tentang Kami

Sistem perdagangan ini disediakan oleh泊宇量化Saya adalah ahli pasukan yang berdedikasi untuk penyelidikan strategi kuantitatif sejak awal lagi.
Tahun lepas, pertandingan kuantitatif Tokeninsight mencapai keputusan yang cemerlang.

Saya juga amat berterima kasih kepada komuniti FMZ kerana menyediakan platform sedemikian.
Untuk menyokong pembinaan komuniti kuantitatif dengan lebih baik, konsep reka bentuk dan idea reka bentuk strategi ini kini diterbitkan secara terbuka di sini.
Saya berharap semua orang dapat mempelajari reka bentuk dan aplikasi perdagangan kuantitatif daripadanya.

Asal usul strategi perdagangan kadar corak kuantitatif

Inspirasi untuk sistem kadar penaipan kuantitatif datang terutamanya daripada fizik
Takrifan kelajuan dalam fizik ialah: jarak yang dilalui setiap unit masa.
Jika harga dianggap sebagai jarak, maka dalam pasaran kewangan, definisi kelajuan ialah magnitud perubahan harga seunit masa.
Jika harga berubah dengan banyak dalam satu unit masa, pasaran sedemikian biasanya dipanggil pasaran pesat; jika harga berubah sangat sedikit dalam satu unit masa, pasaran sedemikian dipanggil pasaran perlahan. Oleh itu, kelajuan adalah undang-undang semula jadi yang menggabungkan masa dan harga Pemahaman yang mendalam tentang kelajuan boleh membantu kita memahami pasaran ini dengan lebih mendalam.
Jika kadar meningkat, ini bermakna tenaga semakin meningkat, yang boleh meramalkan arah aliran menaik pasaran dengan berkesan.
Jika kadar menurun, ini bermakna kegagalan tenaga dan risiko pasaran mendatar atau kejatuhan dapat dirasai.
Sebilangan lot tertentu digunakan untuk menyelesaikan setiap transaksi, jadi ia dipanggil sistem perdagangan kadar corak kuantitatif.

Pengetahuan diperlukan

Harga Tertinggi (HHV): Harga tertinggi yang dicapai dalam tempoh tertentu.
Harga Terendah(LLV): Harga terendah yang dicapai dalam tempoh tertentu.
Purata Pergerakan (MA) : Garis yang menghubungkan purata harga penutupan bagi tempoh tertentu.
Cerun regresi (CERUN): Kecerunan regresi linear untuk tempoh tertentu. (Itulah yang kami panggil kadar)

Formula cerun OLS persamaan linear adalah seperti berikut:

Formula matematik adalah sangat rumit, tetapi platform FMZ telah menulis formula tatabahasa untuk kita (CERUN)
Kami melihat manual tatabahasa bahasa Mai dan melihat bahawa algoritma adalah seperti berikut:

Prosesnya agak rumit, tetapi anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Hubungi formula terus.

Reka bentuk penunjuk:

1. Mula-mula mengira harga tertinggi dan terendah dalam tempoh masa tertentu
2. Ambil purata dua harga ini
3. Kira purata bergerak bagi min
4. Cari kecerunan regresi bagi purata bergerak

Melalui reka bentuk penunjuk, kami menjalankan ujian belakang dan dapat melihat bahawa dalam carta utama, kami mendapat titik tertinggi dalam 35 kitaran (garisan kuning),
Titik terendah (garisan hijau), puratanya (garisan merah) dan purata harga terlicin yang dikira daripada garis merah (garisan ungu tebal)

Kita kemudiannya boleh mengira ss cerun regresi dalam angka yang disertakan, yang mewakili kadar kenaikan dan kejatuhan purata bergerak.

Reka bentuk strategi dagangan:

Seperti yang dapat dilihat daripada rajah di atas, anak panah hijau menunjukkan titik bengkok di mana cerun adalah yang paling rendah, dan anak panah oren menunjukkan titik bengkok di mana cerun adalah paling tinggi.
Seperti yang dicerminkan dalam garis K carta, kita juga dapat merasakan dengan jelas peningkatan yang lemah dan penurunan yang lemah.
Jika anda membeli dan menjual pada titik perubahan, anda boleh membuat operasi yang berkesan di pasaran lebih awal, dan bukannya mengejar tahap tinggi dan menjual harga rendah pada tahap tinggi atau rendah.

Idea reka bentuk ialah:
Cerun yang semakin meningkat bermakna momentum pasaran semakin meningkat, yang mungkin menyebabkan penurunan atau peningkatan terhenti.
Cerun menurun bermakna momentum pasaran semakin lemah, dan ia mungkin berhenti naik atau turun.

Ungkapan yang direka menggunakan bahasa Mai adalah seperti berikut:

Ujian Balik dan Rumusan

Dengan cara ini, kami telah menyelesaikan reka bentuk algoritma ini Seterusnya, kami akan menggunakan sistem untuk menguji keadaan selama satu tahun.

Aset asas ialah kontrak suku tahunan OKEX BTC;
Tempoh ujian belakang adalah dari 1 Januari 2019 hingga sekarang, dengan tempoh masa selama 1 jam;
Akaun awal mempunyai 3 BTC, dan yuran pengendalian ialah 50,000;
Tetapkan bilangan lot setiap transaksi untuk ditetapkan pada 200.

Melalui ujian belakang, kita dapat melihat bahawa pulangan ini agak lancar dan stabil.
Dalam ujian belakang ini, terdapat 1,261 transaksi sepanjang tahun;
Anggaran pendapatan: 4.68 syiling;
Pulangan tahunan adalah kira-kira 140%;
Pengeluaran maksimum 14%;
Nisbah tajam 0.117.

Perkongsian kod sumber:

Klik untuk menyalin strategi https://www.fmz.com/strategy/183416
Perkongsian di atas adalah sebahagian daripada idea dan kandungan saya Berikut adalah kod lengkap Bahasa Mai.
Untuk rujukan, kajian dan penyelidikan anda. Jika anda ingin mencetak semula, sila nyatakan sumbernya, terima kasih.

            
            
            
(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-02-03 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",200,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

len:=35;//设计周期数

hh^^HHV(H,len);//取一定周期内的最高价
ll^^LLV(L,len);//取一定周期内的最低价
hl2^^(hh+ll)/2;//最高价、最低价的平均值
avg^^MA(hl2,5);//对平均值计算平滑移动均线

ss:SLOPE(avg,len);// 对均线计算回归斜率

ss<REF(ss,1),SPK;//当斜率变小说明行情动能减弱，有下跌趋势，平多做空
ss>REF(ss,1),BPK;//当斜率变大说明行情动能不断增加，有上升趋势，平空做多
AUTOFILTER;