Faktor aliran pesanan frekuensi tinggi HFT

Penulis:Pencipta Kuantiti, Tarikh: 2022-12-04 00:22:04
Tag:

Satu faktor alfa aliran pesanan tahap kemasukan, yang boleh digunakan sebagai rujukan jarak harga jual beli optimum untuk strategi peniaga, isyarat dikategorikan sebagai [-1, 1], trend 1 menunjukkan pasaran pembeli, trend -1 adalah pasaran penjual, strategi akan memetakan nilai faktor secara langsung dengan harga transaksi akhir Kaedah menggunakan OKX untuk menerima pengiraan antara muka websocket Bitcoin, di bawah ini adalah kesan penunjuk, yang dapat dilihat mempunyai beberapa keberkesanan, terbuka kepada peminat kuantiti entri frekuensi tinggi

let _chart = Chart({
    subtitle: {
        text: "Market Status",
    },
    yAxis: [{
        height: "60%",
        lineWidth: 1,
        title: {
            text: 'Close',
        },
        opposite: true,
        labels: {
            align: "right",
            x: -3,
        }
    }, {
        title: {
            text: 'Alpha',
        },
        top: "60%",
        height: "20%",
        offset: 0,
        lineWidth: 1
    }, {
        title: {
            text: 'Vol',
        },
        top: "80%",
        height: "20%",
        offset: 0,
        lineWidth: 1
    }],

    series: [{
        name: 'Last',
        lineWidth: 1,
        data: [],
        id: 'primary',
        tooltip: {
            xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S'
        },
        yAxis: 0
    }, {
        type: 'column',
        lineWidth: 2,
        name: 'Alpha',
        data: [],
        yAxis: 1,
        color: 'green',
        zones: [{
            value: 0,
            color: 'red'
        }]
    }, {
        lineWidth: 1,
        type: 'area',
        color: '#257ed4',
        name: 'Vol',
        data: [],
        yAxis: 2
    }],
})

function calc_alpha(trades) {
    let tick_sell_vol = 0
    let tick_buy_vol = 0
    let last_buy_vol = 0
    let last_sell_vol = 0
    let rightPos = Math.ceil(trades.length * 0.382)
    trades.forEach(function(trade, idx) {
        if (trade.side == 'buy') {
            if (idx >= rightPos) {
                last_buy_vol += trade.qty
            }
            tick_buy_vol += trade.qty
        } else {
            if (idx >= rightPos) {
                last_sell_vol += trade.qty
            }
            tick_sell_vol += trade.qty
        }
    })

    let tanh = function(x) {
        // return [-1, 1]
        return (Math.exp(x) - Math.exp(-x)) / (Math.exp(x) + Math.exp(-x))
    }

    let positive_ratio = last_buy_vol / tick_sell_vol
    let negative_ratio = last_sell_vol / tick_buy_vol
    let trade_ratio = 0
    if (positive_ratio > negative_ratio) {
        trade_ratio = tanh(positive_ratio)
    } else {
        trade_ratio = tanh(-negative_ratio)
    }
    return _N(trade_ratio, 3)
}

let _trades = []
let _vol = 0

function onTick(ctx, event) {
    if (event.trades) {
        event.trades.forEach(function(trade) {
            _vol += trade.qty
            _trades.push(trade)
            if (_trades.length > QSize) {
                _trades.shift()
            }
        })
        if (_trades.length >= QSize) {
            let val = calc_alpha(_trades)
            _chart.add(0, [event.ts, _trades[_trades.length-1].price])
            _chart.add(1, [event.ts, val])
            _chart.add(2, [event.ts, _vol])
            _vol = 0
        }
    }
}

function main() {
    _chart.reset()
    let ct = exchange.SetContractType("swap")
    let debug = false
    let useMargin = false
    let okxAccessKey = ""
    let okxPhrase = ""
    let ctx = $.NewWSS(exchange, function(ws, e) {
        let msg = null
        if (e.GetName() == 'Futures_OKCoin') {
            msg = {
                op: "subscribe",
                args: []
            }
            let instId = ct.InstrumentID
            msg.args.push({
                channel: "books5",
                instId: instId
            })
            msg.args.push({
                channel: "trades",
                instId: instId
            })
        } else {
            msg = {
                method: "SUBSCRIBE",
                params: [],
                id: "1"
            }
            let symbol = e.GetCurrency().replace('_', '').toLowerCase()
            msg.params.push(symbol + "@aggTrade")
            msg.params.push(symbol + "@depth20@100ms")
        }
        ws.write(JSON.stringify(msg))
        Log("subscribe", msg, "channel")
        LogStatus("Ready")
    }, onTick, debug, useMargin, okxAccessKey, okxPhrase)

    while (true) {
        ctx.poll()
        EventLoop(1000)
    }
}

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi