Strategi keuntungan mikro berdasarkan batu bata Renko dan penunjuk TEMA
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi keuntungan kecil yang agak mudah, terutamanya menggunakan Renko shake dan TEMA indikator untuk mengenal pasti trend, untuk melakukan perdagangan terbalik. Logik strategi mudah dan intuitif, dengan pengoptimuman parameter, keuntungan yang stabil dapat diperoleh.
Prinsip Strategi
Garis K digantikan dengan garis Renko untuk mengenal pasti pergerakan harga.
Indeks TEMA mempunyai kelewatan yang lebih kecil berbanding EMA, yang dapat menangkap perubahan trend lebih awal.
Apabila TEMA melakukan lebih banyak ketika melewati SMA jangka pendek, dan berpatutan ketika melewati.
Harga lebih tinggi daripada SMA jangka panjang tidak boleh dipotong, mengelakkan pegangan berlebihan.
Tetapkan syarat-syarat penangguhan, hanya apabila memenuhi keperluan pendapatan minimum.
Analisis kelebihan
Kombinasi Renko dan TEMA adalah mudah dan berkesan.
Mengenali trend dengan jelas dan mengelakkan transaksi konflik berulang.
TEMA mengurangkan kelewatan dan membolehkan kemasukan lebih awal
Pengendalian risiko yang munasabah.
Ia sesuai untuk transaksi kecil yang kerap berlaku.
Analisis risiko
Tidak dapat mengumpul semula kedudukan dalam masa yang tepat dan tidak dapat memperoleh keuntungan yang berterusan.
Tetapan parameter yang tidak betul boleh kehilangan peluang perdagangan.
Tidak dapat mengawal jumlah pegangan satu arah, terdapat risiko peningkatan kerugian.
Ia lebih sesuai untuk penarikan kecil.
Arah pengoptimuman
Mengoptimumkan parameter SMA dan TEMA untuk mencari kombinasi terbaik.
Uji keadaan hentian yang berbeza, keseimbangan manfaat dan risiko.
Tambahan had untuk membuka kedudukan dan mengawal kedudukan satu arah.
Menetapkan titik henti dengan penunjuk kadar turun naik
Kaedah ini boleh digabungkan dengan strategi lain untuk meningkatkan keuntungan.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan Renko berlian dan TEMA indikator untuk menilai trend mudah dan berkesan, sesuai untuk arbitraj modal kecil frekuensi tinggi, tetapi ruang untuk memperluaskan keuntungan adalah terhad. Kesan boleh ditingkatkan melalui pengoptimuman parameter dan kaedah kawalan risiko, atau boleh cuba digunakan bersama dengan strategi lain, ruang untuk penambahbaikan lebih besar.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("TEMA Cross", overlay = true, precision = 7, overlay=true, pyramiding = 100, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.25)
tema(src, len) =>
3*ema(src, len) - 3*ema(ema(src, len), len) + ema(ema(ema(src, len),len),len)
smma(src, len) =>
sa = 0.0
sa := na(sa[1]) ? sma(src, len) : (sa[1] * (len - 1) + src) / len
sa
temaLength = input(5)
smaLength = input(3)
smmaLength = input(30)
tema1 = tema(close, temaLength)
sma1 = sma(tema1, smaLength)
smma1 = smma(close,smmaLength)
plot(tema1, color = green, title = "TEMA")
plot(sma1, color = orange, title = "SMA")
plot(smma1, color = red, title = "SMMA")
minGainPercent = input(2)
gainMultiplier = minGainPercent * 0.01 + 1
avg_protection = input(1)
gain_protection = input(1)
longCondition = crossover(tema1, sma1) and tema1 < smma1
shortCondition = crossunder(tema1, sma1)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty = 1, when = longCondition and time > timestamp(2017, 9, 22, 4, 20) and (avg_protection >= 1 ? (na(strategy.position_avg_price) ? true : close <= strategy.position_avg_price) : true))
strategy.close_all(when = shortCondition and time > timestamp(2017, 9, 22, 4, 20) and (gain_protection >=1 ? (close >= gainMultiplier * strategy.position_avg_price) : true))