Artikel ini akan memperkenalkan secara terperinci satu strategi perdagangan kuantitatif jangka sederhana hingga panjang yang menggunakan penunjuk Bollinger Bands. Strategi ini mengenal pasti isyarat perdagangan berdasarkan penembusan harga melalui Bollinger Bands.

I. Prinsip Strategi

Strategi ini terutamanya menggunakan penunjuk Bollinger Bands berikut:

1. Mengira median harga dalam tempoh tertentu sebagai garis asas;
2. Mengira sisihan piawai harga, dan darab dengan faktor untuk membentuk julat;
3. Garis median ± julat membentuk jalur atas dan bawah Bollinger Bands;
4. Apabila harga menembusi jalur atas atau bawah Bollinger Bands, isyarat perdagangan terhasil.

Logik perdagangan khusus adalah seperti berikut:

Apabila harga menembusi jalur bawah Bollinger Bands, isyarat beli dihasilkan untuk membuka posisi beli (long);

Apabila harga menembusi jalur atas Bollinger Bands, isyarat jual dihasilkan untuk membuka posisi jual (short).

Selain itu, tahap ambil untung dan henti rugi ditetapkan dalam peratusan tertentu untuk mengunci keuntungan dan kerugian.

Secara keseluruhannya, strategi ini menangkap arah aliran jangka sederhana hingga panjang dengan mengesan penembusan harga pada jalur atas dan bawah Bollinger Bands.

II. Kelebihan Strategi

Kelebihan utama strategi ini adalah seperti berikut:

Pertama, Bollinger Bands dapat mengenal pasti isyarat penembusan dan pembalikan harga, serta menangkap arah aliran jangka sederhana hingga panjang;

Kedua, penetapan ambil untung dan henti rugi adalah terus dan terkawal, membantu pengurusan modal yang aktif;

Akhir sekali, peraturan strategi adalah mudah dan jelas, mudah dilaksanakan dan dioptimumkan.

III. Risiko Potensi

Namun, kita juga perlu memberi perhatian kepada risiko berikut:

Pertama, julat Bollinger Bands memerlukan pengoptimuman yang tepat untuk menghasilkan isyarat yang stabil;

Kedua, henti rugi yang terlalu kecil mungkin menyebabkan keuntungan tidak mencukupi; henti rugi yang terlalu besar pula menanggung risiko yang tinggi;

Akhir sekali, perlu mengelakkan perdagangan yang terlalu kerap.

IV. Rumusan Kandungan

Artikel ini memperkenalkan secara terperinci satu strategi perdagangan kuantitatif jangka sederhana hingga panjang yang menggunakan penunjuk Bollinger Bands untuk mengikuti arah aliran. Strategi ini boleh menangkap arah aliran jangka sederhana hingga panjang dengan mengikut trend, tetapi memerlukan pengoptimuman jarak parameter dan tahap henti rugi. Secara keseluruhannya, ia merupakan idea strategi pengikut arah aliran yang agak mudah dan intuitif.