Strategi Dwi Momentum
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi Dinamika Ganda menggunakan dua penunjuk dinamika, cepat dan lambat, untuk menghasilkan isyarat perdagangan dan isyarat keluar. Ini adalah strategi tindak balas yang cepat, yang digunakan untuk varieti trend pada garis hari dan garis 4 jam.
Anda boleh menetapkan mod operasi sebagai multi-kosong atau hanya multi-kepala.
Anda juga boleh menetapkan hentian tetap atau mengabaikan hentian, supaya strategi berjalan hanya berdasarkan isyarat masuk dan keluar.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator momentum dengan kitaran cepat (default 5 hari) dan kitaran perlahan (default 10 hari).
Apabila pergerakan perlahan dan pergerakan cepat sama-sama lebih besar daripada 0, menghasilkan isyarat ganda.
Apabila pergerakan perlahan atau pergerakan cepat kurang daripada 0, menghasilkan isyarat kedudukan rata.
Begitu juga, apabila pergerakan perlahan dan pergerakan cepat sama-sama kurang daripada 0, ia akan menghasilkan isyarat kosong. Apabila pergerakan perlahan atau pergerakan cepat lebih besar daripada 0, ia akan menghasilkan isyarat kosong.
Oleh itu, strategi ini menggunakan dua set dinamika kitaran yang berbeza untuk menangkap perubahan trend dan mencapai trend tracking.
Analisis kelebihan
Menggunakan indikator dua kali ganda, ia dapat menangkap perubahan trend pasaran dengan lebih tepat dan mengurangkan isyarat palsu.
Dinamika kitaran pantas sensitif terhadap perubahan pasaran dan dapat bertindak balas dengan cepat terhadap trend; kitaran perlahan menapis bunyi pasaran dan memastikan arah perdagangan yang betul.
Pilihan yang fleksibel untuk berdagang hanya dalam beberapa cara atau dua cara, menyesuaikan diri dengan pilihan perdagangan yang berbeza.
Anda boleh memilih untuk menggunakan Stop Loss dan mengawal risiko.
Strategi ini sensitif dan sangat sesuai untuk perdagangan trend pada garis matahari atau kitaran yang lebih tinggi, yang boleh menghasilkan keuntungan tambahan.
Analisis risiko
Strategi dinamika dua kali untuk menilai trend bergantung kepada nilai penunjuk yang lebih besar atau kurang dari 0, terdapat ketinggalan tertentu.
Strategi ini lebih bergantung kepada trend, tidak berfungsi dengan baik dalam pasaran yang disusun, mudah menghasilkan terlalu banyak transaksi, yang menyebabkan kos transaksi meningkat.
Jika anda tidak menggunakan stop loss, anda akan menghadapi risiko kerugian tunggal yang lebih besar.
Jenis dan kitaran yang tidak sesuai juga boleh menyebabkan prestasi strategi yang tidak baik.
Untuk mengawal risiko, disarankan untuk menyesuaikan parameter kitaran momentum dengan betul, dan menetapkan peratusan stop loss tetap yang munasabah. Pada masa yang sama, pilih varieti yang jelas trend, dan jalankan strategi ini pada garis matahari atau kitaran yang lebih tinggi.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Tambah penapis untuk penunjuk lain, seperti MACD atau RSI, untuk mengelakkan perdagangan yang salah pada titik perubahan trend.
Menambah mekanisme penangguhan kerugian yang beradaptasi, menyesuaikan kadar penangguhan kerugian secara dinamik mengikut tahap turun naik pasaran.
Mengoptimumkan parameter dinamik, mencari kombinasi parameter yang lebih sesuai untuk pelbagai jenis. Ia boleh dicapai dengan kaedah seperti pengoptimuman langkah demi langkah, Analisis Walk Forward.
Menambah mekanisme pengurusan kedudukan untuk menyesuaikan saiz kedudukan baru mengikut pendapatan awal.
Berbeza antara pasaran kepala dan kepala kosong, mengambil strategi kemasukan asimetris. Pasaran kepala kosong boleh lebih agresif, pasaran kepala boleh lebih berhati-hati.
ringkaskan
Strategi dinamika dua kali dengan menentukan arah trend dengan menentukan arah trend yang cepat dan perlahan, menggunakan indikator mudah untuk menangkap perubahan trend pasaran, sesuai untuk menjejaki trend yang jelas dalam hari atau dalam hari, dapat memperoleh keuntungan tambahan yang lebih baik. Pada masa yang sama, strategi ini juga mempunyai risiko ketinggalan yang diperlukan untuk mengawal risiko dalam kombinasi dengan stop loss dan indikator lain, dan untuk mengoptimumkan varieti dan parameter, untuk mendapatkan prestasi yang lebih stabil.
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT
//@version=4
strategy("Momentum Strategy Idea",
shorttitle="Momentum",
overlay=false,
pyramiding=0,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=1000,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.075)
// ____ Inputs
fast_period = input(title="Fast Period", defval=5)
slow_period = input(title="Slow Period", defval=10)
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)
// ____ Logic
mom_fast = mom(close, fast_period)
mom_slow = mom(close, slow_period)
enter_long = (mom_slow > 0 and mom_fast > 0)
exit_long = (mom_slow < 0 or mom_fast < 0)
enter_short = (mom_slow < 0 and mom_fast < 0)
exit_short = (mom_slow > 0 or mom_fast > 0)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long)
if (not long_only)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
strategy.close("Short", when=exit_short)
// ____ SL
sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)
// ____ Plots
colors =
enter_long ? #27D600 :
enter_short ? #E30202 :
color.orange
mom_fast_plot = plot(mom_fast, color=colors)
mom_slow_plot = plot(mom_slow, color=colors)
fill(mom_fast_plot, mom_slow_plot, color=colors, transp=50)