Strategi purata bergerak dua landasan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi garis rata yang mengikuti dua jalur adalah strategi persilangan garis rata bergerak yang tipikal. Ia menggunakan persilangan garis rata untuk membeli dan menjual perdagangan dengan mengira rata-rata bergerak dalam tempoh yang berbeza untuk menilai trend pasaran. Strategi ini mudah digunakan dan sesuai untuk perdagangan kedudukan garis panjang dan menengah.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan rata-rata pergerakan indeks 20 dan 50 kitaran (EMA) untuk menentukan trend pasaran. Logiknya ialah:
- Hitung EMA 20 kitaran dan EMA 50 kitaran.
- Apabila 20 kitaran EMA melintasi 50 kitaran EMA, ia dianggap sebagai pasaran dalam trend menaik dan boleh dibeli.
- Apabila 20 kitaran EMA menembusi 50 kitaran EMA, ia dianggap sebagai pasaran dalam trend menurun dan boleh dijual.
- Setelah dibeli, jika 20 kitaran EMA kembali menembusi 50 kitaran EMA, ia harus dijual serta-merta, berhenti rugi.
- Sebaik sahaja dijual, jika 20 kitaran EMA kembali memakai 50 kitaran EMA, anda harus membeli dengan segera untuk memastikan anda tidak kehilangan titik beli.
Melalui logik seperti itu, strategi garis lurus dua jalur dapat mengesan perubahan trend pasaran, menyesuaikan kedudukan secara dinamik, dan mencapai tujuan untuk mengesan pasaran untuk mendapatkan keuntungan.
Analisis kelebihan strategi
Strategi dua hala yang selari mempunyai kelebihan berikut:
Operasi mudah dan mudah dilaksanakan. Hanya perlu mengira dan membandingkan hubungan saiz dua garis rata, tidak memerlukan ramalan dan pemodelan yang rumit.
Mengikut trend pasaran, mengelakkan operasi berlawanan pasaran yang dipaksa. Menggunakan ciri pengesanan trend garis rata, hanya masuk ke dalam permainan apabila trend jelas.
Penutupan automatik, kawalan risiko. Apabila pasaran tiba-tiba berbalik, dapat menghentikan kerugian dengan cepat, melindungi dana.
Ia juga boleh memulihkan semula apabila pasaran kembali bertukar menjadi bull selepas berhenti rugi.
Parameter fleksibel dan mudah digunakan. Parameter garis rata boleh disesuaikan dan digunakan dalam keadaan pasaran yang berbeza.
Kecekapan penggunaan dana yang tinggi. Mengesan trend menukar kedudukan, mengekalkan penggunaan maksimum kecekapan dana.
Analisis risiko
Strategi dua hala ini mempunyai beberapa risiko:
Perdagangan yang kerap, mudah dimakan oleh yuran perdagangan. Perdagangan yang terlalu kerap boleh disebabkan oleh persilangan yang kerap antara dua garis yang sama.
Terdapat banyak isyarat palsu di pasaran goyah. Garis purata dalam keadaan goyah mungkin menghasilkan beberapa persilangan palsu yang menyebabkan kerugian.
Tetapan parameter yang munasabah adalah penting. Tetapan parameter yang tidak betul, terlalu besar atau terlalu kecil boleh menyebabkan kerugian.
Kejadian yang tidak dijangka sukar untuk ditangani. Apabila berlaku peristiwa Black Swan yang besar, indikator teknikal sukar untuk ditangani dan boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Melewatkan titik-titik penting di pasaran. Strategi dua hala tidak dapat menentukan titik-titik sokongan dan rintangan utama di pasaran.
Untuk risiko di atas, kita boleh mengawal risiko dengan cara menetapkan parameter pengoptimuman, menggabungkan isyarat penapis indikator lain, menetapkan stop loss, dan menggunakan pengurusan wang.
Arah pengoptimuman
Strategi dua jalur boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Optimumkan parameter garis rata untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza. Anda boleh menguji kombinasi garis rata jangka pendek dan jangka panjang untuk mencari satu set parameter yang sesuai untuk pasaran semasa.
Tambah kepada penunjuk jumlah lalu lintas untuk penapisan isyarat. Sebagai contoh, apabila penembusan diminta untuk meningkatkan jumlah lalu lintas, untuk mengelakkan penembusan tanpa jumlah.
Dalam kombinasi dengan indikator lain untuk mengesahkan isyarat. Sebagai contoh, MACD, Stochastic dan lain-lain indikator yang sama dengan arah garis rata-rata, isyarat entri lebih dipercayai.
Secara dinamik menyesuaikan amplitudo hentian. Apabila turun naik meningkat, anda boleh meluaskan julat hentian dengan sewajarnya, mengurangkan kemungkinan hentian maya yang dicetuskan.
Strategi pengendalian wang yang optimum. Sebagai contoh, menetapkan saiz kedudukan yang munasabah selepas penilaian risiko, untuk mengelakkan kerugian tunggal yang terlalu besar.
Logik entri yang berbeza digunakan untuk membezakan antara pasaran trend dan pasaran goyah. Dalam pasaran goyah, anda boleh mengetatkan syarat entri dan menunggu peluang entri yang lebih dipercayai.
ringkaskan
Strategi garis lurus dua jalur adalah strategi pengesanan trend yang sangat tipikal dan praktikal. Ia mempunyai kelebihan yang mudah untuk dikendalikan, mengikuti trend, berhenti secara automatik, dan membalas kerugian, sangat sesuai untuk perdagangan jangka panjang. Kita juga perlu mengambil perhatian bahawa ia sering berdagang, mudah menghasilkan isyarat palsu, dan lain-lain masalah, yang boleh diperbaiki dengan mengoptimumkan parameter, menambahkan penapis, dan pengurusan dana, dan lain-lain.
/*backtest
start: 2023-09-01 00:00:00
end: 2023-09-30 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version =4
strategy("Moving Average Cross", overlay=true)
ema20 = ema(close, 20)
ema50 =ema(close, 50)
long = ema20 > ema50
short = ema20 < ema50
longcondition = long and long[10] and not long[11]
shortcondition = short and short[10] and not short[11]
closelong = ema20 < ema50 and not long[11]
closeshort = ema20 > ema50 and not short[11]
plot(ema20, title="20", color=#00ffaa, linewidth=3)
plot(ema50, title="50", color=#FFC1CC, linewidth=2)
start = timestamp(2015,6,1,0,0)
end = timestamp(2019,6,1,0,0)
if true
strategy.entry("Long" ,strategy.long, when = longcondition)
strategy.entry("Short" ,strategy.short, when = shortcondition)
strategy.close("Long", when = closeshort)
strategy.close("Short", when = closelong)