1. Persegi
  2. Strategi sokongan & rintangan dengan MACD LONG

Strategi sokongan & rintangan dengan MACD LONG

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-30 16:18:34
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan analisis sokongan & rintangan tindakan harga dan analisis trend penunjuk MACD. Ia bertujuan untuk membuat perdagangan panjang berisiko rendah pada tahap sokongan & rintangan utama apabila arah trend ditentukan, untuk mendapatkan keuntungan melebihi stop loss.

Logika Strategi

  1. Mengenali tahap sokongan dan rintangan utama menggunakan indikator Price Action - Support & Resistance by DGT. Indikator ini menentukan sokongan dan rintangan berdasarkan tindakan harga. Tahap-tahap ini sering merupakan kawasan berpotensi di mana harga boleh berbalik atau mengukuhkan.

  2. Selepas penunjuk mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan, mengesahkan kekuatan tahap-tahap ini dengan menganalisis tingkah laku harga sejarah di sekitarnya.

  3. Tambah penunjuk MACD, yang terdiri daripada garis MACD, garis isyarat dan histogram yang mewakili perbezaan antara dua garis. MACD membantu mengenal pasti momentum dan pembalikan trend yang berpotensi. Apabila garis MACD melintasi di atas garis isyarat dan histogram menjadi positif, ia menunjukkan momentum kenaikan mungkin terbentuk.

  4. Gabungkan sokongan yang dikenal pasti oleh penunjuk Price Action - Support & Resistance by DGT dan arah trend oleh penunjuk MACD untuk peluang perdagangan spot:

    • Perdagangan Bullish: Apabila harga mendekati tahap sokongan yang kuat, jika garis MACD melintasi di atas garis isyarat dan histogram menjadi positif, ia menunjukkan potensi trend bullish.

  5. Selepas memasuki perdagangan, tetapkan sasaran keuntungan berdasarkan jarak antara harga kemasukan dan sokongan / rintangan penting terdekat.

Analisis Kelebihan

  • Perdagangan di kawasan pembalikan utama yang dikenal pasti oleh sokongan & rintangan yang membawa risiko yang lebih rendah
  • Hanya berdagang apabila trend ditentukan oleh MACD, mengelakkan perdagangan terhadap trend
  • Sokongan dekat panjang dengan stop loss, risiko dikawal
  • Sasaran keuntungan adalah besar, dengan potensi untuk memperoleh keuntungan melebihi stop loss
  • Sokongan & rintangan dan MACD boleh mengesahkan isyarat satu sama lain, meningkatkan kadar kejayaan

Analisis Risiko

  • Tahap sokongan & rintangan mungkin terputus, perlu menonton tindakan harga selepas pecah
  • MACD mempunyai kesan kelewatan, boleh menghasilkan isyarat palsu
  • Stop loss yang dicetuskan adalah mungkin, perlu mengawal kerugian setiap perdagangan
  • Perlu memastikan sasaran keuntungan yang munasabah, sasaran yang terlalu agresif mungkin tidak dapat dicapai
  • Perlu mengesahkan semua isyarat untuk mengelakkan isyarat palsu

Penyelesaian risiko:

  • Penembusan sokongan & rintangan perlu menghentikan kerugian tepat pada masanya atau menukar perdagangan
  • Berhati-hati apabila isyarat MACD, gunakan tindakan harga untuk mengesahkan
  • Simpan satu stop loss pada 1-2% untuk mengelakkan kerugian besar
  • Jangan menetapkan sasaran keuntungan terlalu agresif, boleh menurunkan ia dengan sewajarnya
  • Hanya memasuki perdagangan selepas semua isyarat disahkan, elakkan mengikuti secara membabi buta

Arahan pengoptimuman

  • Penunjuk sokongan dan rintangan ujian dengan parameter yang berbeza
  • Mengoptimumkan parameter MACD untuk isyarat yang lebih tepat
  • Tambah penunjuk lain seperti RSI untuk pengesahan isyarat
  • Kajian band seperti Bollinger Bands untuk stop loss dan mengambil keuntungan
  • Tambah penangguhan rugi untuk mengunci keuntungan dengan lebih baik
  • Mengoptimumkan parameter untuk produk yang berbeza
  • Ujian balik untuk mencari paras stop loss dan mengambil keuntungan yang optimum

Ringkasan

Strategi ini mengintegrasikan penentuan trend dan perdagangan zon utama. Ia membuat perdagangan berisiko rendah pada tahap sokongan utama apabila trend ditentukan, untuk memperoleh keuntungan melebihi stop loss. Dengan mod perdagangan jangka panjang ini, keuntungan stabil dapat dicapai dengan sedikit perdagangan. Sudah tentu, tidak ada strategi yang dapat mengelakkan kerugian sepenuhnya. Pengurusan risiko yang ketat diperlukan untuk mengawal penurunan. Melalui pengoptimuman berterusan parameter dan kaedah pengesahan isyarat, strategi ini dapat mencapai kadar kemenangan yang lebih tinggi. Kesimpulannya, ia menyediakan rangka kerja yang kukuh untuk perdagangan jangka panjang.

/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Price Action - Support & Resistance + MACD Strategy", overlay=true)

// Price Action - Support & Resistance
supportLevel = input(100, title="Support Level Strength", minval=1)
resistanceLevel = input(100, title="Resistance Level Strength", minval=1)

var supportPrice = 0.0
var resistancePrice = 0.0

if low <= supportPrice or barstate.islast
    supportPrice := low
if high >= resistancePrice or barstate.islast
    resistancePrice := high

plot(supportPrice, color=color.green, linewidth=1, title="Support")
plot(resistancePrice, color=color.red, linewidth=1, title="Resistance")

// MACD Indicator
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, 26, 100, 9)
macdHistogram = macdLine - signalLine

// Bullish Trade Setup
bullishSetup = crossover(macdLine, signalLine) and macdHistogram > 0 and close > supportPrice
plotshape(bullishSetup, color=color.green, title="Bullish Setup", style=shape.triangleup, location=location.belowbar)

// Stop Loss and Take Profit Levels
stopLossLevel = input(5, title="Stop Loss Level (%)", minval=0.1, step=0.1)
takeProfitLevel = input(7.5, title="Take Profit Level (%)", minval=0.1, step=0.1)

// Execute Long Trades
if bullishSetup
    stopLossPrice = close * (1 - stopLossLevel / 100)
    takeProfitPrice = close * (1 + takeProfitLevel / 100)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit", "Long", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi