ini adalah kaedah pengurusan wang yang mudah dan kasar. Ramai orang tahu bahawa mereka tidak boleh beroperasi dengan kedudukan penuh, tetapi mereka tidak tahu mengapa mereka tidak boleh beroperasi dengan kedudukan penuh Jawapannya ada di sini.

Bila hendak beli dan jual

Titik belian yang baik adalah separuh daripada kejayaan, kerana ia boleh membawa anda keluar dari kawasan kos dengan cepat. Tetapi tiada siapa yang boleh memberitahu anda bahawa bermula dari titik ini adalah betul dan bermula dari titik itu adalah salah. Membuka posisi bukan teras perdagangan Inti perdagangan adalah bagaimana untuk mengoptimumkan kedudukan sebanyak mungkin selepas membuka kedudukan.

Sama ada strategi jangka pendek atau strategi jangka panjang, yang penting bukanlah siapa yang memegang jawatan itu lebih lama, tetapi nisbah pulangan risiko. Dalam erti kata lain, hasil muktamad yang mempengaruhi prestasi strategi ialah cara untuk keluar dan bila untuk merealisasikan keuntungan. Kaedah keluar boleh dibahagikan kepada dua jenis: keluar stop loss dan keluar take profit. Kedua-dua bahagian ini diperlukan untuk mana-mana sistem perdagangan dan juga merupakan tadahan air penting yang menentukan kejayaan atau kegagalan strategi perdagangan.

Bagaimana untuk membeli dan menjual

1. Jenis dan kaedah membuat pesanan: Terdapat banyak jenis dan kaedah membuat pesanan, seperti: menggunakan pesanan had giliran, harga rakan niaga, harga terkini, harga lebihan, harga had atas, harga had bawah, harga beli pertama, harga beli kedua, jual harga pertama, jual harga kedua, atau gunakan harga giliran dahulu dan kemudian lebihan harga, membuat pesanan dalam kelompok, atau membahagikan pesanan besar kepada semua pesanan kecil, atau secara langsung.

2. Batalkan pesanan Jika pesanan tidak dilaksanakan, patutkah anda terus menunggu atau membatalkan pesanan itu?

3. Perintah susulan Apabila perintah tidak dilaksanakan, sama ada untuk membuat susulan perintah itu. Jika anda mengejar pesanan, patutkah anda mengejarnya berdasarkan harga terkini, harga rakan niaga atau had harga Jika pesanan yang dikejar belum dilaksanakan lagi, adakah anda perlu terus mengejar pesanan itu?

4. Had Harga Apakah yang perlu saya lakukan jika isyarat pesanan muncul pada harga had atas atau bawah? Sama ada perlu beratur untuk pelaksanaan pada harga had atas dan bawah, dan apa yang perlu dilakukan jika tiada pelaksanaan dilakukan.

5. Panggilan Lelong Sekiranya anda menyertai lelongan pembukaan dan cara menyertainya.

6. Perdagangan Malam Bagi sesetengah niaga hadapan komoditi, dagangan malam berlangsung dari 21:00 hingga 02:30 keesokan harinya Dalam tempoh ini, anda boleh memilih sama ada untuk melakukannya secara manual atau melalui komputer.

7. Perayaan besar Adakah anda perlu mengekalkan jawatan anda sebelum cuti lebih panjang semasa perayaan utama? Bagaimana untuk mengawal risiko jika dikekalkan.

Keadaan Pasaran Melampau

1. Turun naik harga yang besar dalam tempoh yang singkat Bagaimana untuk menangani situasi seperti had harga segera, had harga berterusan, pesanan yang salah, rempuhan harga pasaran black swan, dsb.

2. Risiko kecairan Jika rakan niaga tidak mempunyai volum pesanan yang anda mahukan, tetapi anda perlu menyelesaikan urus niaga tepat pada masanya, terutamanya apabila kecairan kontrak bukan utama sangat lemah, pesanan yang anda buat dengan mudah boleh menyebabkan kesan kepada pasaran dan kegelinciran adalah besar, bagaimana anda harus menanganinya?

