Strategi perdagangan jangka pendek berdasarkan perbezaan harga penutupan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menganalisa perbezaan harga penutupan dua hari untuk menentukan arah pergerakan harga masa depan, untuk melakukan perdagangan pendek. Strategi ini sederhana, intuitif, mudah dilaksanakan, sesuai untuk pedagang pendek.
Prinsip Strategi
Logik utama strategi ini adalah membandingkan harga penutupan hari ini dengan harga penutupan semalam.
- Mengira perbezaan antara harga penutupan hari ini dan harga penutupan semalam
- Jika perbezaan lebih besar daripada nilai penurunan yang ditetapkan, harga hari ini meningkat berbanding semalam, dan lebih banyak lagi;
- Jika perbezaan lebih kecil daripada nilai set ke negatif, harga hari ini jatuh berbanding semalam, dan melakukan shorting;
- Jika tidak, teruskan dengan kedudukan semalam.
Kunci di sini adalah untuk menetapkan had yang munasabah. Jika had ditetapkan terlalu besar, anda akan terlepas turun naik harga yang lebih kecil; jika had terlalu kecil, anda akan menyebabkan perdagangan yang tidak rasional kerana turun naik normal. Strategi ini menggunakan reka bentuk had yang boleh disesuaikan, dengan nilai lalai 0.004, langkah 0.001, yang boleh diuji dan memilih had yang sesuai berdasarkan data sejarah.
Secara keseluruhan, strategi ini menangkap perubahan harga antara dua hari perdagangan berturut-turut, menyaring turun naik normal dengan penapis nilai terhad, menilai arah trend harga yang mungkin berlaku pada masa akan datang, untuk melakukan perdagangan garis pendek. Strategi ini mudah difahami, mudah difahami dan dilaksanakan.
Kelebihan Strategik
- Pemikiran yang mudah, intuitif, mudah difahami dan dilaksanakan
- Tidak memerlukan petanda teknikal yang rumit, menurunkan ambang pengalaman
- Menggunakan harga penutupan, boleh menapis bunyi bising dengan berkesan, meningkatkan kestabilan isyarat
- Reka bentuk yang boleh disesuaikan untuk mencari parameter terbaik
- Untuk perdagangan garis pendek, menangkap perubahan harga dengan cepat
- Berfungsi dalam pelbagai keadaan pasaran
Risiko Strategik
- Kemungkinan terdapat jurang penutupan dan mungkin terlepas perubahan harga
- Bergantung kepada satu indikator sahaja, mungkin terlepas maklumat penting yang lain
- Tetapan had yang tidak betul akan menghasilkan terlalu banyak isyarat perdagangan yang salah
- Operasi talian pendek yang kerap berlaku dan kos transaksi yang tinggi
- Ia perlu dipantau dengan teliti dan parameter perlu disesuaikan dengan masa.
Untuk menangani risiko ini, anda boleh mempertimbangkan:
- Gabungan dengan petunjuk lain, seperti jumlah dagangan, untuk meningkatkan ketepatan isyarat
- Menambah logik stop loss untuk mengawal kerugian tunggal
- Optimumkan parameter untuk meningkatkan kualiti isyarat
- Memperpanjang kitaran dagangan dengan sewajarnya dan mengurangkan kekerapan operasi
- Meningkatkan pengurusan kedudukan untuk meningkatkan keuntungan
Arah pengoptimuman strategi
Strategi ini boleh dipertimbangkan untuk dioptimumkan dari beberapa arah:
Pemantauan pelbagai kitaran masa- Menggunakan parameter strategi pengembalian dengan tempoh masa yang berbeza (hari, 4 jam, 1 jam, dan lain-lain) untuk memilih tempoh masa dan parameter yang optimum.
Gabungan Indeks Kadar Fluktuasi- Penambahan penunjuk yang mengambil kira turun naik harga, seperti ATR, dapat lebih baik untuk menubuhkan nilai terhad dinamik.
Tambah logik stop loss- Tetapkan titik henti yang munasabah untuk mengawal kerugian tunggal.
Optimumkan pengurusan kedudukan- Mengoptimumkan saiz kedudukan dan peraturan untuk membina gudang, meningkatkan keuntungan sambil memastikan kerugian.
Mempertimbangkan kos urus niaga- Menambahkan pertimbangan kos urus niaga, seperti yuran urus niaga, titik slip, dan lain-lain ke dalam penilaian semula, menjadikan penilaian semula lebih dekat dengan realiti.
Memperkenalkan pembelajaran mesin- Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mendapatkan lebih banyak ciri dan membina isyarat dagangan yang lebih kuat.
ringkaskan
Strategi ini berdasarkan perbezaan harga penutupan untuk menilai trend harga masa depan, menggunakan strategi perdagangan garis pendek yang direka dengan pemikiran yang mudah dan intuitif. Strategi ini mudah dilaksanakan, sesuai untuk operasi garis pendek, tetapi mungkin ada risiko kerugian tertentu.
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Daily Close Comparison Strategy (by ChartArt) repainting results", shorttitle="CA_-_Daily_Close_Strat", overlay=false)
// ChartArt's Daily Close Comparison Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on February 28, 2016.
//
// This strategy is equal to the very
// popular "ANN Strategy" coded by sirolf2009,
// but without the Artificial Neural Network (ANN).
//
// Main difference besides stripping out the ANN
// is that I use close prices instead of OHLC4 prices.
// And the default threshold is set to 0 instead of 0.0014
// with a step of 0.001 instead of 0.0001.
//
// This strategy goes long if the close of the current day
// is larger than the close price of the last day.
// If the inverse logic is true, the strategy
// goes short (last close larger current close).
//
// This simple strategy does not have any
// stop loss or take profit money management logic.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
//
// __ __ ___ __ ___
// / ` |__| /\ |__) | /\ |__) |
// \__, | | /~~\ | \ | /~~\ | \ |
//
//
threshold = input(title="Price Difference Threshold repainting results", type=float, defval=0.004, step=0.001)
getDiff() =>
yesterday=security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
today=security(syminfo.tickerid, 'D', close)
delta=today-yesterday
percentage=delta/yesterday
closeDiff = getDiff()
buying = closeDiff > threshold ? true : closeDiff < -threshold ? false : buying[1]
hline(0, title="zero line")
bgcolor(buying ? green : red, transp=25)
plot(closeDiff, color=silver, style=area, transp=75)
plot(closeDiff, color=aqua, title="prediction")
longCondition = buying
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = buying != true
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)