Zero Lag Hull EMA Gabungan Trend Mengikuti Strategi
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan kombinasi EMA dan Hull EMA yang tertunda pada waktu sifar untuk mengikuti trend. EMA yang tertunda pada waktu sifar dapat menghilangkan ketinggalan EMA biasa, dan Hull EMA dapat meratakan kurva harga. Kombinasi kedua-duanya dapat menangkap pergerakan trend dengan lebih tepat, dan membolehkan perdagangan mengikuti trend yang berisiko rendah.
Prinsip Strategi
Pertama, kira EMA dengan kelewatan waktu sifar:
EMA1 = ema(close, Period) EMA2 = ema(EMA1, Period) Difference = EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA = EMA1 + Difference
ZeroLagEMA adalah EMA dengan kelewatan waktu sifar. Ia menghapuskan masalah kelewatan EMA biasa.
Kemudian, Hull EMA diukur dengan garis lurus:
n2ma = 2*wma(ZeroLagEMA, round(S_period/2)) nma = wma(ZeroLagEMA, S_period) n1 = wma(n2ma - nma, sqn)
Akhirnya, kira hubungan besar Hull EMA semasa ((n1)) dengan Hull EMA ((n2) pada kitaran sebelumnya, menilai arah trend, membuat strategi perdagangan.
Analisis kelebihan
Kelebihan utama strategi ini ialah ia dapat menangkap arah trend dengan tepat.
EMA berlarutan sifar menghilangkan masalah larutan EMA biasa dan dapat menangkap perubahan harga dengan lebih cepat.
Hull EMA melakukan pelepasan dua kali pada harga, yang dapat menyaring sebahagian daripada bunyi bising, dan trend Capture lebih jelas.
EMA atau Hull EMA yang digunakan secara bersendirian mempunyai kelebihan masing-masing, menjadikan strategi lebih tepat dan lebih dipercayai.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai risiko utama:
Period dan S_period parameter yang tidak betul, boleh menyebabkan strategi tidak sensitif terhadap tindak balas pasaran, kehilangan masa perdagangan.
Dalam keadaan gegaran, EMA dan Hull EMA mungkin menghasilkan lebih banyak isyarat silang dan memerlukan penembusan palsu yang berhati-hati.
Tidak dapat menangani kenaikan harga secara berkesan.
Oleh itu, anda perlu menguji parameter anda dengan teliti, berhati-hati dengan isyarat indikator, dan mengelakkan risiko kenaikan harga.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan:
Uji kombinasi optimasi parameter dalam tempoh yang berbeza di pasaran yang berbeza, supaya strategi dapat disesuaikan dengan pelbagai keadaan.
Gabungan dengan penyaringan penembusan palsu dengan penunjuk lain, seperti KDJ, MACD, dan lain-lain, meningkatkan kestabilan strategi.
Tambah strategi hentikan kerugian untuk mengawal kerugian tunggal.
Mengoptimumkan masa kemasukan, meningkatkan lagi peluang kemenangan strategi. Sebagai contoh, menggabungkan arah trend, mengelakkan kedudukan berlawanan.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan gabungan Hull EMA yang terlewat dengan masa sifar, dapat menangkap trend pasaran dengan tepat dan sensitif, dan melakukan perdagangan mengikut trend dengan cara yang berisiko rendah. Kestabilan strategi dapat ditingkatkan lagi melalui pengoptimuman parameter, penapisan penunjuk, dan hentikan kerugian.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Zero Lag EMA combined with Hull moving average for smoothing purposes.
// author: email: [email protected]
strategy("Ujanja", overlay=true)
Period = input(title="Period",defval=30, minval=1)
S_period=input(title="Smoother Period",defval=176)
EMA1= ema(close,Period)
EMA2= ema(EMA1,Period)
Difference= EMA1 - EMA2
ZeroLagEMA= EMA1 + Difference
n2ma=2*wma(ZeroLagEMA,round(S_period/2))
nma=wma(ZeroLagEMA,S_period)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(S_period))
n2ma1=2*wma(ZeroLagEMA[1],round(S_period/2))
nma1=wma(ZeroLagEMA[1],S_period)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(S_period))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red
ma=plot(n1,color=c)
longCondition = n1>n2
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = longCondition != true
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)