3. Perubahan dalam peraturan pelbagai Produk niaga hadapan komoditi ditambah pada dagangan malam, nisbah margin meningkat, dan yuran pengendalian dinaikkan, khususnya, strategi jangka pendek akan menjadi sangat sensitif terhadap perubahan ini.

4. Risiko persekitaran dagangan Sebagai contoh: cara bertindak balas apabila bekalan elektrik terputus secara tiba-tiba, gangguan Internet, kegagalan komputer, ranap perisian, penggantungan pemindahan masa hadapan bank, bencana alam, dsb.

Kebarangkalian situasi di atas berlaku adalah sangat kecil, atau hampir mustahil. Tetapi jika ia boleh berlaku, ia akan berlaku. Adalah perlu untuk membuat andaian ini dan mengambil langkah berjaga-jaga.

Pembinaan Psikologi

Tiga emosi psikologi utama yang biasa dalam perdagangan ialah tamak, takut dan tuah. Pelabur memerlukan sistem psikologi dagangan yang kukuh untuk mengawal dan juga menggunakan ketiga-tiga emosi di atas pada peringkat yang berbeza.

Sebelum berdagang, anda mesti mempunyai jangkaan keseluruhan untuk masa depan, termasuk jangkaan pasaran dan jangkaan psikologi untuk produk. Jangkaan pasaran merujuk kepada matlamat yang jelas untuk kedudukan pasaran dan hala tuju masa depan, dan jangkaan produk merujuk kepada peluang dagangan dan status risiko produk pada kedudukan semasanya. Tanpa asas psikologi di atas, tiada apa yang boleh dicapai.

Keseluruhan proses perdagangan sebenar adalah proses analisis berterusan, pembetulan dan pelaksanaan Tidak banyak masa dihabiskan untuk berdagang, tetapi lebih banyak masa dihabiskan untuk menjejaki dan bersabar. Ini adalah proses yang mengkaji secara menyeluruh mentaliti dan menguji sifat manusia Semua tabiat pedagang akan dipaparkan sepenuhnya dan diperbesarkan semasa proses perdagangan. Hanya dengan sentiasa belajar dan meringkaskan pengalaman dan pengajaran, dan terus menimba pengalaman, kita boleh mengatasi pemikiran biasa dan kelemahan psikologi sifat manusia.

ringkaskan

Kesimpulannya, apa yang dipanggil strategi perdagangan sebenarnya seperti ini Ia mempunyai sisi yang sempurna dan sisi yang tidak lengkap Apabila kita mengukur sama ada strategi perdagangan itu munasabah, kita tidak boleh hanya melihat sisi yang sempurna atau sisi yang tidak lengkap.

Akhir sekali, berdasarkan ciri-ciri strategi, digabungkan dengan keperibadian dan keadaan kewangan anda sendiri, ukur sama ada strategi itu sesuai untuk anda Jika ia sesuai untuk anda, anda harus menilai sepenuhnya sejauh mana kemungkinan anda mematuhinya, dan merancang untuk hasil yang paling teruk terlebih dahulu Jika anda telah memikirkan senario kes terburuk, maka kemungkinan untuk melaksanakannya adalah agak tinggi.

Ingat, dalam perdagangan, keyakinan datang daripada pengiktirafan ikhlas anda, dan keyakinan datang daripada falsafah dagangan yang betul!

Pratonton Bahagian Seterusnya

Ini adalah artikel terakhir bab pertama Dalam bab seterusnya, kami akan menerangkan lebih lanjut alat perdagangan kuantitatif, termasuk: pengenalan keseluruhan kepada alat kuantitatif, cara mengkonfigurasi sistem perdagangan kuantitatif, penjelasan API biasa, dan cara menulis strategi pada sistem kuantitatif.

Kerja rumah

1. Patutkah strategi perdagangan trend memilih produk turun naik tinggi atau produk turun naik rendah?
2. Apakah jenis pesanan dagangan?

