Ujian Balik Strategi Indeks Dana Pintar

Cryptocurrency

Created: 2023-09-21 21:14:02

Last modified: 3 years ago

Copy: 0

ChaoZhang

1781

Followers

Gambaran keseluruhan

Strategi ini adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan Indeks Modal Cerdas (SMI). Indeks ini mencerminkan operasi dana institusi untuk menilai kemungkinan trend masa depan pasaran dengan melihat perubahan dalam indikator SMI. Ia adalah jenis strategi yang berdagang berdasarkan sentimen pelabur.

Prinsip Strategi

Penunjuk utama strategi ini adalah Indeks Modal Cerdas (SMI). Ia dikira dengan formula:

SMI = SMA ((harga penutupan hari ini - harga pembukaan hari ini + harga penutupan semalam - harga pembukaan semalam, N)

N ialah bilangan kitaran parameter.

SMI mencerminkan aliran masuk dan aliran keluar dana institusi. Apabila SMI meningkat bermakna aliran tunai bersih, menunjukkan kenaikan dana pintar; Apabila SMI menurun bermakna aliran tunai bersih, menunjukkan penurunan dana pintar.

Strategi dagangan adalah apabila SMI naik lebih banyak, SMI turun lebih sedikit. Dengan cara ini, mengikuti arah operasi dana pintar.

Kelebihan Strategik

Indeks Kewangan Cerdas untuk Menangkap Operasi Kewangan Institusi
Pengiraan SMI mudah dan mudah dilaksanakan
Mencerminkan sentimen pelabur dan peka terhadap perubahan pasaran
Boleh digunakan dalam pelbagai baka dan pelbagai jangka masa
Parameter yang boleh dioptimumkan dan beradaptasi

Risiko Strategik

Indeks SMI sendiri mungkin ketinggalan zaman
Ia adalah satu-satunya indikator yang boleh digunakan untuk menipu
Tidak dapat membezakan pasaran kosong dengan analisis teknikal
Tidak dapat mengawal kerugian secara berkesan, terdapat penarikan balik yang lebih besar
Parameter yang perlu dioptimumkan untuk varieti dan kitaran

Anda boleh mengurangkan risiko dengan mengambil langkah-langkah berikut:

Optimumkan parameter kitaran SMI
Pengesahan dalam kombinasi dengan penunjuk grafik
Tetapkan peraturan untuk menghentikan kerugian dan mengawal risiko
Optimumkan parameter mengikut pelbagai jenis dan kitaran
Menyesuaikan sistem pengurusan kedudukan

Arah pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:

Ujian untuk mengira bilangan kitaran optimum untuk SMI
Penapisan penunjuk seperti MACD berdasarkan isyarat SMI
Tambah Stop bergerak atau Stop titik tetap
Cari parameter optimum 123 mengikut jenis yang berbeza
Analisis kitaran yang berbeza untuk mencari kitaran yang terbaik
Saiz kedudukan disesuaikan dengan turun naik pasaran

ringkaskan

Strategi ini mencerminkan sentimen peserta pasaran melalui indeks dana pintar, untuk mengikuti trend perdagangan. Ini dapat menangkap arah operasi dana institusi secara tepat pada masanya. Tetapi SMI sendiri mungkin terlewat, perlu dioptimumkan; dan hanya bergantung pada satu indikator mudah ditimpa, perlu memasukkan penapis petunjuk teknologi tambahan.

Source

Pine

/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 01/08/2018
// Attention:

Strategy parameters