[TOC]

Pengenalan kepada Saluran Keltner

Keltner Channel ialah sistem perdagangan yang dicipta oleh Chester W. Keltner pada tahun 1960-an Idea terasnya ialah teori purata bergerak. Dan pada masa itu, sistem mencapai hasil yang luar biasa dalam tempoh masa yang sangat lama. Walaupun sistem Saluran Keltner yang asal tidak berkesan seperti yang pertama kali muncul, idea terasnya masih mempunyai kesan yang mendalam terhadap dunia perdagangan.

Prinsip Saluran Keltner

Apabila bercakap tentang strategi saluran, anda mungkin memikirkan Bollinger Bands (BOLL) yang terkenal, tetapi perbezaannya ialah Saluran Keltner mula-mula menggunakan purata harga tertinggi, harga terendah dan harga penutup sebagai harga asas, dan kemudian mengira Purata N-tempoh harga asas ialah trek tengah saluran Keltner. Trek atas ialah trek tengah campur gandaan julat turun naik, dan trek bawah ialah trek tengah tolak gandaan julat turun naik.

Jadi, bagaimana kita mengira julat turun naik ini? Iaitu, purata tempoh-N bagi (harga tertinggi - harga terendah) didarab dengan gandaan tertentu. Dengan cara ini, anda akan mendapati bahawa ia adalah serupa dengan Bollinger Bands (BOLL), dengan garis harga pertengahan dan garis atas dan bawah dikira berdasarkan garis harga pertengahan. Walau bagaimanapun, berbanding dengan Bollinger Bands (BOLL), Saluran Keltner adalah lebih lancar.

Formula Pengiraan Saluran Keltner

• Harga asas: (harga tertinggi + harga terendah + harga penutup) / 3
• Landasan tengah: Purata bergerak tempoh N bagi harga asas
• Julat turun naik: Harga tertinggi - Harga terendah
• Trek atas: trek tengah + julat turun naik*berbilang
• Trek bawah: trek tengah - julat turun naik*berbilang

Versi King Keltner yang dipertingkatkan

Saluran Keltner kemudiannya diperbaiki oleh Linda Raschke. Linda Raschke ialah seorang peniaga niaga hadapan komoditi yang terkenal di Amerika Syarikat dan presiden Pengurusan Aset LBR. Garis tengah Keltner yang asal ialah purata bergerak biasa, yang ditukar kepada purata bergerak eksponen. Di samping itu, kaedah pengiraan turun naik telah ditukar kepada julat sebenar purata (ATR). Formula pengiraannya ialah:

• Harga asas: (harga tertinggi + harga terendah + harga penutup) / 3
• Landasan tengah: Purata pergerakan eksponen tempoh N bagi harga asas
• Volatiliti: Purata Julat Benar (ATR)
• Trek atas: trek tengah + julat turun naik
• Trek bawah: trek tengah - julat turun naik

Strategi Perdagangan Saluran Keltner

Kami tahu bahawa harga tidak sentiasa bergerak mengikut arah aliran atau berayun, sebaliknya dengan cara yang berselang-seli antara arah aliran dan ayunan bukan secara rawak sepenuhnya. Kemudian Keltner menggunakan saluran sebagai garis pemisah untuk memisahkan pasaran arah aliran daripada pasaran yang tidak menentu. Apabila harga berjalan di antara rel atas dan bawah, kita boleh menganggapnya sebagai pasaran yang tidak menentu. Apabila harga menembusi landasan atas, ini bermakna tekanan belian yang lebih kuat telah muncul, dan harga akan meningkat lagi pada masa hadapan. Apabila harga menembusi landasan yang lebih rendah, ini bermakna tekanan jualan yang lebih kuat telah muncul dan harga mungkin jatuh lebih jauh pada masa hadapan.

