1. Persegi
  2. Strategi Crossover Purata Bergerak Berganda

Strategi Crossover Purata Bergerak Berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-25 15:14:35
Tag:

img

Ringkasan

Strategi crossover purata bergerak berganda adalah strategi trend berikut yang biasa menggunakan purata bergerak. Ia mengenal pasti trend pasaran dengan membandingkan dua purata bergerak dari tempoh yang berbeza dan menghasilkan isyarat beli dan jual apabila purata bersilang. Strategi mudah dan praktikal ini sesuai untuk perdagangan kedudukan jangka menengah hingga panjang.

Logika Strategi

Strategi ini terutamanya menggunakan purata bergerak eksponen 20 tempoh dan 50 tempoh (EMA) untuk menentukan trend pasaran. Logiknya adalah:

  1. Mengira EMA 20 tempoh dan EMA 50 tempoh.
  2. Apabila EMA 20 tempoh melintasi di atas EMA 50 tempoh, pasaran dianggap dalam trend menaik dan kedudukan panjang boleh diambil.
  3. Apabila 20-period EMA melintasi di bawah 50-period EMA, pasaran dianggap dalam trend menurun dan kedudukan pendek boleh diambil.
  4. Jika sudah lama, tutup lama apabila EMA 20 tempoh melintasi di bawah EMA 50 tempoh.
  5. Jika sudah short, tutup short apabila EMA 20 tempoh melintasi di atas EMA 50 tempoh.

Dengan logik ini, strategi EMA berganda dapat mengikuti perubahan trend secara dinamik, menyesuaikan kedudukan untuk memaksimumkan keuntungan semasa trend.

Analisis Kelebihan

Strategi crossover purata bergerak berganda mempunyai kelebihan berikut:

  1. Mudah dilaksanakan. Hanya perbandingan antara dua purata yang diperlukan, tanpa ramalan atau pemodelan yang rumit.

  2. Mengikuti trend pasaran, mengelakkan perdagangan terhadap trend. Menggunakan keupayaan penjejakan trend purata bergerak untuk hanya memasuki pasaran apabila trend jelas.

  3. Stop loss automatik untuk kawalan risiko. Pergi dengan cepat kehilangan perdagangan apabila trend tiba-tiba berbalik.

  4. Makeup kehilangan dagangan, mengejar ke atas.

  5. Parameter yang fleksibel, boleh disesuaikan.

  6. Penggunaan modal yang tinggi. Selalunya menyesuaikan kedudukan berdasarkan trend, mengekalkan modal yang digunakan sepenuhnya.

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. Kos dagangan yang kerap. persilangan yang kerap boleh membawa kepada transaksi yang berlebihan.

  2. Isyarat palsu dalam pasaran yang terhad. purata bergerak boleh menyeberang beberapa kali dalam pasaran yang bergolak, menyebabkan kerugian.

  3. Penyesuaian parameter penting. Penempatan stop loss atau mengambil keuntungan yang tidak mencukupi boleh menyebabkan kerugian.

  4. Tidak dapat bertindak balas terhadap peristiwa Black Swan, penunjuk teknikal mempunyai keupayaan terhad untuk menangkap peristiwa melampau.

  5. Rindu sokongan / rintangan utama. Strategi MA berganda tidak mengenal pasti titik kritikal.

Untuk menguruskan risiko, kaedah seperti pengoptimuman parameter, menambah penapis, stop loss, saiz kedudukan berdasarkan penilaian risiko boleh digunakan.

Arahan Penambahbaikan

Strategi purata bergerak berganda boleh ditingkatkan dalam beberapa aspek:

  1. Mengoptimumkan parameter MA untuk pasaran yang berubah. Uji gabungan MA jangka pendek dan panjang yang berbeza untuk mencari yang paling sesuai dengan persekitaran semasa.

  2. Tambah penapis kelantangan untuk mengelakkan gangguan palsu.

  3. Menggabungkan penunjuk lain untuk pengesahan isyarat Kebolehpercayaan yang lebih tinggi apabila penunjuk seperti MACD, Stochastic dan lain-lain sejajar dengan persilangan MA.

  4. Sesuaikan lebar stop loss secara dinamik. Luaskan stop loss apabila turun naik meningkat untuk mengelakkan keluar awal.

  5. Mengoptimumkan pengurusan modal. Menentukan saiz kedudukan berdasarkan risiko untuk mengehadkan kerugian pada perdagangan tunggal.

  6. Menggunakan logik kemasukan yang berbeza untuk pasaran trend berbanding jangkauan terhad. Memperketat peraturan kemasukan di pasaran bergelombang, menunggu isyarat keyakinan tinggi.

Kesimpulan

crossover purata bergerak berganda adalah strategi trend berikut yang sangat tipikal dan praktikal. Ia mempunyai kelebihan pelaksanaan yang mudah, mengikuti trend, stop loss automatik, membuat kehilangan perdagangan dan lain-lain, menjadikannya sangat sesuai untuk perdagangan kedudukan jangka menengah / panjang. Kita juga harus memberi perhatian kepada risiko seperti over-trading dan isyarat palsu. Ini boleh ditingkatkan melalui penyesuaian parameter, menambah penapis dan pengurusan modal yang betul. Bagi peniaga yang ingin menunggang trend, ini adalah strategi yang mudah namun kukuh.

/*backtest
start: 2023-09-01 00:00:00
end: 2023-09-30 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version =4
strategy("Moving Average Cross", overlay=true)

ema20 =  ema(close, 20)
ema50 =ema(close, 50)

long = ema20 > ema50
short = ema20 < ema50

longcondition = long and long[10] and not long[11]
shortcondition = short and short[10] and not short[11]

closelong = ema20 < ema50 and not long[11]
closeshort = ema20 > ema50 and not short[11]


plot(ema20, title="20", color=#00ffaa, linewidth=3)
plot(ema50, title="50", color=#FFC1CC, linewidth=2)

start = timestamp(2015,6,1,0,0)

end = timestamp(2019,6,1,0,0)

if true
    strategy.entry("Long" ,strategy.long,  when = longcondition)
    strategy.entry("Short" ,strategy.short, when = shortcondition)



strategy.close("Long", when = closeshort)
strategy.close("Short", when = closelong)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi