daripada

Rakan baik saya Ran bertanya kepada saya beberapa kali tahun lepas sama ada saya boleh menulis strategi intraday. Ramai rakan juga meminta saya menulis grid dan strategi pembuat pasaran. Tetapi saya biasanya menolak secara langsung mengenai strategi ini, pertama sekali, anda perlu mempunyai asas yang kukuh dalam matematik, sekurang-kurangnya Ph.D dalam matematik. Selain itu, perbandingan kuantitatif frekuensi tinggi lebih kepada sumber kewangan, seperti jumlah dana dan kelajuan jalur lebar. Paling penting, ini bertentangan dengan pemahaman saya tentang perdagangan.

Jadi adakah cara lain untuk melakukan perdagangan frekuensi tinggi Sudah tentu ada? Hari ini kami akan memperkenalkan strategi pengembalian min RSI ini yang dibangunkan oleh Larry Connors.

pengenalan

Strategi RSI2 ialah strategi perdagangan balik min yang agak mudah yang dibangunkan oleh Larry Connors. Terutamanya terlibat dalam pembelian dan penjualan semasa tempoh pembetulan harga. Apabila RSI2 jatuh di bawah 10, ia dianggap terlebih jual dan peniaga harus mencari peluang membeli. Apabila RSI2 meningkat melebihi 90, ia dianggap terlebih beli dan peniaga harus mencari peluang jualan. Ini ialah strategi jangka pendek yang agak agresif yang direka untuk mengambil bahagian dalam aliran berterusan. Ia tidak direka untuk mengenal pasti bahagian atas atau bawah utama.

Strategi

Strategi ini mempunyai empat langkah. 1. Gunakan purata bergerak jangka panjang untuk mengenal pasti arah aliran utama; Connors mencadangkan purata bergerak 200 hari. Aliran jangka panjang meningkat apabila berada di atas purata pergerakan 200 hari dan menurun apabila berada di bawah purata pergerakan 200 harinya. Peniaga harus mencari peluang belian melebihi MA 200 hari dan peluang jualan pendek di bawah MA 200 hari.

1. Pilih julat RSI untuk menentukan peluang membeli atau menjual. Connors menguji tahap RSI antara 0 dan 10 untuk pembelian dan antara 90 dan 100 untuk jualan. (Berdasarkan harga penutupan) Beliau mendapati bahawa membeli apabila RSI jatuh di bawah 5 akan menghasilkan pulangan yang lebih tinggi daripada membeli apabila ia jatuh di bawah 10. Semakin rendah RSI, semakin tinggi keuntungan posisi beli berikutnya. Sejajar dengan itu, keuntungan daripada jualan pendek apabila RSI melebihi 95 adalah lebih tinggi daripada apabila ia melebihi 90.

2. Melibatkan pesanan belian atau jual pendek sebenar dan masa ia diletakkan. Connors menyokong pendekatan “dekat”. Menunggu penutupan untuk membuka kedudukan memberi pedagang fleksibiliti yang lebih besar dan boleh meningkatkan tahap kemasukan.

3. Tetapkan kedudukan keluar.

Di manakah perhentian harus diletakkan? Connors tidak menyokong penggunaan stop loss. Ya, anda membacanya dengan betul. Dalam ujian kuantitatif ratusan ribu dagangan, Connors mendapati bahawa penggunaan hentian sebenarnya “memudaratkan” prestasi.

Tetapi dalam contoh, Connors mengesyorkan menghentikan kedudukan beli di atas MA 5 hari dan kedudukan pendek di bawah MA 5 hari. Jelas sekali, ini adalah strategi perdagangan jangka pendek yang boleh dikeluarkan dengan cepat. Atau pertimbangkan untuk menetapkan hentian mengekor atau menggunakan strategi hentian sintetik SAR. Kadangkala pasaran melayang ke atas, dan tidak menggunakan stop loss boleh menyebabkan kerugian yang berlebihan dan kerugian yang besar. Ini memerlukan pengguna untuk mempertimbangkan dan membuat keputusan sendiri.

Contoh Dagangan Pengesahan Transaksi

Carta di bawah menunjukkan Purata Perindustrian Dow Jones SPDR (DIA) bersama-sama dengan SMA 200 hari (merah), SMA 5 tempoh (merah jambu) dan RSI 2 tempoh. Isyarat kenaikkan berlaku apabila DIA berada di atas SMA 200 hari dan RSI (2) jatuh ke 5 atau ke bawah. Isyarat menurun berlaku apabila DIA berada di bawah SMA 200 hari dan RSI (2) meningkat kepada 95 atau ke atas. Sepanjang 12 bulan ini, terdapat 7 isyarat, 4 kenaikan harga dan 3 penurunan harga. Daripada 4 isyarat kenaikkan harga, DIA naik 3 daripada 4 kali, yang bermaksud bahawa isyarat ini boleh menguntungkan. Daripada 4 isyarat penurunan harga, DIA jatuh hanya 1 kali. Selepas isyarat menurun pada bulan Oktober, DIA menembusi melebihi purata pergerakan 200 harinya. Setelah melebihi MA 200 hari, RSI2 tidak akan turun kepada 5 atau lebih rendah untuk menjana isyarat beli yang lain. Bagi untung dan rugi, ia bergantung kepada tahap stop loss dan take profit.

