Ujian Balik Strategi Indeks Dana Pintar
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan Indeks Modal Cerdas (SMI). Indeks ini mencerminkan operasi dana institusi untuk menilai kemungkinan trend masa depan pasaran dengan melihat perubahan dalam indikator SMI. Ia adalah jenis strategi yang berdagang berdasarkan sentimen pelabur.
Prinsip Strategi
Penunjuk utama strategi ini adalah Indeks Modal Cerdas (SMI). Ia dikira dengan formula:
SMI = SMA ((harga penutupan hari ini - harga pembukaan hari ini + harga penutupan semalam - harga pembukaan semalam, N)
N ialah bilangan kitaran parameter.
SMI mencerminkan aliran masuk dan aliran keluar dana institusi. Apabila SMI meningkat bermakna aliran tunai bersih, menunjukkan kenaikan dana pintar; Apabila SMI menurun bermakna aliran tunai bersih, menunjukkan penurunan dana pintar.
Strategi dagangan adalah apabila SMI naik lebih banyak, SMI turun lebih sedikit. Dengan cara ini, mengikuti arah operasi dana pintar.
Kelebihan Strategik
- Indeks Kewangan Cerdas untuk Menangkap Operasi Kewangan Institusi
- Pengiraan SMI mudah dan mudah dilaksanakan
- Mencerminkan sentimen pelabur dan peka terhadap perubahan pasaran
- Boleh digunakan dalam pelbagai baka dan pelbagai jangka masa
- Parameter yang boleh dioptimumkan dan beradaptasi
Risiko Strategik
- Indeks SMI sendiri mungkin ketinggalan zaman
- Ia adalah satu-satunya indikator yang boleh digunakan untuk menipu
- Tidak dapat membezakan pasaran kosong dengan analisis teknikal
- Tidak dapat mengawal kerugian secara berkesan, terdapat penarikan balik yang lebih besar
- Parameter yang perlu dioptimumkan untuk varieti dan kitaran
Anda boleh mengurangkan risiko dengan mengambil langkah-langkah berikut:
- Optimumkan parameter kitaran SMI
- Pengesahan dalam kombinasi dengan penunjuk grafik
- Tetapkan peraturan untuk menghentikan kerugian dan mengawal risiko
- Optimumkan parameter mengikut pelbagai jenis dan kitaran
- Menyesuaikan sistem pengurusan kedudukan
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Ujian untuk mengira bilangan kitaran optimum untuk SMI
Penapisan penunjuk seperti MACD berdasarkan isyarat SMI
Tambah Stop bergerak atau Stop titik tetap
Cari parameter optimum 123 mengikut jenis yang berbeza
Analisis kitaran yang berbeza untuk mencari kitaran yang terbaik
Saiz kedudukan disesuaikan dengan turun naik pasaran
ringkaskan
Strategi ini mencerminkan sentimen peserta pasaran melalui indeks dana pintar, untuk mengikuti trend perdagangan. Ini dapat menangkap arah operasi dana institusi secara tepat pada masanya. Tetapi SMI sendiri mungkin terlewat, perlu dioptimumkan; dan hanya bergantung pada satu indikator mudah ditimpa, perlu memasukkan penapis petunjuk teknologi tambahan.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 01/08/2018
// Attention:
// If you would to use this indicator on the ES, you should have intraday data 60min in your account.
//
// Smart money index (SMI) or smart money flow index is a technical analysis indicator demonstrating investors sentiment.
// The index was invented and popularized by money manager Don Hays.[1] The indicator is based on intra-day price patterns.
// The main idea is that the majority of traders (emotional, news-driven) overreact at the beginning of the trading day
// because of the overnight news and economic data. There is also a lot of buying on market orders and short covering at the opening.
// Smart, experienced investors start trading closer to the end of the day having the opportunity to evaluate market performance.
// Therefore, the basic strategy is to bet against the morning price trend and bet with the evening price trend. The SMI may be calculated
// for many markets and market indices (S&P 500, DJIA, etc.)
//
// The SMI sends no clear signal whether the market is bullish or bearish. There are also no fixed absolute or relative readings signaling
// about the trend. Traders need to look at the SMI dynamics relative to that of the market. If, for example, SMI rises sharply when the
// market falls, this fact would mean that smart money is buying, and the market is to revert to an uptrend soon. The opposite situation
// is also true. A rapidly falling SMI during a bullish market means that smart money is selling and that market is to revert to a downtrend
// soon. The SMI is, therefore, a trend-based indicator.
// Some analysts use the smart money index to claim that precious metals such as gold will continually maintain value in the future.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smart Money Index (SMI) Backtest", shorttitle="Smart Money Index")
Length = input(18, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xcloseH1 = security(syminfo.tickerid, "60", close[1])
xopenH1 = security(syminfo.tickerid, "60", open[1])
nRes = nz(nRes[1], 1) - (open - close) + (xopenH1 - xcloseH1)
xSmaRes = sma(nRes, Length)
pos = iff(xSmaRes > nRes, 1,
iff(xSmaRes < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSmaRes, color=red, title="SMASMI")
plot(nRes, color=green, title="SMI")