Kemasukan

• Landasan tengah menaik dan harga menembusi trek atas, membuka pesanan panjang;
• Landasan tengah adalah ke bawah dan harga jatuh di bawah landasan bawah, buka pesanan pendek;

Penonjolan

• Apabila memegang kedudukan panjang, jika harga jatuh di bawah garis tengah, tutup kedudukan panjang;
• Apabila memegang kedudukan jual, harga naik di atas garis tengah, tutup kedudukan jual;

Strategi Keltner Emas Bahasa Saya

Melalui logik dagangan di atas, kita boleh membina strategi ini pada Platform Dagangan Kuantitatif Pencipta. Mari kita ambil Bahasa Saya sebagai contoh Mula-mula, buka: fmz.com > Log masuk > Pusat Kawalan > Pustaka Dasar > Dasar Baharu > Klik kotak lungsur di penjuru kiri sebelah atas untuk memilih Bahasa saya, mula menulis polisi dan bayar. perhatian kepada komen dalam kod di bawah.

// 参数
MAN:=20;
ATRN:=50;

JG:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;  // 基础价格
ZG:MA(JG,MAN);  // 中轨
TRUEHIGH1:=IF(HIGH>REF(C,1),HIGH,REF(C,1));
TRUELOW1:=IF(LOW<=REF(C,1),LOW,REF(C,1));
TRUERANGE1:=IF(ISLASTBAR,H-L,TRUEHIGH1-TRUELOW1);  // 计算真实波动幅度
SG:ZG+MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 上轨
XG:ZG-MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 下轨

ZG>REF(ZG,1)&&C>SG,BK;  // 中轨向上，并且价格升破上轨，开多单
C<ZG,SP;  // 持有多单时，价格跌破中轨，平多单
ZG<REF(ZG,1)&&C<XG,SK;  // 中轨向下，并且价格跌破下轨，开空单
C>ZG,BP;  // 持有空单时，价格升破中轨，平空单
AUTOFILTER;  // 设置信号过滤方式

Ujian Balik Strategi Keltner Emas

Untuk menjadi lebih dekat dengan persekitaran dagangan sebenar, kami menggunakan 2 lompatan untuk membuka dan menutup kedudukan dan 2 kali ganda yuran pengendalian untuk ujian tekanan semasa ujian belakang adalah seperti berikut:

• Pertukaran: BitMEX
• Instrumen dagangan: XBTUSD
• Masa: 1 Januari 2019 ~ 27 Julai 2019
• Tempoh: Satu jam
• Gelinciran: 2 lompatan untuk membuka dan menutup kedudukan
• Yuran pengendalian: 2 kali pertukaran

Persekitaran ujian Butiran Hasil Keluk pembiayaan Gambar-gambar di atas adalah hasil paling belakang bagi kontrak kekal XBTUSD di bursa BitMEX Dalam pasaran trend, Jin Keltner masih mengekalkan keberkesanan ini Walaupun kecekapan ini tidak terlalu tinggi, keluk modal keseluruhannya meningkat pada Julai 2019, keluk nilai bersih tidak mengalami penurunan yang ketara.

Kod sumber strategi

Klik untuk menyalin kod sumber strategi yang lengkap

ringkaskan

Walaupun Keltner ialah kaedah dagangan lama, kami memulihkannya melalui kod dan menambah baiknya, dan ternyata strategi ini masih berkesan hari ini. Terutama dalam bidang strategi CTA frekuensi sederhana dan rendah, masih ada sesuatu yang patut dipelajari daripada Keltner, iaitu mengurangkan kerugian dan membiarkan keuntungan berjalan!

Boleh dikatakan bahawa kebanyakan kaedah perdagangan yang berjaya mematuhi falsafah perdagangan “kurang rugi apabila anda kalah dan memperoleh lebih banyak apabila anda membuat wang”, dan kemudian bertahan dalam melaksanakan falsafah ini. Oleh itu, sebagai strategi perdagangan jangka panjang, kerugian jangka pendek adalah kos yang mesti ditanggung, dan keuntungan jangka pendek bukanlah matlamat kami.