Bab 2 Pengenalan kepada Alat Kuantitatif

2.1 Pengenalan Keseluruhan kepada Alat Kuantitatif

ringkasan

Dalam bab sebelumnya, kami mempelajari tentang konsep perdagangan kuantitatif yang relevan dan memperoleh pemahaman asas tentang perdagangan kuantitatif. Jadi apakah alat untuk perdagangan kuantitatif di pasaran? Bagaimanakah kita harus memilih mengikut keperluan kita?

Perisian sumber terbuka dan komersial Alat perdagangan kuantitatif domestik secara amnya boleh dibahagikan kepada dua kategori: perisian sumber terbuka dan perisian komersial. Apa yang dipanggil perisian sumber terbuka boleh difahami sebagai perisian yang kod sumbernya terbuka dan boleh dimuat turun terus untuk digunakan perisian komersial secara amnya merujuk kepada perisian sumber tertutup yang diselenggara dan dikendalikan oleh syarikat komersial, yang biasanya dibayar.

Perisian Kuantitatif Sumber Terbuka

Pertama sekali, perisian sumber terbuka mempunyai fleksibiliti yang hebat dan sepenuhnya percuma Pengguna pada asasnya boleh menggunakan perisian ini untuk melaksanakan sebarang fungsi, sama ada strategi perdagangan frekuensi sederhana atau rendah, strategi arbitraj atau strategi pilihan, yang boleh dicapai melalui modul tersuai Memandangkan pengguna mengawal kod sumber perisian dan boleh memahami setiap sudut perisian, ia lebih dipercayai dan selamat.

Walaupun perisian sumber terbuka mempunyai banyak kelebihan, ia tidak begitu mesra kepada pemula perdagangan kuantitatif Anda perlu mempelajari bahasa pengaturcaraan standard secara sistematik seperti Python, Java atau C++. Dari mula berputus asa, kesukaran itu boleh dibayangkan Kadangkala, pepijat menyahpepijat boleh membuat anda meragui kehidupan anda. Dan tidak seperti perisian komersial, terdapat perkhidmatan pelanggan teknikal khusus untuk menjawab soalan anda dengan serta-merta. Anda bukan sahaja tidak akan merasai pencapaian pada masa ini, tetapi ia juga akan menghalang anda daripada terus belajar.

Oleh itu, dari perspektif pembelajaran, adalah disyorkan bahawa pemula perdagangan kuantitatif memulakan langkah demi langkah, bermula dengan perisian komersil yang paling mudah Walaupun ia dibayar, jika strateginya menguntungkan, yuran perisian hanya sebahagian kecil daripada keuntungan Selain itu, perisian komersial secara amnya diselenggara oleh pasukan, dan kematangannya pasti lebih kuat daripada perisian sumber terbuka.

Perisian Kuantitatif Perniagaan

Terdapat berpuluh-puluh perisian komersil untuk perdagangan kuantitatif di China, seperti: Broker Interaktif, yang profesional, komprehensif dan mempunyai banyak produk, yang boleh mengendalikan data serentak besar-besaran dan sesuai untuk perdagangan frekuensi tinggi, yang menyokong antara muka C++ dan mempunyai kecekapan pelaksanaan yang baik, yang memfokuskan pada pelaksanaan transaksi, dan MC; Dalam rajah di bawah, kami telah menjalankan penilaian menyeluruh terhadap platform kuantitatif domestik arus perdana dan juga membuat klasifikasi tertentu kesukaran alat kuantitatif Pembaca boleh memilih mengikut situasi sebenar mereka. Rajah 2-1 Penilaian komprehensif platform kuantitatif domestik arus perdana

Walaupun di atas adalah perisian komersial, mereka juga menggunakan bahasa pengaturcaraan standard atau bahasa skrip Daripada melakukan ini, adalah lebih baik untuk terus menggunakan perisian sumber terbuka yang percuma dan selamat. Adalah disyorkan untuk pemula untuk menggunakan Platform Kuantitatif FMZ Inventor secara langsung, laman webnya ialah www.fmz.com. Sebagai batu loncatan untuk mempelajari perdagangan kuantitatif.

