Strategi perdagangan kuantitatif mudah berdasarkan arah K-line
ChaoZhang
Artikel ini akan menerangkan secara terperinci satu strategi untuk melakukan perdagangan kuantitatif sederhana berdasarkan arah garis K. Strategi ini menghasilkan isyarat kosong secara langsung berdasarkan hubungan penutupan harga.
I. Prinsip-prinsip Strategi
Strategi ini hanya menilai arah berdasarkan hubungan harga penutupan pada garis K, dengan logik dagangan khusus:
Apabila harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan, anda boleh melakukan lebih banyak.
Apabila harga penutupan lebih rendah daripada harga pembukaan, anda boleh melakukan penutupan.
Anda boleh menetapkan saiz kedudukan anda.
Tempoh pengesanan boleh ditetapkan.
Dengan menghakimi secara langsung garis K yang berkurangan atau berkurangan, ia membentuk isyarat pengesanan yang paling mudah. Walaupun sangat primitif, ia juga membentuk satu sistem perdagangan yang lengkap.
Kedua, kelebihan strategi
Kelebihan terbesar strategi ini adalah bahawa ia sangat mudah dan intuitif, hanya menggunakan arah K-line untuk membuat keputusan, tanpa mengira petunjuk.
Kelebihan lain ialah anda boleh mengawal risiko dengan menyesuaikan saiz kedudukan.
Akhirnya, anda boleh menetapkan jangka masa pengembalian untuk ujian untuk tempoh yang berbeza.
Ketiga, potensi risiko
Namun, strategi ini juga mempunyai masalah:
Pertama, tidak dapat membuat penilaian yang tepat mengenai pasaran hanya dengan arah K, dan kualiti isyaratnya kurang baik.
Kedua, tanpa syarat untuk menghentikan kerugian, risiko perdagangan tidak dapat dikawal.
Akhirnya, tidak ada pengoptimuman parameter, tidak cukup stabil.
Empat isi, ringkasan
Artikel ini menerangkan secara terperinci mengenai satu strategi yang hanya berdasarkan arah garis K. Ia membentuk sistem perdagangan yang lengkap melalui penilaian hubungan harga yang paling asas. Tetapi ada beberapa masalah yang perlu diperbaiki, seperti parameter pengoptimuman, menambah stop loss dan lain-lain. Secara keseluruhan, ia memberikan strategi yang sangat sederhana dan primitif.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-02 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BarUpDn time limited", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1 )
//input boxes for the limit date
yearLimit = input(2016,title="year")
monthLimit = input(9, title="month")
dayLimit = input(1, title="day")
//function that checks if the current date is more recent than the limit
dateOk(yl,ml,dl) =>
ok = timestamp(yl,ml,dl,0,1) < time
checkDate = dateOk(yearLimit,monthLimit,dayLimit)
conditionUp = close > open ? true : false
conditionDown = close < open ? true : false
if ( checkDate )
strategy.entry("BarUp", strategy.long, when = conditionUp)
strategy.entry("BarDn", strategy.short, when = conditionDown)