Sokongan dan rintangan dan strategi jangka panjang MACD
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan analisis rintangan sokongan pada pergerakan harga dan analisis trend pada indikator MACD, untuk melakukan operasi garis panjang yang berisiko rendah di kawasan rintangan sokongan utama, dengan asumsi bahawa arah trend telah ditentukan, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada harga berhenti.
Prinsip Strategi
Pengiktirafan tahap sokongan dan rintangan utama dengan Price Action - Support & Resistance by DGT. Ia berdasarkan penilaian mengenai sokongan dan rintangan dalam pergerakan harga. Tahap-tahap ini biasanya merupakan kawasan-kawasan yang berpotensi untuk harga berbalik atau berkurung.
Selepas penunjuk mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan, ia perlu mengesahkan kekuatan sokongan dan rintangan dengan menganalisis tingkah laku harga sejarah di sekitar tahap ini. Tahap yang berulang kali menyentuh atau bangkit menunjukkan bahawa tahap ini mempunyai kesan sokongan atau rintangan yang lebih kuat.
Menambah indikator MACD, yang terdiri daripada garis MACD dan garis isyarat dan histogram yang berbeza antara keduanya. MACD dapat mengenal pasti trend dan pembalikan trend yang berpotensi. Apabila MACD melintasi garis isyarat dan histogram adalah positif, ia menunjukkan kemungkinan untuk membentuk trend bullish.
Gabungan kedudukan sokongan yang dikenal pasti oleh indikator harga aksi - sokongan dan rintangan oleh DGT dengan arah trend yang dikenal pasti oleh indikator MACD dapat menunjukkan peluang perdagangan:
- Perdagangan berbilang kepala: Apabila harga mendekati sokongan yang kuat, jika MACD melintasi garis isyarat dan histogram adalah positif, menunjukkan kemungkinan untuk membentuk trend berbilang kepala, melakukan lebih banyak di sekitar sokongan, dan menetapkan garis hentikan di bawah sokongan.
Setelah memasuki perdagangan, sasaran keuntungan boleh ditetapkan berdasarkan jarak antara titik masuk dan sokongan atau rintangan yang paling penting; sambil menggunakan hentian bergerak atau teknik pengurusan risiko lain untuk mengunci keuntungan dan mengawal risiko.
Analisis kelebihan
- Menggunakan sokongan rintangan untuk mengenal pasti kawasan reversal yang kritikal, kawasan perdagangan seperti ini berisiko rendah
- Menggunakan MACD untuk menentukan arah trend, hanya berdagang apabila trend telah ditentukan, dan mengelakkan perdagangan berlawanan arah
- Lebih banyak kerja berhampiran sokongan, kawalan risiko
- Target keuntungan yang lebih besar, dijangka keuntungan yang lebih besar daripada kerugian terhad
- Rintangan sokongan dan MACD boleh mengesahkan isyarat antara satu sama lain, meningkatkan kadar kejayaan
Analisis risiko
- Rintangan sokongan mungkin ditembusi dan pergerakan harga perlu diperhatikan selepas penembusan
- MACD mempunyai keterbelakangan dan boleh menyebabkan salah faham
- Kebarangkalian untuk penutupan berlaku dan perlu mengawal risiko penutupan tunggal
- Perhatian perlu diberikan kepada objektif keuntungan yang ditetapkan dengan wajar, yang mungkin tidak dapat dicapai dengan terlalu radikal
- Untuk mengelakkan isyarat yang salah, anda perlu memerhatikan dan mengesahkan isyarat tersebut.
Penyelesaian untuk menghadapi risiko:
- Penembusan kepada sokongan rintangan memerlukan penangguhan atau pembalikan perdagangan yang tepat pada masanya
- MACD perlu berhati-hati dalam menentukan isyarat, digunakan bersama dengan harga, isyarat pengesahan
- Mengendalikan risiko stop loss dalam 1-2% untuk mengelakkan kerugian yang terlalu besar
- Tetapan sasaran keuntungan tidak terlalu radikal, boleh dikurangkan dengan sewajarnya
- “Saya tidak tahu apa-apa mengenai keadaan ini, tetapi saya tahu bahawa ia adalah satu perkara yang tidak dapat dielakkan”, katanya.
Arah pengoptimuman
- Keupayaan penunjuk rintangan sokongan boleh diuji di bawah parameter yang berbeza
- Parameter MACD boleh dioptimumkan untuk mendapatkan isyarat MACD yang lebih tepat
- Anda boleh menggunakan indikator lain untuk mengesahkan isyarat, seperti RSI dan lain-lain.
- Anda boleh mengkaji metrik seperti Brinks untuk menetapkan stop loss dan stop loss.
- Anda boleh menambah stop loss bergerak automatik untuk lebih mengunci keuntungan
- Parameter boleh dioptimumkan untuk pelbagai jenis
- Parameter stop-loss tertentu boleh dioptimumkan melalui pengesanan semula
ringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan penilaian trend dan kaedah perdagangan kawasan utama. Setelah mendapatkan arah trend yang ditetapkan, pilih kawasan sokongan yang dapat dikendalikan dengan risiko untuk melakukan operasi berisiko rendah dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada kerugian. Mod operasi panjang ini, hanya memerlukan sedikit perdagangan yang diharapkan untuk mendapatkan keuntungan yang stabil.
/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Price Action - Support & Resistance + MACD Strategy", overlay=true)
// Price Action - Support & Resistance
supportLevel = input(100, title="Support Level Strength", minval=1)
resistanceLevel = input(100, title="Resistance Level Strength", minval=1)
var supportPrice = 0.0
var resistancePrice = 0.0
if low <= supportPrice or barstate.islast
supportPrice := low
if high >= resistancePrice or barstate.islast
resistancePrice := high
plot(supportPrice, color=color.green, linewidth=1, title="Support")
plot(resistancePrice, color=color.red, linewidth=1, title="Resistance")
// MACD Indicator
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, 26, 100, 9)
macdHistogram = macdLine - signalLine
// Bullish Trade Setup
bullishSetup = crossover(macdLine, signalLine) and macdHistogram > 0 and close > supportPrice
plotshape(bullishSetup, color=color.green, title="Bullish Setup", style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
// Stop Loss and Take Profit Levels
stopLossLevel = input(5, title="Stop Loss Level (%)", minval=0.1, step=0.1)
takeProfitLevel = input(7.5, title="Take Profit Level (%)", minval=0.1, step=0.1)
// Execute Long Trades
if bullishSetup
stopLossPrice = close * (1 - stopLossLevel / 100)
takeProfitPrice = close * (1 + takeProfitLevel / 100)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit", "Long", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)