Temui pencipta alat perdagangan kuantitatif

Alat kuantitatif pencipta adalah mesra kepada orang baru Walaupun anda tidak mempunyai pengetahuan asas, anda boleh mengalami daya tarikan analisis kuantitatif berdasarkan alat di dalamnya. Alat ini direka untuk perdagangan frekuensi tinggi dan mempunyai keperluan yang ketat pada prestasi dan keselamatan. Sokong strategi frekuensi tinggi, strategi arbitraj dan strategi aliran. Dan ia menyepadukan proses lengkap pembangunan strategi, ujian, pengoptimuman, simulasi dan perdagangan sebenar. Selain itu, ia menyokong kedua-dua bahasa Mai yang ringkas dan mudah digunakan serta bahasa dagangan kuantitatif lanjutan seperti Python dan C++, yang bermaksud penukaran lancar selepas satu pembelajaran. Dan hanya perdagangan sebenar dicaj 0.125 yuan/jam, yang mengurangkan kos perisian anda semasa peringkat pembelajaran Pada masa yang sama, anda boleh melakukan dagangan simulasi secara percuma.

Mengambil langkah pertama ke arah kuantifikasi: menggunakan alat kuantitatif

Alat kuantitatif sangat mudah digunakan Anda hanya perlu memasuki laman web dan klik padanya untuk mereka bentuk strategi kuantitatif anda sendiri. Anda boleh log masuk ke laman web rasmi Alat Kuantitatif Pencipta, daftar dan log masuk, dan klik pada pusat kawalan untuk menggunakannya (seperti yang ditunjukkan di bawah Ia serupa dengan TikTok yang popular pada masa ini Selepas pendaftaran dan log masuk, anda boleh menyiarkan video pendek anda sendiri, dan selepas log masuk ke alat kuantitatif, anda boleh merancang strategi perdagangan kuantitatif anda sendiri.

Rajah 2-2 Halaman utama platform dagangan kuantitatif FMZ

Akan ada kawasan fungsi terpusat untuk alat kuantitatif pengaturcaraan Kawasan fungsi terutamanya termasuk (seperti yang ditunjukkan di bawah). Bagi penggunaan fungsi tertentu, kami akan memperkenalkannya secara terperinci dalam artikel berikutnya. Pada masa ini, kami hanya melakukan kerja awal.

Rajah 2-3 Halaman pengurusan selepas log masuk ke platform dagangan kuantitatif FMZ

Rakan yang baru dalam penyelidikan kuantitatif tidak perlu berkecil hati kerana tidak memahami kod dan pengaturcaraan. Untuk menurunkan ambang untuk pengguna, komuniti rasmi telah menghasilkan banyak tutorial video untuk membantu pemula perdagangan kuantitatif bermula dengan cepat pada masa yang sama, Dataran Strategi mengagregatkan beribu-ribu strategi perdagangan bebas dan terbuka rasmi dan pihak ketiga untuk disalin dan dipelajari oleh semua orang;

Selain itu, sampel strategi klasik juga dikonfigurasikan dalam antara muka penyuntingan strategi Anda boleh terus menggunakan kod strategi dengan mengkliknya, dan dengan mudah mengalami proses teras keseluruhan perdagangan kuantitatif Malah pengguna baru boleh mempelajarinya dengan segera dan mengikutinya.

Sebelum perdagangan wang sebenar, perdagangan simulasi juga merupakan langkah yang sangat diperlukan Perdagangan simulasi alat ini mematuhi peraturan pertukaran dan benar-benar percuma Masa, harga, jumlah pesanan, dll. yang disertakan dalam simulasi dipadankan dengan pasaran sebenar dalam masa nyata, yang sangat konsisten dengan perdagangan sebenar. Sangat meningkatkan kecekapan pengesahan strategi.

ringkaskan

Sama ada perisian sumber terbuka atau perisian komersial, tidak ada perbezaan antara yang baik dan buruk, dan tidak ada alat perdagangan kuantitatif yang sempurna Setiap alat mempunyai fokusnya sendiri Perkara yang paling penting ialah memilih alat yang sesuai dengan keperluan anda. Perisian komersial memerlukan pembayaran, dan ia mempunyai perkhidmatan yang lebih baik dan sebagainya, dan mungkin lebih sesuai untuk pemula yang baru memasuki industri ini. Jika anda telah berada dalam industri ini untuk masa yang lama dan telah mengumpul banyak pengalaman, atau perlu melaksanakan strategi perdagangan yang lebih kompleks, perisian sumber terbuka adalah pilihan yang lebih baik.

Pratonton Bahagian Seterusnya

Bagaimana untuk menggunakan alatan? Sama seperti apabila kami membeli telefon mudah alih baharu dan perlu melakukan tetapan permulaan yang mudah apabila kami menghidupkannya buat kali pertama, alat kuantitatif juga memerlukan tetapan dan konfigurasi asas Dalam bahagian seterusnya, kami akan membimbing anda langkah demi langkah untuk mengkonfigurasi alat dagangan kuantitatif Pencipta. Buka pintu pertama kepada perdagangan kuantitatif, termasuk: menambah pertukaran, menambah penjaga, mencipta strategi dagangan, mencipta robot kuantitatif, dsb. Selepas melengkapkan konfigurasi asas, anda boleh menulis strategi kuantitatif pertama anda secara rasmi.

Kerja rumah

1. Apakah dua kategori utama alat dagangan kuantitatif?
2. Apakah bahasa pengaturcaraan kuantitatif yang biasa digunakan?

2.2 Bagaimana untuk mengkonfigurasi Sistem Perdagangan Kuantitatif Pencipta

ringkasan

Apabila membangunkan strategi dagangan kuantitatif, perkara pertama yang perlu dilakukan ialah mengkonfigurasi alat dagangan Apakah konfigurasi? Ia sebenarnya hanya tetapan. Dalam bahagian ini, kami akan membimbing anda melalui penyediaan pertukaran, mencipta strategi perdagangan dan mencipta robot dagangan kuantitatif, yang kesemuanya merupakan prasyarat yang diperlukan untuk perdagangan kuantitatif.

Konfigurasi ini dibahagikan kepada konfigurasi perdagangan simulasi pembelajaran peringkat permulaan dan konfigurasi dagangan masa nyata Dalam kategori ini, kami memberi tumpuan terutamanya pada niaga hadapan komoditi domestik Lain-lain jenis pelaburan kuantitatif tidak disyorkan atau diperkenalkan kerana keadaan domestik tertentu, tetapi proses operasi adalah sama, hanya proses konfigurasi yang berbeza.

Tambah bursa

Menambah pertukaran ialah langkah pertama dalam keseluruhan proses konfigurasi Sila lihat rajah di bawah untuk proses tertentu. Dalam langkah ini, kita perlu menekankan bahawa menambah pertukaran tidak sukar bagi mereka yang tidak pasti pertukaran yang mereka milik. Adalah disyorkan untuk mensimulasikan pembelajaran terlebih dahulu. Rajah 2-4 Pendaftaran platform dagangan kuantitatif FMZ dan menambah langkah pertukaran

Konfigurasi Bursa Hadapan Komoditi (Langsung).

Dagangan kuantitatif masa nyata kami tertumpu terutamanya pada produk dagangan niaga hadapan domestik Pada masa ini, objek perkhidmatan utama Inventor Quantitative juga adalah pertukaran niaga hadapan domestik Bagi rakan yang melakukan pertukaran asing, Inventor Quantitative boleh digunakan sebagai platform pembelajaran, kerana dagangan kuantitatif pertukaran asing telah pun muncul di platform seperti MT5, tetapi ia lebih profesional.

