Strategi Dagangan Jangka Pendek Berdasarkan Perbezaan Harga Penutupan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-09-28 15:08:39
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menilai pergerakan harga masa depan dengan menganalisis perbezaan antara harga penutupan dua hari berturut-turut, bertujuan untuk melaksanakan perdagangan jangka pendek.

Logika Strategi

Logik utama strategi ini adalah untuk membandingkan harga penutupan hari ini dengan harga penutupan semalam.

Mengira perbezaan antara harga penutupan hari ini dan harga penutupan semalam.
Jika perbezaannya lebih besar daripada ambang yang ditetapkan, maka harga hari ini telah meningkat berbanding semalam, pergi panjang.
Jika perbezaannya kurang daripada ambang negatif yang ditetapkan, maka harga hari ini telah jatuh berbanding semalam, pergi pendek.
Jika tidak, mengekalkan kedudukan semalam.

Kunci di sini adalah untuk menetapkan ambang yang munasabah. Jika ambang terlalu besar, ia akan terlepas turun naik harga yang lebih kecil. Jika ambang terlalu kecil, ia akan mencetuskan perdagangan yang berlebihan yang tidak rasional kerana turun naik normal. Strategi ini mengamalkan reka bentuk ambang yang boleh disesuaikan dengan nilai lalai 0.004 dan langkah 0.001. ambang yang sesuai boleh dipilih melalui backtesting berdasarkan data sejarah.

Ringkasnya, strategi ini menangkap perubahan harga antara dua hari dagangan berturut-turut, menilai kemungkinan trend harga masa depan dengan menapis turun naik normal melalui ambang, dan dengan itu menjalankan perdagangan jangka pendek.

Kelebihan Strategi

Idea yang mudah dan intuitif, mudah difahami dan dilaksanakan
Tiada penunjuk teknikal yang kompleks, ambang pengalaman yang rendah
Gunakan harga penutupan, menapis bunyi bising dengan berkesan, meningkatkan kestabilan isyarat
Reka bentuk ambang yang boleh diselaraskan membolehkan mencari parameter optimum
Sesuai untuk perdagangan jangka pendek, cepat menangkap perubahan harga
Boleh berjalan dalam pelbagai persekitaran pasaran

Risiko Strategi

Kemungkinan jurang harga dalam harga penutupan, mungkin terlepas perubahan harga
Bergantung pada satu penunjuk tunggal, mungkin terlepas maklumat penting lain
Penentuan ambang yang tidak betul akan menghasilkan isyarat dagangan palsu yang berlebihan
Operasi jangka pendek yang kerap, kos transaksi mungkin lebih tinggi
Perlu pemantauan yang teliti dan penyesuaian tepat pada masanya parameter

Untuk menangani risiko ini, pertimbangkan:

Menggabungkan penunjuk lain, seperti jumlah dagangan, untuk meningkatkan ketepatan isyarat
Tambah logik stop loss untuk mengawal kerugian tunggal
Mengoptimumkan parameter untuk meningkatkan kualiti isyarat
Memperpanjang kitaran dagangan dengan sewajarnya untuk mengurangkan kekerapan operasi
Meningkatkan pengurusan kedudukan untuk meningkatkan keuntungan

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Pengujian belakang pelbagai jangka masa- Gunakan jangka masa yang berbeza (setiap hari, 4 jam, 1 jam, dan lain-lain) untuk menguji semula parameter dan memilih jangka masa dan parameter yang optimum.
Menggabungkan penunjuk turun naik- Tambah penunjuk yang mempertimbangkan turun naik harga, seperti ATR, untuk menetapkan ambang dinamik yang lebih baik.
Tambah logik stop loss- Tetapkan titik stop loss yang munasabah untuk mengawal kehilangan tunggal.
Mengoptimumkan pengurusan kedudukan- Mengoptimumkan saiz kedudukan awal dan peraturan tambahan untuk meningkatkan keuntungan sambil memastikan stop loss.
Pertimbangkan kos dagangan- Tambah kos dagangan seperti komisen dan slippage dalam backtesting untuk menjadi lebih dekat dengan perdagangan langsung.
Memperkenalkan pembelajaran mesin- Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengekstrak lebih banyak ciri dan membina isyarat perdagangan yang lebih kuat.

Kesimpulan

Strategi ini menilai trend harga masa depan berdasarkan perbezaan harga penutupan, menggunakan pendekatan yang mudah dan intuitif untuk merancang strategi perdagangan jangka pendek. Strategi ini mudah dilaksanakan dan sesuai untuk operasi jangka pendek, tetapi mungkin mempunyai beberapa risiko kerugian. Pelbagai kaedah pengoptimuman dapat meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi. Sebagai strategi asas, ia boleh memberikan idea dan rujukan untuk penyelidikan lanjut.

/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Daily Close Comparison Strategy (by ChartArt) repainting results", shorttitle="CA_-_Daily_Close_Strat", overlay=false)

// ChartArt's Daily Close Comparison Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on February 28, 2016.
//
// This strategy is equal to the very
// popular "ANN Strategy" coded by sirolf2009,
// but without the Artificial Neural Network (ANN).
//
// Main difference besides stripping out the ANN
// is that I use close prices instead of OHLC4 prices.
// And the default threshold is set to 0 instead of 0.0014
// with a step of 0.001 instead of 0.0001.
//
// This strategy goes long if the close of the current day
// is larger than the close price of the last day.
// If the inverse logic is true, the strategy
// goes short (last close larger current close).
//
// This simple strategy does not have any
// stop loss or take profit money management logic.
//
// List of my work: 
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
// 
//  __             __  ___       __  ___ 
// /  ` |__|  /\  |__)  |   /\  |__)  |  
// \__, |  | /~~\ |  \  |  /~~\ |  \  |  
// 
// 

threshold = input(title="Price Difference Threshold repainting results", type=float, defval=0.004, step=0.001)

getDiff() =>
    yesterday=security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
    today=security(syminfo.tickerid, 'D', close)
    delta=today-yesterday
    percentage=delta/yesterday
    
closeDiff = getDiff()
 
buying = closeDiff > threshold ? true : closeDiff < -threshold ? false : buying[1]

hline(0, title="zero line")

bgcolor(buying ? green : red, transp=25)
plot(closeDiff, color=silver, style=area, transp=75)
plot(closeDiff, color=aqua, title="prediction")

longCondition = buying
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = buying != true
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi