Strategi Tindakan Harga
Gambaran keseluruhan
Ini adalah strategi perdagangan berdasarkan pergerakan harga, digabungkan dengan trend pengenalan penunjuk garis rata, menggunakan bentuk harga untuk masuk.
Prinsip Strategi
Strategi ini berdasarkan kepada beberapa aspek:
-
Menggunakan garis rata-rata EMA untuk menentukan trend. Apabila EMA 89 dan Hull MA adalah merah, maka ia dianggap sebagai Trend Bear, hanya kosong; Apabila kedua-dua garis rata-rata adalah hijau, maka ia dianggap sebagai Trend Bull, hanya lebih banyak; Apabila satu adalah hijau dan satu adalah merah, maka ia dianggap sebagai Gempa, boleh lebih banyak dan boleh kosong.
-
Menggunakan isyarat pengenalan bentuk harga. Strategi untuk mengenal pasti pelbagai kombinasi yang positif dan negatif, seperti garis entiti tunggal, bentuk penembusan palsu, garis induk, dan lain-lain, untuk mengenal pasti titik masuk yang berpotensi.
-
Strategi ini juga menggabungkan titik sokongan dan rintangan penting untuk mengesahkan lebih lanjut isyarat bentuk harga dan mengelakkan penembusan palsu.
-
MACD membantu membuat keputusan. Menggabungkan warna garis tiang dengan penunjuk MACD, mengesahkan isyarat bentuk harga, meningkatkan kadar kejayaan.
-
Menggunakan mekanisme pengesanan trend. Strategi menambah modul pengesanan trend, yang dapat lebih tepat menilai titik perubahan trend, mengelakkan puncak dan dasar.
-
Tetapkan titik hentian hentian. Strategi ini menambah modul hentian dan hentian yang dibuat berdasarkan nilai ATR, yang membantu memahami kadar keuntungan dan kerugian.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
-
Berasaskan pada pergerakan harga, tidak dipengaruhi oleh petunjuk. Berasaskan semata-mata pada penilaian harga, tidak disesatkan oleh petunjuk rumit, lebih dekat dengan sumber pasaran.
-
Menggabungkan falsafah trend, mengelakkan mengkaji semula. Bergabung dengan EMA dan Hull MA untuk mengenal pasti arah trend, hanya beroperasi di arah trend, dan mengelakkan masuk ke arah yang berlawanan.
-
Bentuk gabungan penunjuk, meningkatkan kadar kejayaan. Bentuk harga dan penunjuk MACD saling mengesahkan, dapat menyaring isyarat palsu, meningkatkan kebarangkalian keuntungan.
-
Mekanisme pengesanan dapat menangkap trend besar. Modul pengesanan trend dapat menangkap trend dalam tempoh masa yang lebih besar, ruang keuntungan lebih besar.
-
Terdapat mekanisme hentian kerugian, risiko yang boleh dikawal. Nisbah hentian kerugian tetap ditetapkan, membantu memahami nisbah keuntungan dan kerugian, mengawal risiko.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko:
-
Risiko pembalikan trend kitaran besar. Strategi ini hanya sesuai untuk beroperasi dalam trend yang lebih jelas di garis tengah pendek. Jika terdapat pembalikan trend kitaran besar, ia akan dihentikan.
-
Risiko kegagalan bentuk harga. Bentuk harga mempunyai kesan yang sangat berbeza dalam keadaan pasaran yang berbeza, di mana bentuk pasaran tidak dapat berfungsi seperti yang diharapkan, menyebabkan sistem terhenti.
-
Kesukaran pengoptimuman parameter. Strategi mengandungi pelbagai parameter, kombinasi parameter yang berbeza mempunyai kesan yang besar terhadap hasilnya, memerlukan banyak pengulangan untuk mencari parameter terbaik, dan parameter yang ditetapkan secara statik menghadapi risiko perubahan pasaran.
-
Tidak dapat mengawal risiko tunggal dengan berkesan. Tetapan titik hentian yang tetap sukar untuk memahami turun naik setiap perdagangan, tidak dapat mengawal peratusan keuntungan dan kerugian tunggal secara khusus.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
-
Memperkenalkan pembelajaran mesin untuk mengenal pasti bentuk harga yang lebih kompleks. Menggunakan teknologi seperti pembelajaran mendalam untuk mengenal pasti bentuk harga yang lebih berkesan secara automatik.
-
Meningkatkan kesesuaian. Membangunkan mekanisme pengoptimuman parameter dinamik, supaya parameter strategi dapat disesuaikan dengan pasaran masa nyata, dan bukan tetapan statik.
-
Gabungkan lebih banyak isyarat pengesahan faktor. Tambahkan lebih banyak faktor keadaan harga, seperti jumlah transaksi, jurang semalaman untuk pengesahan, mengurangkan risiko terikat.
-
Memperkenalkan modul kawalan angin dan pengurusan kedudukan. Secara automatik menyesuaikan saiz kedudukan mengikut penurunan nilai, mengawal kerugian tunggal dengan berkesan, mengoptimumkan nisbah keuntungan dan kerugian.
-
Mekanisme kemasukan yang dioptimumkan. Modul penghakiman trend boleh diperincikan, mengenal pasti irama pergolakan trend yang lebih jelas untuk meningkatkan kadar kejayaan kemasukan.
ringkaskan
Secara keseluruhannya, kelebihan utama strategi ini adalah berdasarkan penilaian harga, mengelakkan bergantung pada indikator, dan memantulkan sifat pasaran sebanyak mungkin. Gabungan trend dan indikator dapat meningkatkan peluang keuntungan, menambah risiko kawalan kerugian berhenti. Tetapi perlu melindungi risiko seperti pembalikan trend kitaran besar, kegagalan bentuk harga.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_1",true]]
*/
//@version=2
// strategy(title="Price Action", shorttitle="Price Action", overlay=true,default_qty_value=2000,initial_capital=1000,currency=currency.USD, pyramiding=1,calc_on_every_tick=true)
// EMA //- 1