Isu yang perlu diberi perhatian dalam konfigurasi masa nyata adalah seperti berikut: Memandangkan alat kuantitatif pencipta menyokong pelbagai pasaran dagangan, apabila mengkonfigurasi niaga hadapan komoditi, anda mesti terlebih dahulu memilih “niaga hadapan tradisional” dalam langkah 1, anda perlu mengisi akaun niaga hadapan dan kata laluan yang diberikan kepada anda oleh syarikat niaga hadapan tempat anda membuka akaun.

Alat kuantitatif pencipta menggunakan protokol CTP dan menyokong semua syarikat niaga hadapan domestik Apabila mengkonfigurasi pasaran sebenar, tidak akan ada kegagalan pautan melainkan akaun dan kata laluan salah Oleh itu, pemula harus memberi perhatian untuk menyemak akaun dan kata laluan dengan jelas. Rajah 2-5 Platform dagangan kuantitatif FMZ menambah pertukaran niaga hadapan

Konfigurasi Bursa Hadapan Komoditi (Simulasi).

Bagi rakan-rakan yang baru dalam niaga hadapan komoditi, saya cadangkan anda mensimulasikan dagangan untuk tempoh masa dahulu, kerana dalam proses membangunkan strategi dagangan kuantitatif, ujian berterusan, penyahpepijatan dan pengoptimuman diperlukan. Sama seperti memandu, anda pasti akan menghabiskan beberapa bulan belajar di sekolah memandu pada mulanya, dan kemudian anda boleh pergi ke jalan raya selepas lulus ujian dan mendapatkan lesen anda.

Di sini kami mengesyorkan menggunakan dagangan simulasi SimNow ialah platform dagangan simulasi kewangan yang dicipta khas oleh Teknologi Shangqi untuk pelabur Produk ini mensimulasikan peraturan perdagangan dan penyelesaian pelbagai bursa dan kini menyokong perniagaan niaga hadapan komoditi untuk proses khusus, sila lihat rajah di bawah. Rajah 2-6 Halaman pengurusan platform dagangan kuantitatif FMZ selepas log masuk

Penulisan Strategi

Pustaka strategi ialah tempat kod disimpan, yang bersamaan dengan gudang strategi dagangan kuantitatif kami. Ia terbahagi kepada dua fungsi: penulisan strategi dan ujian balik simulasi. Kawasan penulisan strategi adalah kawasan kerja utama kami untuk membangunkan strategi pada masa hadapan (seperti yang ditunjukkan di bawah, ramai pemula sering disekat oleh pelbagai kod dan mendapati ia sangat sukar, selagi anda memberi sedikit perhatian, anda boleh mempelajari kod ini. Kawasan ujian belakang simulasi boleh digunakan untuk menyahpepijat strategi semasa proses pembangunan strategi, serta untuk menguji strategi selepas pembangunan strategi selesai Kami akan menerangkan perkara ini secara terperinci dalam bab berikut. Rajah 2-7 Langkah untuk membuat dasar

Mencipta robot dagangan kuantitatif

Robot dagangan kuantitatif ialah pelaksana strategi dagangan Sebaik sahaja strategi dibuat, cipta robot yang secara automatik boleh membantu anda melaksanakan setiap logik dagangan dalam kod strategi, serta membuka dan menutup kedudukan, menarik balik pesanan dan operasi jual beli yang lain. Langkah-langkah khusus untuk mencipta robot dagangan kuantitatif adalah seperti berikut: Pertama, langkah ①: Pada halaman pusat kawalan, klik “Robot”, klik “Buat Robot” Langkah ②: Beri robot nama tersuai. Langkah 3: Klik tanda “+” untuk menambah platform dagangan. Langkah 4: Klik “Buat Robot” Rajah 2-8 Langkah-langkah untuk mencipta robot

ringkaskan

Dalam proses di atas, kecuali untuk langkah pertama memilih perdagangan dan simulasi sebenar, langkah seterusnya menulis strategi dan mencipta robot dagangan adalah langkah bersatu. Keseluruhan alat kuantitatif telah dikonfigurasikan, robot dagangan sudah berjalan, dan akan melaksanakan operasi jual beli mengikut syarat khusus strategi. Terdapat tiga langkah untuk mengkonfigurasi dagangan kuantitatif: tambah pertukaran dan isikan kata laluan akaun niaga hadapan anda dan buat robot dagangan kuantitatif masa nyata; Bukankah ia mudah?

Pratonton Bahagian Seterusnya

Walaupun perdagangan kuantitatif boleh dicapai hanya dalam tiga langkah mudah, anda mungkin mendapati bahawa menambah pertukaran dan mencipta robot dagangan kuantitatif adalah mudah. Walau bagaimanapun, melaksanakan strategi dagangan yang berdaya maju bukanlah semudah itu. Dalam bahagian seterusnya, kami akan membawa anda mempelajari API yang biasa digunakan dalam perdagangan kuantitatif untuk bersedia untuk menulis strategi dagangan yang boleh dilaksanakan. Kerana tidak kira apa jenis alat perdagangan kuantitatif yang digunakan, ia tidak dapat dipisahkan daripada antara muka API, yang merupakan fungsi penting untuk merealisasikan strategi perdagangan kuantitatif.

Kerja rumah

1. Cuba tambah pertukaran.
2. Cuba tulis strategi dagangan dalam bahagian ini.

2.3 Penjelasan API Biasa

ringkasan

Apabila bercakap tentang pengaturcaraan, kita tidak boleh mengelakkan API Bagi kebanyakan orang bukan IT, apakah sebenarnya API? API ≈ Saya tidak faham. Dalam bahagian ini, kami akan menerangkan dalam bahasa mudah apa itu API dan memperkenalkan API yang biasa digunakan dalam alat kuantitatif pencipta.

Apakah API?

Jika anda mencari dalam talian, anda akan mendapat keputusan berikut: API (Application Programming Interface) ialah satu set fungsi yang dipratentukan yang bertujuan untuk menyediakan aplikasi dan pembangun dengan keupayaan untuk mengakses set rutin berdasarkan perisian atau perkakasan tertentu tanpa perlu mengakses kod sumber atau memahami butiran mekanisme kerja dalaman. Jadi, untuk meletakkannya dengan lebih mudah, apakah sebenarnya API?

Sebenarnya, dalam kehidupan seharian kita, kita mempunyai banyak senario yang serupa dengan API Sebagai contoh, apabila anda pergi ke restoran untuk makan, anda hanya perlu melihat menu dan memesan makanan, tanpa perlu tahu bagaimana ia dibuat. Nama hidangan dalam menu ialah API khusus dan menu ialah dokumentasi API.

Apakah API dalam perdagangan kuantitatif?

Jika anda perlu mendapatkan harga pembukaan produk semasa hari ini, anda tidak perlu tahu bagaimana untuk mendapatkannya. Anda hanya perlu menulis “OPEN” dalam editor kod dan menggunakannya secara langsung “OPEN” ialah API harga pembukaan dalam bahasa Mai.

API bahasa Mai yang biasa digunakan

Sebelum menerangkan API Bahasa Mai, mari kita lihat struktur kod biasa dan komponen fungsinya. Ini akan membantu anda memahami API dengan lebih baik. Rajah 2-9 Contoh bahasa Mai

Seperti yang ditunjukkan dalam kod di atas: AA ungu ialah pembolehubah Pembolehubah ialah kuantiti yang boleh berubah, sama seperti algebra yang kita pelajari di sekolah rendah. Jika harga pembukaan ditetapkan kepada AA, maka AA ialah harga pembukaan; jika harga tertinggi ditetapkan kepada AA, maka AA ialah harga tertinggi. Sudah tentu, AA hanyalah nama tersuai, anda juga boleh mentakrifkannya sebagai BB.

Hijau “：=” bermaksud tugasan, yang bermaksud memberikan nilai di sebelah kanan “：=” kepada pembolehubah di sebelah kiri.

Kod oren ialah API bahasa Mai bagi Alat Kuantitatif P