Strategi Purata Pergerakan Berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi penembusan dua garis sejajar adalah strategi perdagangan purata bergerak yang sangat mudah. Ia menggunakan purata bergerak pantas dan penembusan purata bergerak perlahan untuk menghasilkan isyarat perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua kumpulan purata bergerak, termasuk purata bergerak cepat ((mafast, mafastL) dan purata bergerak perlahan ((maslow, maslowL)). Tetapan parameter purata bergerak cepat lebih kecil dan dapat bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan harga; parameter purata bergerak perlahan lebih besar dan mempunyai kesan meratakan harga.
Apabila pergerakan harga jangka pendek bertepatan dengan trend harga jangka panjang, ia akan menghasilkan persilangan purata bergerak cepat dan purata bergerak perlahan. Bergantung pada isyarat perdagangan, membeli atau menjual operasi.
Strategi ini menggunakan GOLDEN CROSS ((GOLDEN FORK) dan DEATH CROSS ((DEATH CROSS) isyarat perdagangan pada rata-rata bergerak. Apabila rata-rata jangka pendek melangkaui rata-rata jangka panjang dari bawah ke atas, isyarat GOLDEN FORK menunjukkan kenaikan; apabila rata-rata jangka pendek melangkaui rata-rata jangka panjang dari atas ke bawah, isyarat DEATH FORK menunjukkan penurunan.
Analisis kelebihan strategi
Penggunaan penapis dua hala meningkatkan kebolehpercayaan isyarat. Satu hala mudah menghasilkan isyarat palsu, dan dua hala dapat menapis bunyi pasaran dengan berkesan.
Garis laju laju dan garis rata digunakan untuk menangkap perubahan trend secara berkesan. Garis laju bertindak balas dengan cepat, dan garisan perlahan menyaring dengan baik.
Strategi yang mudah difahami dan dilaksanakan, mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk pelajar pemula.
Parameter kitaran purata boleh disesuaikan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Analisis risiko strategi
Strategi garis rata mudah menyebabkan ketinggalan, terutamanya dalam keadaan tren yang berubah dengan cepat.
Perlu mengoptimumkan parameter garis purata, parameter kitaran yang berbeza sangat mempengaruhi hasilnya.
Strategi dua hala hanya sesuai untuk pasaran dengan trend yang jelas, tidak sesuai untuk menyusun pasaran.
Frekuensi dagangan mungkin rendah, dan terdapat keadaan yang tidak ada dagangan untuk masa yang lama.
Ia perlu dikawal dengan ketat untuk mengelakkan kerugian besar.
Arah pengoptimuman strategi
Parameter kitaran purata diuji dan dioptimumkan untuk mencari kombinasi parameter terbaik. Parameter terbaik boleh dicari melalui kaedah statistik.
Meningkatkan penapisan lalu lintas untuk mengelakkan isyarat yang salah apabila jumlah lalu lintas kurang.
Gabungan dengan petunjuk teknikal lain, seperti MACD, RSI dan lain-lain, membentuk sistem perdagangan komprehensif, meningkatkan ketepatan isyarat.
Tambah strategi henti kerugian, seperti hentian penjejakan, hentian pemindahan, dan lain-lain, untuk mengawal risiko secara aktif.
Mengoptimumkan pengurusan kedudukan, menggunakan strategi pengurusan kedudukan dan dana yang berbeza di pasaran yang berbeza.
ringkaskan
Strategi penembusan dua garis sejajar secara keseluruhan adalah mudah dan jelas, menggunakan penapis dua garis sejajar dapat meningkatkan kualiti isyarat, dan penyesuaian garis sejajar yang perlahan dapat menangkap perubahan trend dengan berkesan. Tetapi strategi ini juga mempunyai masalah seperti ketinggalan, laporan salah.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("OptimizedSisy4x", overlay=true,pyramiding=0,default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=20000,scale=true,initial_capital=10000,currency=currency.USD)
fastLength = input(59)
fastLengthL = input(82)
slowLength = input(96)
slowLengthL = input(95)
price = close
mafast = ema(price, fastLength)
mafastL= ema(price, fastLengthL)
maslow = ema(price, slowLength)
maslowL = ema(price, slowLengthL)
if (crossover(mafastL, maslowL))
strategy.entry("SYS-LONG", strategy.long, comment="long")
if (crossunder(mafast, maslow))
strategy.entry("SYS-SHORT", strategy.short, comment="short")
Target = 6250
Stop = 3500
Q = 100
strategy.exit("Out Long", "SYS-LONG", qty_percent=Q, profit=Target, loss=Stop)
strategy.exit("Out Short", "SYS-SHORT", qty_percent=Q, profit=Target ,loss=Stop)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)