Strategi Perdagangan Perbezaan Purata Bergerak Berganda
Gambaran Keseluruhan
Strategi ini menggunakan perbezaan purata bergerak (moving average) bagi dua garis purata untuk menghasilkan isyarat dagangan. Ia mengira dua garis purata, satu kitaran pantas dan satu kitaran perlahan. Apabila garis pantas menembusi garis perlahan dari bawah ke atas, isyarat beli dihasilkan; apabila garis pantas menembusi garis perlahan dari atas ke bawah, isyarat jual dihasilkan.
Penjelasan Prinsip
Logik teras strategi ini adalah mengira dua purata bergerak mudah SMA(len1) dan SMA(len2), serta perbezaannya dif. Len1 mewakili tempoh purata jangka pendek, len2 mewakili tempoh purata jangka panjang. Purata jangka pendek bertindak balas lebih pantas terhadap perubahan harga, manakala purata jangka panjang lebih mencerminkan trend jangka panjang.
Apabila purata jangka pendek menembusi purata jangka panjang dari bawah ke atas, ini menunjukkan harga jangka pendek mula meningkat melebihi trend jangka panjang, dan isyarat beli boleh dijana. Apabila ia menembusi purata jangka panjang dari atas ke bawah, ini menunjukkan harga jangka pendek mula menurun di bawah trend jangka panjang, dan isyarat jual boleh dijana.
Untuk menapis isyarat palsu, strategi ini juga memperkenalkan out3 sebagai garis isyarat dagangan. Out3 adalah perbezaan antara purata jangka pendek dengan nilai median harga yang dilicinkan dengan SMA. Isyarat dagangan hanya dijana apabila out3 menembusi dif.
Secara khusus, pemboleh ubah long bernilai positif apabila out3 menembusi dif dari bawah ke atas, sebagai isyarat beli; pemboleh ubah short bernilai negatif apabila out3 menembusi dif dari atas ke bawah, sebagai isyarat jual. strategy.entry menghasilkan pesanan beli berdasarkan isyarat long, strategy.close menghasilkan pesanan tutup jual berdasarkan isyarat short.
Analisis Kelebihan
Ini adalah strategi yang sangat mudah dan intuitif untuk mengikuti trend. Ia menggunakan persilangan dua purata bergerak dengan tempoh berbeza untuk menangkap titik perubahan trend, memberikan kebolehpercayaan yang lebih tinggi berbanding sistem purata tunggal. Pengenalan garis isyarat dagangan sebagai penapis juga dapat mengelakkan isyarat palsu yang mungkin timbul dalam pasaran yang berayun.
Berbanding dengan kaedah seperti stop loss bergerak, strategi ini menggunakan konsep mengikuti trend, yang membolehkan keuntungan dimaksimumkan dan tidak akan ditutup oleh stop loss semasa trend yang lebih panjang. Pada masa yang sama, ia mengawal kerugian dengan menutup kedudukan tepat pada masa apabila trend berbalik.
Strategi ini mempunyai sedikit parameter, mudah difahami dan disesuaikan, sesuai sebagai strategi pengenalan untuk pemula yang belajar algoritma dagangan.
Risiko dan Penambahbaikan
Risiko utama strategi ini adalah isyarat dagangan yang salah akibat parameter tempoh purata bergerak yang tidak sesuai. Jika tempoh purata jangka pendek len1 terlalu panjang, peluang pada permulaan trend akan terlepas; jika terlalu pendek, kemungkinan isyarat palsu akan meningkat. Jika tempoh purata jangka panjang len2 terlalu panjang, pelarasan kedudukan akan tertangguh; jika terlalu pendek, ia mudah terganggu oleh ayunan pasaran.
Gabungan terbaik boleh didapati dengan melaraskan parameter len1 dan len2, atau dengan cuba memperkenalkan purata bergerak adaptif untuk menyesuaikan tempoh secara dinamik. Selain itu, penapis boleh dioptimumkan untuk mengurangkan isyarat palsu.
Strategi mengikuti trend juga perlu mengawal saiz kerugian setiap dagangan, dengan menetapkan titik stop loss atau memperkenalkan pengurusan kedudukan untuk pengoptimuman.
Kesimpulan
Strategi perbezaan dua purata bergerak adalah contoh tipikal strategi mengikuti trend. Sistem persilangan dua purata mudah yang dihasilkan memberikan sumber isyarat yang stabil, digabungkan dengan penapis untuk mengelakkan gangguan ayunan pasaran. Prestasi strategi yang lebih baik boleh dicapai dengan mengoptimumkan parameter tempoh purata bergerak. Strategi ini sangat sesuai sebagai strategi pengenalan untuk pembelajaran algoritma dagangan.
/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//by afrazium
//@version=3
strategy(title="SMA Diff strat", shorttitle="SMAD STR", overlay=false, initial_capital=1, precision=8, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, calc_on_order_fills= false, calc_on_every_tick=false, pyramiding=0)
len1 = input(50, minval=1, title="Length1"), len2 = input(100, minval=1, title="Length2"), smo = input(1, minval=1, title="Smoothing")- 1