Contoh kedua menunjukkan Apple (APL), yang telah melebihi purata pergerakan 200 hari untuk kebanyakan tempoh masa. Dalam tempoh ini, terdapat sekurang-kurangnya sepuluh isyarat beli. Memandangkan APL menyaksikan zigzag menurun dari akhir Februari hingga pertengahan Jun 2011, adalah sukar untuk mengelakkan kerugian dalam lima petunjuk pertama. Lima isyarat terakhir menunjukkan prestasi yang lebih baik apabila APL berzigzag ke atas dari Ogos hingga Januari. Seperti yang anda boleh lihat daripada carta ini, banyak isyarat adalah awal. Dalam erti kata lain, Apple jatuh ke paras terendah baharu selepas isyarat beli awal dan kemudian melantun semula.

Kesimpulan

Strategi RSI2 menawarkan pedagang peluang untuk mengambil bahagian dalam trend yang sedang berjalan. Connors menyatakan bahawa pedagang harus membeli penarikan balik, bukan pelarian. Sebaliknya, peniaga harus menjual lantunan terlebih jual dan bukannya menyokong pelarian. Strategi ini sesuai dengan falsafahnya. Walaupun ujian Connors menunjukkan bahawa penghentian menjejaskan prestasi, adalah bijak bagi pedagang untuk membangunkan strategi keluar dan henti rugi untuk mana-mana sistem perdagangan. Pedagang boleh keluar dari posisi beli apabila keadaan menjadi terlebih beli atau apabila stop loss ditetapkan. Begitu juga, peniaga boleh keluar dari posisi jual apabila keadaan menjadi terlebih jual. Gunakan idea ini untuk meningkatkan gaya dagangan anda, keutamaan ganjaran risiko dan pertimbangan peribadi.

Paparan kod sumber FMZ

Strategi Connors agak mudah dan ditulis hanya menggunakan bahasa Mai. (Semua orang boleh faham) Oleh kerana strategi asal direka untuk saham A.S., purata pergerakan 200 hari digunakan sebagai rujukan. Dalam bidang mata wang digital dengan turun naik yang lebih besar, ia adalah tepat untuk pulangan nilai jangka pendek. Jadi kami melaraskan julat masa kepada 15 minit dan tempoh MA kepada 70. Dan gunakan leverage 1x untuk ujian belakang dagangan.

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-05-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",5000,126961],["MaxAmountOnce",5000,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

liang:=INTPART(1*MONEYTOT*REF(C,1)/100);
//使用一倍杠杆
LC := REF(CLOSE,1);
RSI2: SMA(MAX(CLOSE-LC,0),2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),2,1)*100;
//RSI2值
ma1:=MA(CLOSE,70);
//MA值

CLOSE>ma1 AND RSI2>90,SK(liang);
CLOSE>ma1 AND RSI2<10,BP(SKVOL);
//大于均线的情况下，rsi>90 开空，rsi<10 平空



CLOSE<ma1 AND RSI2<10,BK(liang);
CLOSE<ma1 AND RSI2>90,SP(BKVOL);
//小于均线的情况下，rsi<10 开多，rsi>90 平多

AUTOFILTER;

Salinan strategi https://www.fmz.com/strategy/207157

Kesan Ujian Belakang

Selepas ujian balik sistem, kami melihat bahawa kadar kemenangan keseluruhan strategi RSI adalah lebih tinggi. Kami cukup berpuas hati dengan prestasinya. Anjakan maksimum berlaku pada 312. Keadaan pasaran yang melampau akan menyebabkan kerosakan besar kepada strategi seperti pulangan ayunan.

Tweaking

Selepas RSI2 melonjak melebihi 95, pasaran boleh terus bergerak lebih tinggi; Selepas RSI2 jatuh di bawah 5, pasaran boleh terus bergerak lebih rendah. Untuk membetulkan keadaan ini, kami mungkin ingin melibatkan analisis OHLCV, corak carta intraday, penunjuk momentum lain, dsb.

Selepas RSI2 melonjak melebihi 95, pasaran boleh terus bergerak lebih tinggi dan adalah berbahaya untuk membuka posisi jual. Pedagang boleh mempertimbangkan untuk menapis isyarat ini dengan menunggu RSI2 kembali di bawah garis tengahnya iaitu 50.

Rujukan

https://school.stockcharts.com https://www.tradingview.com/ideas/connorsrsi/ https://www.mql5.com/zh/code/22421