Strategi RSI Purata Pergerakan Julat Bermusim
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan kedua-dua petunjuk teknikal iaitu purata bergerak dan indeks kekuatan relatif (RSI) untuk menangkap ciri-ciri berkala bermusim dan menghasilkan isyarat perdagangan. Kelebihan strategi ini adalah bahawa ia dapat mengenal pasti pergerakan bermusim dengan sangat jelas, tetapi pada masa yang sama terdapat risiko untuk disesatkan oleh isyarat yang salah.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama mengira purata bergerak untuk jangka masa tertentu n untuk menangkap arah trend harga jangka menengah dan panjang. Kemudian menghitung RSI untuk purata bergerak ini untuk menentukan sama ada ia berada dalam keadaan overbought atau oversold. RSI menilai sentimen pasaran semasa dengan mengira nisbah kenaikan dan penurunan dalam jangka masa tertentu.
Apabila RSI melintasi tren bawah, ia menghasilkan isyarat beli, yang menunjukkan bahawa ia berada dalam keadaan oversold, dan boleh dibeli. Apabila RSI melintasi tren bawah, ia menghasilkan isyarat jual, yang menunjukkan bahawa ia berada dalam keadaan oversold, dan boleh dijual. Selain itu, strategi ini juga menetapkan julat bulan dan tarikh untuk berdagang hanya antara bulan dan tarikh yang ditentukan untuk menangkap ciri-ciri bermusim.
Kelebihan Strategik
- Menggunakan purata bergerak untuk menentukan trend besar, RSI untuk menentukan fenomena overbought dan oversold, digabungkan dengan indikator ganda untuk meningkatkan ketepatan penilaian
- Menetapkan julat tarikh bulanan untuk mengenal pasti ciri-ciri bermusim dan menangkap peluang perdagangan seperti ini
- RSI parameter yang fleksibel, boleh disesuaikan dengan sensitiviti penilaian overbought dan oversold
- Parameter purata bergerak yang boleh disesuaikan untuk menyesuaikan sensitiviti kepada trend besar
Risiko strategi dan penyelesaian
Terdapat risiko untuk disesatkan oleh isyarat yang salah. Sebagai contoh, perubahan trend yang disebabkan oleh kejadian luar musim yang boleh menyebabkan isyarat perdagangan yang tidak sesuai. Penyelesaian adalah dengan menyesuaikan julat tarikh bulan untuk mengelakkan risiko kejadian yang mungkin.
Apabila trend berbalik, terdapat kemungkinan terdapat penyimpangan antara purata bergerak dan RSI, yang menyebabkan isyarat perdagangan tidak konsisten. Penyelesaian adalah dengan menyesuaikan parameter purata bergerak dengan betul, memendekkan kitaran untuk menangkap perubahan trend lebih cepat.
Julat tarikh bulan yang dijangkakan mungkin bersesuaian dengan masa berlaku musim sebenar. Penyelesaian adalah dengan menentukan parameter julat musim yang lebih tepat berdasarkan ujian data sejarah.
Sinyal perdagangan mungkin berlaku apabila terdapat penembusan palsu. Penyelesaian adalah dengan menetapkan julat yang lebih luas untuk mengelakkan tertipu oleh lonjakan kecil.
Arah pengoptimuman strategi
Indeks saham yang bergolak (STOCH) dan lain-lain boleh diperkenalkan untuk menetapkan syarat penapisan yang lebih ketat dan mengurangkan isyarat yang salah.
Lebih banyak kombinasi parameter yang berbeza boleh diuji untuk mencari parameter optimum untuk meningkatkan kesan strategi. Contohnya, menyesuaikan kitaran purata bergerak, parameter atas dan bawah RSI, dan sebagainya.
Anda boleh menggunakan kaedah pengoptimuman langkah demi langkah untuk mencari ruang parameter secara automatik untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.
Lebih banyak data sejarah boleh dikumpulkan, kaedah pembelajaran mesin boleh digunakan untuk melatih dan mengoptimumkan peraturan strategi.
Anda boleh pertimbangkan untuk menggunakan strategi Stop Loss dan Optimumkan Pengurusan Wang.
ringkaskan
Strategi ini menggabungkan penggunaan purata bergerak dan RSI, dan menambahkan faktor pertimbangan musiman, untuk membentuk sistem pengenalan trend yang lebih lengkap dan overbought dan oversold. Kelebihan strategi ini adalah dapat mengenal pasti keadaan musim dengan jelas, untuk menangkap peluang perdagangan seperti itu.
/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = " RSI of MA Strategy ",shorttitle="MARSI Strategy",default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=1)
lengthofma = input(15,minval=1,title="Length of MA")
len = input(14, minval=1, title="Length")
upperband = input(70,minval=1,title='Upper Band for RSI')
lowerband = input(30,minval=1,title="Lower Band for RSI")
src=sma(close,lengthofma)
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, color=purple)
band1 = hline(upperband)
band0 = hline(lowerband)
fill(band1, band0, color=purple, transp=90)
longCond = crossover(rsi,lowerband)
shortCond = crossunder(rsi,upperband)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond )
strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
strategy.cancel(id="LONG")
if ( shortCond )
strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SHORT")
else
strategy.cancel(id="SHORT")